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Estratégia Expert MACD Comprado/Vendido

Visão Geral

A Estratégia Expert MACD Comprado/Vendido é uma conversão StockSharp do expert MetaTrader "LongShortExpertMACD". Ela combina a lógica padrão de cruzamento do Moving Average Convergence Divergence (MACD) com controles de risco de distância fixa. A estratégia reage a cruzamentos entre a linha MACD e sua linha de sinal, pode operar em modos somente comprado, somente vendido ou bidirecional, e aplica automaticamente níveis de take-profit e stop-loss expressos em pontos de preço.

A implementação usa a API de alto nível do StockSharp com subscrições de velas e vínculos de indicadores. As ordens são registradas como ordens de mercado, tornando a estratégia simples de conectar a fontes de dados em tempo real e históricas.

Indicadores e Dados de Mercado

  • Velas – um único período fornecido pelo parâmetro CandleType (período de 1 minuto por padrão). A estratégia subscreve esta série de velas via SubscribeCandles.
  • MovingAverageConvergenceDivergenceSignal – o indicador MACD do StockSharp com comprimentos configuráveis de EMA rápida, EMA lenta e EMA de sinal. O valor do histograma é implicitamente derivado da diferença entre as saídas do MACD e do sinal.

Lógica de Trading

  1. Preparação de sinal

    • Em cada vela finalizada os valores de MACD e sinal são recuperados através do vínculo do indicador.
    • O estado histórico _prevIsMacdAboveSignal rastreia se o MACD estava acima da linha de sinal durante a vela anterior.

  2. Critérios de entrada

    • Cruzamento altista: quando o MACD cruza acima da linha de sinal, a estratégia abre uma posição comprada se a direção de trading configurada permite entradas compradas.
      • Se uma posição vendida já está ativa e o modo de reversão está habilitado (AllowedPosition = Both), o tamanho da ordem inclui o volume vendido atual para fechar a posição e mudar para comprado em uma única ordem de mercado.
      • No modo somente comprado, uma posição vendida existente é fechada imediatamente, mas nenhum novo trade comprado é aberto até o sinal seguinte.
    • Cruzamento baixista: a ação simétrica para entradas vendidas.

  3. Critérios de saída

    • Gestão de risco: tanto os níveis de stop-loss quanto de take-profit são recalculados a partir do preço médio de entrada atual cada vez que uma posição é detectada. As distâncias são definidas em pontos de preço (ou seja, Security.PriceStep * parâmetro), o que mantém o comportamento consistente entre instrumentos.
      • Posições compradas saem quando a mínima da vela atinge o nível de stop-loss ou a máxima atinge o nível de take-profit.
      • Posições vendidas saem quando a máxima da vela atinge o nível de stop-loss ou a mínima toca o nível de take-profit.
    • Cruzamento oposto: se a direção de trading permite o lado oposto, a posição é aplainada (e opcionalmente revertida) quando a relação do indicador muda.

  4. Salvaguardas operacionais

    • A lógica de trading é executada apenas quando a estratégia está formada, online e o trading é permitido (IsFormedAndOnlineAndAllowTrading).
    • Os níveis de proteção são redefinidos quando nenhuma posição é mantida para evitar limites obsoletos.

Parâmetros

Nome Padrão Descrição
AllowedPosition Both Restringe a estratégia a trading somente comprado, somente vendido ou bidirecional.
FastLength 12 Período da EMA rápida dentro do cálculo do MACD.
SlowLength 24 Período da EMA lenta dentro do cálculo do MACD.
SignalLength 9 Período da EMA de sinal usado para detecção de cruzamento.
TakeProfitPoints 50 Distância ao nível de take-profit medida em pontos de preço (PriceStep * pontos). Definir como 0 para desativar.
StopLossPoints 20 Distância ao nível de stop-loss medida em pontos de preço. Definir como 0 para desativar.
CandleType TimeFrame(1 minute) Série de velas usada para geração de sinais.
Volume 1 Número de lotes/contratos enviados com cada ordem de mercado.

Todos os parâmetros numéricos expõem intervalos de otimização para simplificar testes walk-forward no StockSharp Designer ou Runner.

Gestão de Posições

  • Lógica de reversão: quando o trading bidirecional é permitido, a estratégia usa tamanhos de ordem combinados para inverter posições em uma única ordem de mercado, espelhando o comportamento do expert MetaTrader original.
  • Modos somente comprado / somente vendido: posições existentes no lado não permitido são fechadas imediatamente, mas nenhuma nova exposição é estabelecida até que um sinal alinhado com a direção permitida ocorra.
  • Recálculo de stop/take: a estratégia recalcula os níveis de proteção em cada vela usando o último PositionAvgPrice, garantindo distâncias corretas mesmo após preenchimentos parciais ou entradas escalonadas.

