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Estrategia Experto MACD Largo/Corto

Descripción general

La Estrategia Experto MACD Largo/Corto es una conversión de StockSharp del experto de MetaTrader "LongShortExpertMACD". Combina la lógica de cruce estándar de la Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) con controles de riesgo de distancia fija. La estrategia reacciona a los cruces entre la línea MACD y su línea de señal, puede operar en modos de solo largo, solo corto o bidireccional, y aplica automáticamente niveles de take-profit y stop-loss expresados en puntos de precio.

La implementación utiliza el API de alto nivel de StockSharp con suscripciones de velas y vinculaciones de indicadores. Las órdenes se registran como órdenes de mercado, lo que hace que la estrategia sea sencilla de conectar tanto a fuentes de datos en tiempo real como históricas.

Indicadores y Datos de Mercado

  • Velas – un único marco temporal proporcionado por el parámetro CandleType (marco temporal de 1 minuto por defecto). La estrategia se suscribe a esta serie de velas mediante SubscribeCandles.
  • MovingAverageConvergenceDivergenceSignal – el indicador MACD de StockSharp con longitudes configurables de EMA rápida, EMA lenta y EMA de señal. El valor del histograma se deriva implícitamente de la diferencia entre las salidas del MACD y la señal.

Lógica de Trading

  1. Preparación de señal

    • En cada vela finalizada los valores de MACD y señal se recuperan a través de la vinculación del indicador.
    • El estado histórico _prevIsMacdAboveSignal rastrea si el MACD estaba por encima de la línea de señal durante la vela anterior.

  2. Criterios de entrada

    • Cruce alcista: cuando el MACD cruza por encima de la línea de señal, la estrategia abre una posición larga si la dirección de trading configurada permite entradas largas.
      • Si ya hay una posición corta activa y el modo de reversión está habilitado (AllowedPosition = Both), el tamaño de la orden incluye el volumen corto actual para cerrar la posición y pasar a largo en una única orden de mercado.
      • En modo de solo largo, una posición corta existente se cierra inmediatamente, pero no se abre un nuevo trade largo hasta la siguiente señal.
    • Cruce bajista: la acción simétrica para entradas cortas.

  3. Criterios de salida

    • Gestión de riesgo: tanto los niveles de stop-loss como de take-profit se recalculan desde el precio de entrada promedio actual cada vez que se detecta una posición. Las distancias se establecen en puntos de precio (es decir, Security.PriceStep * parámetro), lo que mantiene el comportamiento consistente entre instrumentos.
      • Las posiciones largas salen cuando el mínimo de la vela alcanza el nivel de stop-loss o el máximo alcanza el nivel de take-profit.
      • Las posiciones cortas salen cuando el máximo de la vela alcanza el nivel de stop-loss o el mínimo toca el nivel de take-profit.
    • Cruce opuesto: si la dirección de trading permite el lado opuesto, la posición se aplana (y opcionalmente se revierte) cuando la relación del indicador cambia.

  4. Salvaguardas operativas

    • La lógica de trading se ejecuta solo cuando la estrategia está formada, en línea y se permite el trading (IsFormedAndOnlineAndAllowTrading).
    • Los niveles de protección se reinician cuando no se tiene ninguna posición para evitar umbrales obsoletos.

Parámetros

Nombre Predeterminado Descripción
AllowedPosition Both Restringe la estrategia a trading solo largo, solo corto o bidireccional.
FastLength 12 Período del EMA rápido dentro del cálculo del MACD.
SlowLength 24 Período del EMA lento dentro del cálculo del MACD.
SignalLength 9 Período del EMA de señal utilizado para la detección de cruces.
TakeProfitPoints 50 Distancia al nivel de take-profit medida en puntos de precio (PriceStep * puntos). Establecer en 0 para desactivar.
StopLossPoints 20 Distancia al nivel de stop-loss medida en puntos de precio. Establecer en 0 para desactivar.
CandleType TimeFrame(1 minute) Serie de velas utilizada para la generación de señales.
Volume 1 Número de lotes/contratos enviados con cada orden de mercado.

Todos los parámetros numéricos exponen rangos de optimización para simplificar las pruebas walk-forward dentro de StockSharp Designer o Runner.

Gestión de Posiciones

  • Lógica de reversión: cuando se permite el trading bidireccional, la estrategia usa tamaños de orden combinados para invertir posiciones en una única orden de mercado, imitando el comportamiento del experto original de MetaTrader.
  • Modos solo largo / solo corto: las posiciones existentes en el lado no permitido se cierran inmediatamente, pero no se establece ninguna nueva exposición hasta que ocurra una señal alineada con la dirección permitida.
  • Recálculo de stop/take: la estrategia recalcula los niveles de protección en cada vela usando el último PositionAvgPrice, garantizando distancias correctas incluso después de llenados parciales o entradas escalonadas.

