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Estrategia de cuero cabelludo de VirtPO TestBed

Esta estrategia transfiere el asesor experto VirtPOTestBed_ScalpM1 MetaTrader 4 al StockSharp nivel alto API. Mantiene la idea original de crear órdenes pendientes virtuales que se arman mediante cruces de osciladores Stochastic y se ejecutan una vez que el impulso del precio confirma el movimiento. Todos los filtros, reglas de administración de dinero y controles de programación de la versión MQL se replicaron con indicadores y métodos de pedido StockSharp.

Lógica principal

  1. Órdenes pendientes virtuales: cuando no hay ninguna posición abierta, la estrategia verifica el bloque de filtro en cada vela completada:
    • El diferencial debe permanecer por debajo de SpreadMaxPips (mejor oferta/demanda obtenida del Nivel 1).
    • El volumen promedio de ticks en las últimas tres barras debe exceder VolumeLimit.
    • La volatilidad absoluta del precio (tamaño corporal promedio para VolatilityPeriod barras) debe estar por encima de VolatilityLimit.
    • El ancho de banda Bollinger (período BollingerPeriod, ancho 2) debe permanecer entre BollingerLowerLimit y BollingerUpperLimit.
    • El horario de negociación debe estar dentro de la ventana configurada (EntryHour + OpenHours) y fuera de los días laborables deshabilitados (Day1, Day2, hora límite del viernes).
    • Filtro de tendencia SMA: la diferencia entre el rápido (}) y el lento (SmaSlowPeriod) SMA en pips debe exceder SmaDifferencePips en cualquier dirección.
    • El cuerpo de la barra anterior debe ser más pequeño que LastBarLimitPips para evitar perseguir velas largas.

Si los filtros tienen éxito, se evalúan Stochastic cruces:

  • Un cruce alcista a través de StochasticSetLevel genera una parada de compra virtual por encima de la oferta de PoThresholdPips.
  • Un cruce bajista a través de 100 - StochasticSetLevel genera una parada de venta virtual por debajo de la oferta en el mismo umbral. Cada orden pendiente virtual recuerda su vencimiento (PoTimeLimitMinutes) y las distancias stop-loss/take-profit tomadas desde StopLossPips y TakeProfitPips.

  1. Fase de ejecución: cuando TickLevel está habilitado, la estrategia escucha las operaciones entrantes para ejecutar órdenes virtuales tan pronto como el último precio supere el umbral. Si TickLevel está deshabilitado, la verificación del activador se ejecuta al cierre de cada vela terminada. Una vez que el precio cruza el tope virtual, se envía una orden de mercado y se borra la orden virtual.

  2. Gestión de riesgos – Después de completar las pistas de estrategia:

    • Niveles iniciales de stop-loss y take-profit medidos en pips desde el precio de entrada.
    • Trailing stop opcional (TrailingStopPips) que sigue el precio extremo desde la entrada.
    • Tiempo máximo de espera (CloseTimeMinutes). Dependiendo de ProfitType puede cerrar todas las posiciones (0), solo las rentables (1) o solo las perdedoras (2) cuando expire el cronómetro.

Todas las distancias de precios se convierten de pips utilizando el valor PriceStep y el multiplicador de dígitos, reproduciendo el manejo del corredor de cinco dígitos en la implementación MQL. El valor predeterminado OrderVolume se aplica a cada orden de mercado. La estrategia restablece automáticamente su estado interno cuando las posiciones se aplanan.

Notas importantes

  • Se requieren datos de nivel 1 para calcular los diferenciales y activar los niveles con precisión. Sin actualizaciones de la mejor oferta/demanda, los filtros bloquearán el comercio.
  • La ejecución a nivel de tick refleja el indicador TickLevel del EA original; cuando está deshabilitada, la ejecución espera a que se cierre la vela, lo cual es más conservador pero más fácil de realizar una prueba retrospectiva.
  • La estrategia solo mantiene una única posición neta, al igual que la versión MQL que restringía el número de órdenes de mercado activas.

Parámetros

grupo Nombre Descripción
generales Tipo de vela Marco de tiempo utilizado para la suscripción de velas (predeterminado: 1 minuto).
Ejecución Nivel de marca Utilice ticks comerciales para ejecutar órdenes virtuales de inmediato.
Ejecución Umbral de PO (pips) Distancia en pips entre el precio de oferta y el nivel de stop virtual.
Ejecución Vida útil de la orden de compra (min) Tiempo de vencimiento de cada orden virtual pendiente.
Filtros Spread máximo (pips) Spread máximo permitido antes de armar órdenes.
Filtros Límite de volumen Volumen de ticks promedio mínimo en las últimas tres barras.
Filtros Período de volatilidad Número de barras utilizadas para promediar los cuerpos absolutos de las velas.
Filtros Límite de volatilidad Tamaño medio mínimo del cuerpo de la vela (en pips).
Filtros Bollinger Período Bollinger periodo de cálculo de banda.
Filtros Bollinger Inferior / Superior Rango de ancho de banda permitido en pips.
Filtros Límite de la última barra Tamaño máximo del cuerpo de la vela anterior en pips.
Tendencia Rápido SMA / Lento SMA Períodos para el filtro de tendencia de media móvil.
Tendencia SMA Diferencia Distancia mínima SMA en pips para confirmar una tendencia.
Stochastic %K / %D / Suave Períodos estándar del oscilador Stochastic.
Stochastic Stochastic Establecer Nivel utilizado para armar órdenes pendientes virtuales.
Stochastic Stochastic Ir Umbral utilizado para ejecutar la orden de armado.
Comercio Volumen de pedido Volumen de orden de mercado base.
Riesgo Tomar ganancias / Stop Loss / Trailing Stop Distancias de salida en pips.
Horario Días de desactivación, primer/segundo día sin comercio Filtros de días laborables (use 99 para desactivarlos).
Horario Hora de entrada / Horario de apertura Inicio y duración de la ventana de negociación.
Horario Corte del viernes Hora tras la cual se detiene la negociación del viernes.
Riesgo Vida útil máxima Salida basada en tiempo en minutos (establezca ≥5000 para desactivar).
Riesgo Filtro de ganancias 0 – cerrar independientemente, 1 – cerrar solo los ganadores, 2 – cerrar solo los perdedores cuando se dispara el cronómetro.

Diferencias con el original EA

  • La clase auxiliar MQL CPO se reemplaza con variables de estado internas que llaman a BuyMarket/SellMarket directamente una vez que el precio cruza el nivel virtual.
  • La ejecución de stop-loss y take-profit utiliza máximos/mínimos de velas (para pruebas retrospectivas) o actualizaciones de ticks cuando estén disponibles. No se admiten rellenos parciales ni posiciones cubiertas del entorno MT4 original.
  • La administración de dinero basada en cuentas (GLots) no se transfiere; la estrategia StockSharp utiliza el parámetro fijo OrderVolume.

Estas adaptaciones preservan la idea comercial y al mismo tiempo se ajustan al modelo de programación de alto nivel y posición única de StockSharp.

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Virtual Pending Order Scalp strategy: ATR-based breakout scalper.
/// Buys when price breaks above recent high + ATR offset. Sells on break below low - ATR.
/// </summary>
public class VirtPoTestBedScalpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	public VirtPoTestBedScalpStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period for breakout offset", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		decimal? prevHigh = null;
		decimal? prevLow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, (candle, atrVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				if (prevHigh.HasValue && prevLow.HasValue)
				{
					if (close > prevHigh.Value + atrVal * 0.5m && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (close < prevLow.Value - atrVal * 0.5m && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevHigh = candle.HighPrice;
				prevLow = candle.LowPrice;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}