Notas de Uso

  • Certifique-se de que o instrumento fornece um PriceStep válido; se o valor estiver faltando, a estratégia retorna para 1.0 unidades de preço, o que é adequado para instrumentos do tipo ação, mas pode exigir ajuste para símbolos Forex.
  • A estratégia depende de velas completadas. Cenários sensíveis à latência devem fornecer velas de granularidade adequada para evitar atrasos.
  • Como as ordens são de mercado sem controles de deslizamento, o gerenciamento de risco deve considerar possíveis diferenças de preenchimento, especialmente em ativos ilíquidos.
  • A visualização é criada automaticamente quando o aplicativo host suporta áreas de gráfico; MACD, velas e trades próprios são desenhados para monitoramento rápido.

Notas de Conversão

  • A implementação do StockSharp preserva os parâmetros configuráveis de MACD, as distâncias de take-profit e stop-loss, e o interruptor de disponibilidade de posição do expert MQL5.
  • Os módulos de trailing-stop e gerenciamento de capital usados no MetaTrader são intencionalmente omitidos porque seu comportamento é equivalente às variantes "nenhum" incluídas com o expert original.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Long/short MACD expert strategy converted from the MetaTrader example.
/// The strategy opens positions on MACD crossovers and applies fixed stop-loss and take-profit distances.
/// Allowed trade direction can be restricted to long only, short only, or both sides.
/// </summary>
public class LongShortExpertMacdStrategy : Strategy
{
	/// <summary>
	/// Trade directions supported by the strategy.
	/// </summary>
	public enum AllowedPositionTypes
	{
		/// <summary>
		/// Long trades only.
		/// </summary>
		Long,

		/// <summary>
		/// Short trades only.
		/// </summary>
		Short,

		/// <summary>
		/// Long and short trades are allowed.
		/// </summary>
		Both
	}

	private readonly StrategyParam<AllowedPositionTypes> _allowedPosition;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _signalLength;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private MovingAverageConvergenceDivergenceSignal _macd = null!;

	private bool? _prevIsMacdAboveSignal;
	private decimal _longStopPrice;
	private decimal _longTakePrice;
	private decimal _shortStopPrice;
	private decimal _shortTakePrice;
	private decimal? _entryPrice;

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="LongShortExpertMacdStrategy"/>.
	/// </summary>
	public LongShortExpertMacdStrategy()
	{
		_allowedPosition = Param(nameof(AllowedPosition), AllowedPositionTypes.Both)
			.SetDisplay("Allowed Positions", "Permitted trade direction", "General");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast MACD EMA length", "MACD")

			.SetOptimize(8, 16, 2);

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 24)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow MACD EMA length", "MACD")

			.SetOptimize(20, 40, 2);

		_signalLength = Param(nameof(SignalLength), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal EMA", "MACD signal EMA length", "MACD")

			.SetOptimize(5, 15, 1);

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 50)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take profit distance in price points", "Risk")

			.SetOptimize(0, 150, 10);

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 20)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss distance in price points", "Risk")

			.SetOptimize(0, 100, 10);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to process", "General");

		Volume = 1;
	}

	/// <summary>
	/// Allowed trade direction.
	/// </summary>
	public AllowedPositionTypes AllowedPosition
	{
		get => _allowedPosition.Value;
		set => _allowedPosition.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Fast EMA length used by MACD.
	/// </summary>
	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA length used by MACD.
	/// </summary>
	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Signal EMA length used by MACD.
	/// </summary>
	public int SignalLength
	{
		get => _signalLength.Value;
		set => _signalLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance expressed in price points.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance expressed in price points.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for indicator calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	private bool CanEnterLong => AllowedPosition != AllowedPositionTypes.Short;
	private bool CanEnterShort => AllowedPosition != AllowedPositionTypes.Long;
	private bool AllowReverse => AllowedPosition == AllowedPositionTypes.Both;

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevIsMacdAboveSignal = null;
		_entryPrice = null;
		ResetProtection();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal
		{
			Macd =
			{
				ShortMa = { Length = FastLength },
				LongMa = { Length = SlowLength },
			},
			SignalMa = { Length = SignalLength }
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(_macd, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _macd);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue macdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var macdTyped = (MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue)macdValue;

		if (macdTyped.Macd is not decimal macd || macdTyped.Signal is not decimal signal)
			return;