Notas de Uso

  • Asegúrese de que el instrumento proporciona un PriceStep válido; si el valor falta, la estrategia retrocede a 1.0 unidades de precio, lo cual es apropiado para instrumentos de tipo acción pero puede requerir ajuste para símbolos de Forex.
  • La estrategia depende de velas completadas. Los escenarios sensibles a la latencia deben suministrar velas de granularidad apropiada para evitar retrasos.
  • Debido a que las órdenes son de mercado sin controles de deslizamiento, la gestión de riesgo debe considerar posibles diferencias de llenado, especialmente en activos ilíquidos.
  • La visualización se crea automáticamente cuando la aplicación anfitriona admite áreas de gráfico; MACD, velas y trades propios se dibujan para monitoreo rápido.

Notas de Conversión

  • La implementación de StockSharp preserva los parámetros configurables de MACD, las distancias de take-profit y stop-loss, y el interruptor de disponibilidad de posición del experto MQL5.
  • Los módulos de trailing-stop y gestión de dinero utilizados en MetaTrader se omiten intencionalmente porque su comportamiento es equivalente a las variantes "ninguno" incluidas con el experto original.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Long/short MACD expert strategy converted from the MetaTrader example.
/// The strategy opens positions on MACD crossovers and applies fixed stop-loss and take-profit distances.
/// Allowed trade direction can be restricted to long only, short only, or both sides.
/// </summary>
public class LongShortExpertMacdStrategy : Strategy
{
	/// <summary>
	/// Trade directions supported by the strategy.
	/// </summary>
	public enum AllowedPositionTypes
	{
		/// <summary>
		/// Long trades only.
		/// </summary>
		Long,

		/// <summary>
		/// Short trades only.
		/// </summary>
		Short,

		/// <summary>
		/// Long and short trades are allowed.
		/// </summary>
		Both
	}

	private readonly StrategyParam<AllowedPositionTypes> _allowedPosition;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _signalLength;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private MovingAverageConvergenceDivergenceSignal _macd = null!;

	private bool? _prevIsMacdAboveSignal;
	private decimal _longStopPrice;
	private decimal _longTakePrice;
	private decimal _shortStopPrice;
	private decimal _shortTakePrice;
	private decimal? _entryPrice;

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="LongShortExpertMacdStrategy"/>.
	/// </summary>
	public LongShortExpertMacdStrategy()
	{
		_allowedPosition = Param(nameof(AllowedPosition), AllowedPositionTypes.Both)
			.SetDisplay("Allowed Positions", "Permitted trade direction", "General");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast MACD EMA length", "MACD")

			.SetOptimize(8, 16, 2);

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 24)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow MACD EMA length", "MACD")

			.SetOptimize(20, 40, 2);

		_signalLength = Param(nameof(SignalLength), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal EMA", "MACD signal EMA length", "MACD")

			.SetOptimize(5, 15, 1);

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 50)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take profit distance in price points", "Risk")

			.SetOptimize(0, 150, 10);

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 20)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss distance in price points", "Risk")

			.SetOptimize(0, 100, 10);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to process", "General");

		Volume = 1;
	}

	/// <summary>
	/// Allowed trade direction.
	/// </summary>
	public AllowedPositionTypes AllowedPosition
	{
		get => _allowedPosition.Value;
		set => _allowedPosition.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Fast EMA length used by MACD.
	/// </summary>
	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA length used by MACD.
	/// </summary>
	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Signal EMA length used by MACD.
	/// </summary>
	public int SignalLength
	{
		get => _signalLength.Value;
		set => _signalLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance expressed in price points.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance expressed in price points.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for indicator calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	private bool CanEnterLong => AllowedPosition != AllowedPositionTypes.Short;
	private bool CanEnterShort => AllowedPosition != AllowedPositionTypes.Long;
	private bool AllowReverse => AllowedPosition == AllowedPositionTypes.Both;

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevIsMacdAboveSignal = null;
		_entryPrice = null;
		ResetProtection();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal
		{
			Macd =
			{
				ShortMa = { Length = FastLength },
				LongMa = { Length = SlowLength },
			},
			SignalMa = { Length = SignalLength }
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(_macd, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _macd);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue macdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var macdTyped = (MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue)macdValue;

		if (macdTyped.Macd is not decimal macd || macdTyped.Signal is not decimal signal)
			return;

