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Tick-basierte Marktüberwachungs-Strategie

Übersicht

Die Tick-basierte Marktüberwachungs-Strategie repliziert das Verhalten des MetaTrader-Skripts scOnTickMarketWatch.mq5. Das ursprüngliche Skript scannt kontinuierlich die Market Watch-Liste und löst ein benutzerdefiniertes Ereignis aus, wenn ein neuer Tick für ein Symbol eintrifft, und gibt den Geldkurs und Spread-Informationen aus. Dieses C#-Port konvertiert dieses Verhalten in eine StockSharp-High-Level-Strategie, die auf Level1-Aktualisierungen hört und die Tick-Informationen über den Strategie-Logger protokolliert.

Die Strategie ist absichtlich nicht handelnder Natur. Ihr Zweck ist die Bereitstellung von Diagnosen oder die Überwachung eingehender Tick-Daten über mehrere an denselben Connector angeschlossene Instrumente. Da sie auf StockSharp-Datenabonnements basiert, ist die Lösung ereignisgesteuert und erfordert keine manuellen Verzögerungen oder Schleifen wie die MQL-Version.

Hauptmerkmale

  • Überwacht das primäre Strategie-Instrument und beliebige zusätzliche Instrumente, die in einer kommaseparierten Liste definiert sind.
  • Abonniert Level1-Daten für jedes Instrument, um Geld-/Briefkurs-Aktualisierungen zu erfassen.
  • Berechnet den Spread (Briefkurs minus Geldkurs), wenn beide Seiten verfügbar sind, und protokolliert detaillierte Informationen auf Englisch.
  • Spiegelt den Market Watch-Index durch Beibehaltung einer internen Reihenfolge identisch zur benutzerspezifizierten Liste.
  • Gibt benutzerfreundliche Warnungen aus, wenn ein Symbol nicht durch den konfigurierten SecurityProvider aufgelöst werden kann.

Parameter

Name Typ Standard Beschreibung
SymbolsList string "" Kommaseparierte Liste zusätzlicher Instrument-Identifikatoren (z.B. AAPL@NASDAQ,MSFT@NASDAQ), die zusätzlich zum Haupt-Strategy.Security beobachtet werden sollen. Jeder Identifikator muss im aktuellen SecurityProvider vorhanden sein.

Funktionsweise

  1. Während OnStarted löst die Strategie alle Symbole auf. Das Haupt-Strategy.Security wird immer zuerst hinzugefügt, gefolgt von beliebigen zusätzlichen Symbolen aus SymbolsList.
  2. Für jedes aufgelöste Instrument ruft die Strategie SubscribeLevel1 auf und hängt einen Callback an, der Level1ChangeMessage-Aktualisierungen empfängt.
  3. Jeder Callback überprüft, ob die Aktualisierung mindestens eines der relevanten Preisfelder enthält (LastTradePrice, BestBidPrice oder BestAskPrice).
  4. Der Geldkurs wird aus BestBidPrice genommen (oder auf LastTradePrice zurückgegriffen, wenn der beste Geldkurs fehlt), der Briefkurs kommt aus BestAskPrice, und der Spread wird berechnet, wenn beide Werte vorhanden sind.
  5. Der Logger gibt eine Nachricht aus, die dem Original-Skript entspricht: New tick on the symbol <id> index in the list=<index> bid=<bid> spread=<spread>. Wenn der Briefkurs nicht verfügbar ist, wird spread als n/a gemeldet.
  6. Wenn StockSharp ein angefordertes Symbol im SecurityProvider nicht finden kann, wird eine Warnung ausgegeben und das Symbol übersprungen.

Verwendungsanleitung

  1. Weisen Sie das Hauptinstrument (Strategy.Security) über die Strategie-Konfigurationsoberfläche oder im Code zu.
  2. Setzen Sie optional den Parameter SymbolsList mit zusätzlichen kommaseparierten Identifikatoren. Die Reihenfolge bestimmt den gemeldeten Index in der Log-Ausgabe.
  3. Verbinden Sie die Strategie mit einer Datenquelle, die Level1-Informationen für die gewählten Instrumente liefern kann.
  4. Starten Sie die Strategie. Sie abonniert sofort Level1-Daten und beginnt mit der Protokollierung von Tick-Nachrichten.
  5. Überprüfen Sie das Strategie-Log, um eingehende Marktdaten und berechnete Spreads zu verifizieren.

Hinweise und Unterschiede zur MQL-Version

  • Die StockSharp-Version ist vollständig ereignisgesteuert. Es gibt keine manuelle Schleife oder Sleep-Aufruf; die Plattform ruft Callbacks auf, wenn Daten eintreffen.
  • SymbolsTotal(true) aus MQL wird emuliert, indem die Reihenfolge beibehalten wird, in der Instrumente zur Beobachtungsliste hinzugefügt werden. Der gemeldete Index beginnt bei null für das Haupt-Strategie-Instrument.
  • Spread-Werte in MetaTrader sind punktbasierte Ganzzahlen. In StockSharp wird der Spread als dezimale Preisdifferenz berechnet.
  • Benutzerdefinierte Diagrammereignisse werden durch Log-Einträge ersetzt, da StockSharp-Strategien bereits ein flexibles Logging-Subsystem enthalten.
  • Wenn einem Symbol in der aktuellen Aktualisierung ein Briefkurs fehlt, wird der Spread als n/a gemeldet, was Klarheit über unvollständige Level1-Informationen bietet.
  • Die Strategie ist strikt für die Überwachung ausgelegt und sendet keine Orders.

Beispiel-Log-Ausgabe

New tick on the symbol AAPL@NASDAQ index in the list=0 bid=171.25 spread=0.02
New tick on the symbol MSFT@NASDAQ index in the list=1 bid=324.10 spread=n/a

Diese Einträge zeigen, wie die Geldkurs- und Spread-Informationen für jedes überwachte Instrument in der Market Watch-Liste gemeldet werden.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// On Tick Market Watch strategy (simplified).
/// Uses simple price momentum for entries.
/// </summary>
public class OnTickMarketWatchStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public OnTickMarketWatchStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, (ICandleMessage candle, decimal emaValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				if (close > emaValue && Position <= 0)
					BuyMarket();
				else if (close < emaValue && Position >= 0)
					SellMarket();
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}