Português PT
Ver no GitHub

Estratégia de Observação de Mercado em Tick

Visão geral

A Estratégia de Observação de Mercado em Tick replica o comportamento do script MetaTrader scOnTickMarketWatch.mq5. O script original escaneia continuamente a lista de Market Watch e gera um evento personalizado sempre que um novo tick chega para qualquer símbolo, imprimindo o preço de compra e informações de spread. Este port em C# converte esse comportamento em uma estratégia de alto nível do StockSharp que ouve atualizações Level1 e registra as informações de tick através do logger de estratégia.

A estratégia é intencionalmente não negociadora. Seu propósito é fornecer diagnósticos ou monitoramento de dados de tick recebidos em múltiplos instrumentos conectados ao mesmo conector. Como depende das assinaturas de dados do StockSharp, a solução é orientada a eventos e não requer atrasos ou loops manuais como a versão MQL.

Principais recursos

  • Monitora o instrumento principal da estratégia e quaisquer instrumentos adicionais definidos em uma lista separada por vírgulas.
  • Subscreve dados Level1 para cada instrumento a fim de capturar atualizações de compra/venda.
  • Calcula o spread (ask menos bid) quando ambos os lados estão disponíveis e registra informações detalhadas em inglês.
  • Espelha o índice do Market Watch mantendo uma ordem interna idêntica à lista especificada pelo usuário.
  • Fornece avisos amigáveis quando um símbolo não pode ser resolvido pelo SecurityProvider configurado.

Parâmetros

Nome Tipo Padrão Descrição
SymbolsList string "" Lista separada por vírgulas de identificadores de instrumentos adicionais (por exemplo, AAPL@NASDAQ,MSFT@NASDAQ) que devem ser observados além do Strategy.Security principal. Cada identificador deve existir no SecurityProvider atual.

Como funciona

  1. Durante OnStarted, a estratégia resolve todos os símbolos. O Strategy.Security principal é sempre adicionado primeiro, seguido por quaisquer símbolos adicionais fornecidos através de SymbolsList.
  2. Para cada instrumento resolvido, a estratégia chama SubscribeLevel1 e anexa um callback que recebe atualizações Level1ChangeMessage.
  3. Cada callback verifica se a atualização contém pelo menos um dos campos de preço relevantes (LastTradePrice, BestBidPrice ou BestAskPrice).
  4. O bid é obtido de BestBidPrice (ou recorre a LastTradePrice se o melhor bid estiver ausente), o ask vem de BestAskPrice, e o spread é calculado se ambos os valores estiverem presentes.
  5. O logger imprime uma mensagem correspondente ao script original: New tick on the symbol <id> index in the list=<index> bid=<bid> spread=<spread>. Quando o ask não está disponível, spread é reportado como n/a.
  6. Se o StockSharp não conseguir encontrar um símbolo solicitado no SecurityProvider, uma mensagem de aviso é emitida e o símbolo é ignorado.

Instruções de uso

  1. Atribua o instrumento principal (Strategy.Security) através da interface de configuração de estratégia ou em código.
  2. Opcionalmente defina o parâmetro SymbolsList com identificadores adicionais separados por vírgulas. A ordem determina o índice reportado na saída do log.
  3. Conecte a estratégia a uma fonte de dados capaz de entregar informações Level1 para os instrumentos escolhidos.
  4. Inicie a estratégia. Ela se subscreverá imediatamente aos dados Level1 e começará a registrar mensagens de tick.
  5. Revise o log da estratégia para verificar os dados de mercado recebidos e os spreads calculados.

Notas e diferenças frente à versão MQL

  • A versão StockSharp é totalmente orientada a eventos. Não há loop manual nem chamada Sleep; a plataforma invoca callbacks quando os dados chegam.
  • SymbolsTotal(true) do MQL é emulado preservando a ordem em que os instrumentos são adicionados à lista de observação. O índice reportado começa em zero para o instrumento de estratégia principal.
  • Os valores de spread no MetaTrader são inteiros baseados em pontos. No StockSharp o spread é calculado como uma diferença de preço decimal.
  • Eventos de gráfico personalizados são substituídos por entradas de log porque as estratégias StockSharp já incluem um subsistema de logging flexível.
  • Se um símbolo não tiver preço ask na atualização atual, o spread é reportado como n/a, fornecendo clareza sobre informações Level1 incompletas.
  • A estratégia é projetada estritamente para monitoramento e não envia nenhuma ordem.

Exemplo de saída de log

New tick on the symbol AAPL@NASDAQ index in the list=0 bid=171.25 spread=0.02
New tick on the symbol MSFT@NASDAQ index in the list=1 bid=324.10 spread=n/a

Essas entradas demonstram como as informações de bid e spread são reportadas para cada instrumento rastreado na lista do Market Watch.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// On Tick Market Watch strategy (simplified).
/// Uses simple price momentum for entries.
/// </summary>
public class OnTickMarketWatchStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public OnTickMarketWatchStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, (ICandleMessage candle, decimal emaValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				if (close > emaValue && Position <= 0)
					BuyMarket();
				else if (close < emaValue && Position >= 0)
					SellMarket();
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}