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Estrategia de Observación de Mercado en Tick

Descripción general

La Estrategia de Observación de Mercado en Tick replica el comportamiento del script de MetaTrader scOnTickMarketWatch.mq5. El script original escanea continuamente la lista de Market Watch y genera un evento personalizado cuando llega un nuevo tick para cualquier símbolo, imprimiendo el precio de oferta y la información de spread. Este port en C# convierte ese comportamiento en una estrategia de alto nivel de StockSharp que escucha actualizaciones Level1 y registra la información de tick a través del logger de estrategia.

La estrategia es intencionalmente no comercial. Su propósito es proporcionar diagnósticos o monitoreo de datos de tick entrantes en múltiples instrumentos conectados al mismo conector. Dado que se basa en las suscripciones de datos de StockSharp, la solución es impulsada por eventos y no requiere retrasos o bucles manuales como la versión MQL.

Características principales

  • Monitorea el instrumento principal de la estrategia y cualquier instrumento adicional definido en una lista separada por comas.
  • Se suscribe a datos Level1 para cada instrumento con el fin de capturar actualizaciones de oferta/demanda.
  • Calcula el spread (ask menos bid) cuando ambos lados están disponibles y registra información detallada en inglés.
  • Refleja el índice de Market Watch manteniendo un orden interno idéntico a la lista especificada por el usuario.
  • Proporciona advertencias claras cuando un símbolo no puede ser resuelto por el SecurityProvider configurado.

Parámetros

Nombre Tipo Predeterminado Descripción
SymbolsList string "" Lista separada por comas de identificadores de instrumentos adicionales (por ejemplo, AAPL@NASDAQ,MSFT@NASDAQ) que deben observarse además del Strategy.Security principal. Cada identificador debe existir en el SecurityProvider actual.

Cómo funciona

  1. Durante OnStarted, la estrategia resuelve todos los símbolos. El Strategy.Security principal siempre se añade primero, seguido de cualquier símbolo adicional proporcionado a través de SymbolsList.
  2. Para cada instrumento resuelto, la estrategia llama a SubscribeLevel1 y adjunta un callback que recibe actualizaciones Level1ChangeMessage.
  3. Cada callback verifica que la actualización contenga al menos uno de los campos de precio relevantes (LastTradePrice, BestBidPrice o BestAskPrice).
  4. El bid se toma de BestBidPrice (o recurre a LastTradePrice si el mejor bid falta), el ask viene de BestAskPrice, y el spread se calcula si ambos valores están presentes.
  5. El logger imprime un mensaje que coincide con el script original: New tick on the symbol <id> index in the list=<index> bid=<bid> spread=<spread>. Cuando el ask no está disponible, spread se reporta como n/a.
  6. Si StockSharp no puede encontrar un símbolo solicitado en el SecurityProvider, se emite un mensaje de advertencia y el símbolo se omite.

Instrucciones de uso

  1. Asigne el instrumento principal (Strategy.Security) a través de la interfaz de configuración de estrategia o en código.
  2. Opcionalmente establezca el parámetro SymbolsList con identificadores adicionales separados por comas. El orden determina el índice reportado en la salida del log.
  3. Conecte la estrategia a una fuente de datos capaz de entregar información Level1 para los instrumentos elegidos.
  4. Inicie la estrategia. Se suscribirá inmediatamente a los datos Level1 y comenzará a registrar mensajes de tick.
  5. Revise el log de estrategia para verificar los datos de mercado entrantes y los spreads calculados.

Notas y diferencias frente a la versión MQL

  • La versión de StockSharp es completamente impulsada por eventos. No hay bucle manual ni llamada Sleep; la plataforma invoca callbacks cuando llegan datos.
  • SymbolsTotal(true) de MQL se emula preservando el orden en que los instrumentos se añaden a la lista de observación. El índice reportado comienza en cero para el instrumento de estrategia principal.
  • Los valores de spread en MetaTrader son enteros basados en puntos. En StockSharp el spread se calcula como una diferencia de precio decimal.
  • Los eventos de gráfico personalizados se reemplazan con entradas de log porque las estrategias de StockSharp ya incluyen un subsistema de logging flexible.
  • Si un símbolo carece de precio ask en la actualización actual, el spread se reporta como n/a, proporcionando claridad sobre información Level1 incompleta.
  • La estrategia está diseñada estrictamente para monitoreo y no envía ninguna orden.

Ejemplo de salida de log

New tick on the symbol AAPL@NASDAQ index in the list=0 bid=171.25 spread=0.02
New tick on the symbol MSFT@NASDAQ index in the list=1 bid=324.10 spread=n/a

Estas entradas demuestran cómo se reporta la información de bid y spread para cada instrumento rastreado en la lista de Market Watch.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// On Tick Market Watch strategy (simplified).
/// Uses simple price momentum for entries.
/// </summary>
public class OnTickMarketWatchStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public OnTickMarketWatchStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, (ICandleMessage candle, decimal emaValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				if (close > emaValue && Position <= 0)
					BuyMarket();
				else if (close < emaValue && Position >= 0)
					SellMarket();
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}