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VirtPO TestBed-Kopfhautstrategie

Diese Strategie portiert den VirtPOTestBed_ScalpM1 MetaTrader 4 Expertenberater auf die StockSharp hohe Ebene API. Es bleibt bei der ursprünglichen Idee, virtuelle Pending Orders zu erstellen, die durch Stochastic Oszillatorkreuzungen aktiviert und ausgeführt werden, sobald die Preisdynamik die Bewegung bestätigt. Alle Filter, Geldverwaltungsregeln und Planungskontrollen aus der MQL-Version wurden mit StockSharp-Indikatoren und Bestellmethoden repliziert.

Kernlogik

  1. Virtuelle ausstehende Aufträge – Wenn keine Position offen ist, überprüft die Strategie den Filterblock bei jeder abgeschlossenen Kerze:
    • Der Spread muss unter SpreadMaxPips bleiben (bester Bid/Ask, der von Level1 abgerufen wurde).
    • Das durchschnittliche Tick-Volumen der letzten drei Balken muss VolumeLimit überschreiten.
    • Die absolute Preisvolatilität (durchschnittliche Körpergröße für VolatilityPeriod Balken) muss über VolatilityLimit liegen.
    • Die Bandbreite Bollinger (Zeitraum BollingerPeriod, Breite 2) muss zwischen BollingerLowerLimit und BollingerUpperLimit bleiben.
    • Die Handelszeit muss innerhalb des konfigurierten Fensters (EntryHour + OpenHours) und außerhalb der deaktivierten Wochentage (Day1, Day2, Freitagsschluss) liegen.
    • SMA-Trendfilter – die Differenz zwischen dem schnellen (SmaFastPeriod) und dem langsamen (SmaSlowPeriod) SMA in Pips muss in beide Richtungen größer als SmaDifferencePips sein.
    • Der Körper des vorherigen Balkens muss kleiner als LastBarLimitPips sein, um eine Jagd nach langen Kerzen zu vermeiden.

Wenn die Filter erfolgreich sind, werden Stochastic Crossovers ausgewertet:

  • Ein zinsbullischer Crossover durch StochasticSetLevel aktiviert einen virtuellen Kaufstopp über dem Gebot um PoThresholdPips.
  • Ein rückläufiger Crossover durch 100 - StochasticSetLevel aktiviert einen virtuellen Verkaufsstopp unterhalb des Gebots um denselben Schwellenwert. Jede virtuelle ausstehende Order merkt sich ihren Ablauf (PoTimeLimitMinutes) und die Stop-Loss-/Take-Profit-Abstände von StopLossPips und TakeProfitPips.

  1. Ausführungsphase – Wenn TickLevel aktiviert ist, hört die Strategie auf eingehende Trades, um virtuelle Aufträge auszuführen, sobald der letzte Preis den Schwellenwert überschreitet. Wenn TickLevel deaktiviert ist, wird die Triggerprüfung beim Schließen jeder abgeschlossenen Kerze ausgeführt. Sobald der Preis den virtuellen Stop überschreitet, wird eine Marktorder gesendet und die virtuelle Order gelöscht.

  2. Risikomanagement – Nach einer Füllung verfolgt die Strategie:

    • Anfängliche Stop-Loss- und Take-Profit-Werte, gemessen in Pips vom Einstiegspreis.
    • Optionaler Trailing Stop (TrailingStopPips), der dem Extrempreis seit dem Einstieg folgt.
    • Maximale Haltezeit (CloseTimeMinutes). Abhängig von ProfitType kann es nach Ablauf des Timers alle Positionen schließen (0), nur die profitablen (1) oder nur die verlierenden (2).

Alle Preisabstände werden mithilfe des Wertpapiers PriceStep und des Ziffernmultiplikators aus Pips umgerechnet, wodurch die fünfstellige Broker-Handhabung in der MQL-Implementierung reproduziert wird. Der Standardwert OrderVolume wird auf jede Marktorder angewendet. Die Strategie setzt ihren internen Zustand automatisch zurück, wenn die Positionen abflachen.

Wichtige Hinweise

  • Zur genauen Berechnung von Spreads und Triggerniveaus sind Level1-Daten erforderlich. Ohne Aktualisierung der besten Gebote/Briefe blockieren die Filter den Handel.
  • Die Ausführung auf Tick-Ebene spiegelt das TickLevel-Flag des ursprünglichen EA wider; Wenn die Option deaktiviert ist, wartet die Ausführung auf das Schließen der Kerze, was konservativer ist, sich aber leichter rücktesten lässt.
  • Die Strategie behält nur eine einzige Nettoposition bei, genau wie die MQL-Version, die die Anzahl der aktiven Marktaufträge begrenzte.