		UpdateProtectionLevels();

		var isMacdAboveSignal = macd > signal;

		if (!_macd.IsFormed)
		{
			_prevIsMacdAboveSignal = isMacdAboveSignal;
			return;
		}

		if (TryExitWithProtection(candle))
		{
			_prevIsMacdAboveSignal = isMacdAboveSignal;
			return;
		}

		if (_prevIsMacdAboveSignal is null)
		{
			_prevIsMacdAboveSignal = isMacdAboveSignal;
			return;
		}

		var crossUp = isMacdAboveSignal && _prevIsMacdAboveSignal == false;
		var crossDown = !isMacdAboveSignal && _prevIsMacdAboveSignal == true;

		if (crossUp)
		{
			if (CanEnterLong)
			{
				if (Position < 0)
				{
					if (AllowReverse)
					{
						var volume = Volume + Math.Abs(Position);

						if (volume > 0)
						{
							ResetProtection();
							BuyMarket();
							_entryPrice = candle.ClosePrice;
						}
					}
					else
					{
						var volume = Math.Abs(Position);
						if (volume > 0)
						{
							BuyMarket();
							ResetProtection();
							_entryPrice = null;
						}
					}
				}
				else if (Position == 0)
				{
					if (Volume > 0)
					{
						ResetProtection();
						BuyMarket();
						_entryPrice = candle.ClosePrice;
					}
				}
			}
			else if (Position < 0)
			{
				var volume = Math.Abs(Position);
				if (volume > 0)
				{
					BuyMarket();
					ResetProtection();
					_entryPrice = null;
				}
			}
		}
		else if (crossDown)
		{
			if (CanEnterShort)
			{
				if (Position > 0)
				{
					if (AllowReverse)
					{
						var volume = Volume + Math.Abs(Position);

						if (volume > 0)
						{
							ResetProtection();
							SellMarket();
							_entryPrice = candle.ClosePrice;
						}
					}
					else
					{
						var volume = Math.Abs(Position);
						if (volume > 0)
						{
							SellMarket();
							ResetProtection();
							_entryPrice = null;
						}
					}
				}
				else if (Position == 0)
				{
					if (Volume > 0)
					{
						ResetProtection();
						SellMarket();
						_entryPrice = candle.ClosePrice;
					}
				}
			}
			else if (Position > 0)
			{
				var volume = Math.Abs(Position);
				if (volume > 0)
				{
					SellMarket();
					ResetProtection();
					_entryPrice = null;
				}
			}
		}

		_prevIsMacdAboveSignal = isMacdAboveSignal;
	}

	private void UpdateProtectionLevels()
	{
		if (_entryPrice is not decimal entry)
		{
			ResetProtection();
			return;
		}

		if (Position > 0)
		{
			var step = GetPriceStep();
			_longStopPrice = StopLossPoints > 0 ? entry - StopLossPoints * step : 0m;
			_longTakePrice = TakeProfitPoints > 0 ? entry + TakeProfitPoints * step : 0m;
			_shortStopPrice = 0m;
			_shortTakePrice = 0m;
		}
		else if (Position < 0)
		{
			var step = GetPriceStep();
			_shortStopPrice = StopLossPoints > 0 ? entry + StopLossPoints * step : 0m;
			_shortTakePrice = TakeProfitPoints > 0 ? entry - TakeProfitPoints * step : 0m;
			_longStopPrice = 0m;
			_longTakePrice = 0m;
		}
		else
		{
			ResetProtection();
		}
	}

	private bool TryExitWithProtection(ICandleMessage candle)
	{
		if (Position > 0)
		{
			var volume = Math.Abs(Position);

			if (volume > 0)
			{
				if (StopLossPoints > 0 && _longStopPrice > 0m && candle.LowPrice <= _longStopPrice)
				{
					SellMarket();
					ResetProtection();
					_entryPrice = null;
					return true;
				}

				if (TakeProfitPoints > 0 && _longTakePrice > 0m && candle.HighPrice >= _longTakePrice)
				{
					SellMarket();
					ResetProtection();
					_entryPrice = null;
					return true;
				}
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			var volume = Math.Abs(Position);

			if (volume > 0)
			{
				if (StopLossPoints > 0 && _shortStopPrice > 0m && candle.HighPrice >= _shortStopPrice)
				{
					BuyMarket();
					ResetProtection();
					_entryPrice = null;
					return true;
				}

				if (TakeProfitPoints > 0 && _shortTakePrice > 0m && candle.LowPrice <= _shortTakePrice)
				{
					BuyMarket();
					ResetProtection();
					_entryPrice = null;
					return true;
				}
			}
		}
		return false;
	}

	private void ResetProtection()
	{
		_longStopPrice = 0m;
		_longTakePrice = 0m;
		_shortStopPrice = 0m;
		_shortTakePrice = 0m;
	}

	private decimal GetPriceStep()
	{
		var step = Security?.PriceStep ?? 0m;
		return step > 0m ? step : 1m;
	}
}