		UpdateProtectionLevels();

		var isMacdAboveSignal = macd > signal;

		if (!_macd.IsFormed)
		{
			_prevIsMacdAboveSignal = isMacdAboveSignal;
			return;
		}

		if (TryExitWithProtection(candle))
		{
			_prevIsMacdAboveSignal = isMacdAboveSignal;
			return;
		}

		if (_prevIsMacdAboveSignal is null)
		{
			_prevIsMacdAboveSignal = isMacdAboveSignal;
			return;
		}

		var crossUp = isMacdAboveSignal && _prevIsMacdAboveSignal == false;
		var crossDown = !isMacdAboveSignal && _prevIsMacdAboveSignal == true;

		if (crossUp)
		{
			if (CanEnterLong)
			{
				if (Position < 0)
				{
					if (AllowReverse)
					{
						var volume = Volume + Math.Abs(Position);

						if (volume > 0)
						{
							ResetProtection();
							BuyMarket();
							_entryPrice = candle.ClosePrice;
						}
					}
					else
					{
						var volume = Math.Abs(Position);
						if (volume > 0)
						{
							BuyMarket();
							ResetProtection();
							_entryPrice = null;
						}
					}
				}
				else if (Position == 0)
				{
					if (Volume > 0)
					{
						ResetProtection();
						BuyMarket();
						_entryPrice = candle.ClosePrice;
					}
				}
			}
			else if (Position < 0)
			{
				var volume = Math.Abs(Position);
				if (volume > 0)
				{
					BuyMarket();
					ResetProtection();
					_entryPrice = null;
				}
			}
		}
		else if (crossDown)
		{
			if (CanEnterShort)
			{
				if (Position > 0)
				{
					if (AllowReverse)
					{
						var volume = Volume + Math.Abs(Position);

						if (volume > 0)
						{
							ResetProtection();
							SellMarket();
							_entryPrice = candle.ClosePrice;
						}
					}
					else
					{
						var volume = Math.Abs(Position);
						if (volume > 0)
						{
							SellMarket();
							ResetProtection();
							_entryPrice = null;
						}
					}
				}
				else if (Position == 0)
				{
					if (Volume > 0)
					{
						ResetProtection();
						SellMarket();
						_entryPrice = candle.ClosePrice;
					}
				}
			}
			else if (Position > 0)
			{
				var volume = Math.Abs(Position);
				if (volume > 0)
				{
					SellMarket();
					ResetProtection();
					_entryPrice = null;
				}
			}
		}

		_prevIsMacdAboveSignal = isMacdAboveSignal;
	}

	private void UpdateProtectionLevels()
	{
		if (_entryPrice is not decimal entry)
		{
			ResetProtection();
			return;
		}

		if (Position > 0)
		{
			var step = GetPriceStep();
			_longStopPrice = StopLossPoints > 0 ? entry - StopLossPoints * step : 0m;
			_longTakePrice = TakeProfitPoints > 0 ? entry + TakeProfitPoints * step : 0m;
			_shortStopPrice = 0m;
			_shortTakePrice = 0m;
		}
		else if (Position < 0)
		{
			var step = GetPriceStep();
			_shortStopPrice = StopLossPoints > 0 ? entry + StopLossPoints * step : 0m;
			_shortTakePrice = TakeProfitPoints > 0 ? entry - TakeProfitPoints * step : 0m;
			_longStopPrice = 0m;
			_longTakePrice = 0m;
		}
		else
		{
			ResetProtection();
		}
	}

	private bool TryExitWithProtection(ICandleMessage candle)
	{
		if (Position > 0)
		{
			var volume = Math.Abs(Position);

			if (volume > 0)
			{
				if (StopLossPoints > 0 && _longStopPrice > 0m && candle.LowPrice <= _longStopPrice)
				{
					SellMarket();
					ResetProtection();
					_entryPrice = null;
					return true;
				}

				if (TakeProfitPoints > 0 && _longTakePrice > 0m && candle.HighPrice >= _longTakePrice)
				{
					SellMarket();
					ResetProtection();
					_entryPrice = null;
					return true;
				}
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			var volume = Math.Abs(Position);

			if (volume > 0)
			{
				if (StopLossPoints > 0 && _shortStopPrice > 0m && candle.HighPrice >= _shortStopPrice)
				{
					BuyMarket();
					ResetProtection();
					_entryPrice = null;
					return true;
				}

				if (TakeProfitPoints > 0 && _shortTakePrice > 0m && candle.LowPrice <= _shortTakePrice)
				{
					BuyMarket();
					ResetProtection();
					_entryPrice = null;
					return true;
				}
			}
		}
		return false;
	}

	private void ResetProtection()
	{
		_longStopPrice = 0m;
		_longTakePrice = 0m;
		_shortStopPrice = 0m;
		_shortTakePrice = 0m;
	}

	private decimal GetPriceStep()
	{
		var step = Security?.PriceStep ?? 0m;
		return step > 0m ? step : 1m;
	}
}