Parameter

Gruppe Name Beschreibung
Allgemein Kerzentyp Für das Kerzenabonnement verwendeter Zeitrahmen (Standard: 1 Minute).
Ausführung Tick-Level Verwenden Sie Handelsticks, um virtuelle Aufträge sofort auszuführen.
Ausführung PO-Schwellenwert (Pips) Abstand in Pips zwischen dem Geldkurs und dem virtuellen Stop-Level.
Ausführung PO-Lebensdauer (min.) Ablaufzeit für jede virtuelle ausstehende Bestellung.
Filter Maximaler Spread (Pips) Maximal zulässige Streuung vor Scharfschaltbefehlen.
Filter Lautstärkebegrenzung Minimales durchschnittliches Tick-Volumen über die letzten drei Balken.
Filter Volatilitätszeitraum Anzahl der Balken, die zur Mittelung der absoluten Kerzenkörper verwendet werden.
Filter Volatilitätslimit Minimale durchschnittliche Kerzenkörpergröße (in Pips).
Filter Bollinger Zeitraum Bollinger Bandberechnungszeitraum.
Filter Bollinger Unten / Oben Zulässiger Bandbreitenbereich in Pips.
Filter Letztes Taktlimit Maximale Körpergröße der vorherigen Kerze in Pips.
Trend Schnell SMA / Langsam SMA Perioden für den Trendfilter des gleitenden Durchschnitts.
Trend SMA Differenz Mindestabstand von SMA in Pips zur Bestätigung eines Trends.
Stochastic %K / %D / Glatt Standard-Oszillatorperioden Stochastic.
Stochastic Stochastic Eingestellt Ebene, mit der virtuelle Pending-Orders aktiviert werden.
Stochastic Stochastic Los Schwelle, die zur Ausführung des bewaffneten Befehls verwendet wird.
Handel Bestellvolumen Basis-Market-Order-Volumen.
Risiko Take-Profit / Stop-Loss / Trailing-Stop Ausgangsentfernungen in Pips.
Zeitplan Deaktivierungstage, erster/zweiter No-Trade-Tag Wochentagsfilter (zum Deaktivieren 99 verwenden).
Zeitplan Einlasszeit / Öffnungszeiten Beginn und Dauer des Handelsfensters.
Zeitplan Freitagsschluss Stunde, nach der der Freitagshandel endet.
Risiko Maximale Lebensdauer Zeitbasierter Ausstieg in Minuten (zum Deaktivieren auf ≥5000 einstellen).
Risiko Gewinnfilter 0 – Unabhängig davon schließen, 1 – Nur Gewinner schließen, 2 – Nur Verlierer schließen, wenn der Timer ausgelöst wird.

Unterschiede zum Original EA

  • Die Hilfsklasse MQL CPO wird durch interne Zustandsvariablen ersetzt, die BuyMarket / SellMarket direkt aufrufen, sobald der Preis das virtuelle Niveau überschreitet.
  • Die Stop-Loss- und Take-Profit-Ausführung verwendet Kerzenhochs/-tiefs (für Backtests) oder Tick-Updates, sofern verfügbar. Teilfüllungen oder abgesicherte Positionen aus der ursprünglichen MT4-Umgebung werden nicht unterstützt.
  • Die kontobasierte Geldverwaltung (GLots) wird nicht portiert; Die Strategie StockSharp verwendet den festen Parameter OrderVolume.

Diese Anpassungen bewahren die Handelsidee und passen gleichzeitig zum Single-Position-High-Level-Programmiermodell von StockSharp.

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Virtual Pending Order Scalp strategy: ATR-based breakout scalper.
/// Buys when price breaks above recent high + ATR offset. Sells on break below low - ATR.
/// </summary>
public class VirtPoTestBedScalpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	public VirtPoTestBedScalpStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period for breakout offset", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		decimal? prevHigh = null;
		decimal? prevLow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, (candle, atrVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				if (prevHigh.HasValue && prevLow.HasValue)
				{
					if (close > prevHigh.Value + atrVal * 0.5m && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (close < prevLow.Value - atrVal * 0.5m && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevHigh = candle.HighPrice;
				prevLow = candle.LowPrice;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}