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Long/Short Expert MACD Strategie

Übersicht

Die Long/Short Expert MACD Strategie ist eine StockSharp-Konvertierung des MetaTrader-Experts "LongShortExpertMACD". Sie kombiniert die Standard Moving Average Convergence Divergence (MACD) Kreuzungslogik mit festem Risikomanagement. Die Strategie reagiert auf Kreuzungen zwischen der MACD-Linie und ihrer Signallinie, kann im Long-only-, Short-only- oder bidirektionalen Modus betrieben werden und wendet automatisch Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus an, die in Kursschritten ausgedrückt werden.

Die Implementierung verwendet die High-Level StockSharp-API mit Kerzenabonnements und Indikatorbindungen. Orders werden als Marktorders registriert, was die Strategie einfach an Echtzeit- und historische Datenquellen anschließbar macht.

Indikatoren und Marktdaten

  • Kerzen – ein einzelner Zeitrahmen, bereitgestellt durch den Parameter CandleType (standardmäßig 1-Minuten-Zeitrahmen). Die Strategie abonniert diese Kerzenserie über SubscribeCandles.
  • MovingAverageConvergenceDivergenceSignal – StockSharp's MACD-Indikator mit konfigurierbaren Längen für schnellen EMA, langsamen EMA und Signal-EMA. Der Histogrammwert ergibt sich implizit aus der Differenz zwischen MACD- und Signalausgaben.

Handelslogik

  1. Signalvorbereitung

    • Bei jeder fertigen Kerze werden die MACD- und Signalwerte über die Indikatorbindung abgerufen.
    • Der historische Status _prevIsMacdAboveSignal verfolgt, ob der MACD bei der vorherigen Kerze über der Signallinie lag.

  2. Einstiegskriterien

    • Bullisches Kreuz: wenn der MACD die Signallinie nach oben kreuzt, eröffnet die Strategie eine Long-Position, wenn die konfigurierte Handelsrichtung Long-Einstiege erlaubt.
      • Wenn bereits eine Short-Position aktiv ist und der Umkehrmodus aktiviert ist (AllowedPosition = Both), enthält die Ordergröße das aktuelle Short-Volumen, um die Position in einer einzelnen Marktorder zu schließen und zu Long zu wechseln.
      • Im Long-only-Modus wird eine vorhandene Short-Position sofort geschlossen, aber kein neuer Long-Trade eröffnet, bis das folgende Signal kommt.
    • Bärisches Kreuz: die symmetrische Aktion für Short-Einstiege.

  3. Ausstiegskriterien

    • Risikomanagement: sowohl Stop-Loss- als auch Take-Profit-Niveaus werden vom aktuellen durchschnittlichen Eintrittspreis aus neu berechnet, wann immer eine Position erkannt wird. Die Abstände werden in Kursschritten festgelegt (d.h. Security.PriceStep * Parameter), was das Verhalten über Instrumente hinweg konsistent hält.
      • Long-Positionen werden geschlossen, wenn das Tief der Kerze das Stop-Loss-Niveau erreicht oder das Hoch das Take-Profit-Niveau erreicht.
      • Short-Positionen werden geschlossen, wenn das Hoch der Kerze das Stop-Loss-Niveau erreicht oder das Tief das Take-Profit-Niveau berührt.
    • Entgegengesetztes Kreuz: wenn die Handelsrichtung die entgegengesetzte Seite erlaubt, wird die Position abgeflacht (und optional umgekehrt), wann immer die Indikatorbeziehung wechselt.

  4. Betriebliche Sicherungen

    • Die Handelslogik wird nur ausgeführt, wenn die Strategie gebildet, online und der Handel erlaubt ist (IsFormedAndOnlineAndAllowTrading).
    • Schutzniveaus werden zurückgesetzt, wenn keine Position gehalten wird, um veraltete Schwellenwerte zu vermeiden.

Parameter

Name Standard Beschreibung
AllowedPosition Both Beschränkt die Strategie auf Long-only, Short-only oder bidirektionalen Handel.
FastLength 12 Periode des schnellen EMA innerhalb der MACD-Berechnung.
SlowLength 24 Periode des langsamen EMA innerhalb der MACD-Berechnung.
SignalLength 9 Periode des Signal-EMA zur Kreuzungserkennung.
TakeProfitPoints 50 Abstand zum Take-Profit-Niveau in Kursschritten (PriceStep * Punkte). Auf 0 setzen zum Deaktivieren.
StopLossPoints 20 Abstand zum Stop-Loss-Niveau in Kursschritten. Auf 0 setzen zum Deaktivieren.
CandleType TimeFrame(1 minute) Kerzenserie zur Signalgenerierung.
Volume 1 Anzahl Lots/Kontrakte bei jeder Marktorder.

Alle numerischen Parameter bieten Optimierungsbereiche, um das Walk-Forward-Testing in StockSharp Designer oder Runner zu vereinfachen.

Positionsmanagement

  • Umkehrlogik: wenn bidirektionaler Handel erlaubt ist, verwendet die Strategie kombinierte Ordergrößen, um Positionen in einer einzigen Marktorder umzukehren, und spiegelt das Verhalten des Original-MetaTrader-Experts wider.
  • Long-only / Short-only Modi: bestehende Positionen auf der nicht erlaubten Seite werden sofort geschlossen, aber kein neues Engagement wird eingegangen, bis ein Signal in der erlaubten Richtung auftritt.
  • Stop/Take Neuberechnung: die Strategie berechnet Schutzniveaus bei jeder Kerze mit dem aktuellen PositionAvgPrice neu, um korrekte Abstände auch nach Teilfüllungen oder gestaffelten Einstiegen zu gewährleisten.

Verwendungshinweise

  • Stellen Sie sicher, dass das Instrument einen gültigen PriceStep liefert; wenn der Wert fehlt, fällt die Strategie auf 1.0 Kurseinheiten zurück, was für aktienähnliche Instrumente geeignet ist, aber für Forex-Symbole möglicherweise angepasst werden muss.
  • Die Strategie basiert auf abgeschlossenen Kerzen. Latenzempfindliche Szenarien sollten ausreichend granulare Kerzen liefern, um Verzögerungen zu vermeiden.
  • Da Orders Marktorders ohne Slippage-Kontrolle sind, sollte das Risikomanagement mögliche Füllunterschiede berücksichtigen, besonders bei illiquiden Assets.
  • Visualisierung wird automatisch erstellt, wenn die Host-Anwendung Chart-Bereiche unterstützt; MACD, Kerzen und eigene Trades werden zur schnellen Überwachung gezeichnet.

Konvertierungshinweise

  • Die StockSharp-Implementierung behält die konfigurierbaren MACD-Parameter, Take-Profit- und Stop-Loss-Abstände sowie den Positions-Verfügbarkeits-Schalter aus dem MQL5-Expert bei.
  • Trailing-Stop- und Money-Management-Module aus MetaTrader werden absichtlich ausgelassen, da ihr Verhalten den "Keine"-Varianten des Original-Experts entspricht.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Long/short MACD expert strategy converted from the MetaTrader example.
/// The strategy opens positions on MACD crossovers and applies fixed stop-loss and take-profit distances.
/// Allowed trade direction can be restricted to long only, short only, or both sides.
/// </summary>
public class LongShortExpertMacdStrategy : Strategy
{
	/// <summary>
	/// Trade directions supported by the strategy.
	/// </summary>
	public enum AllowedPositionTypes
	{
		/// <summary>
		/// Long trades only.
		/// </summary>
		Long,

		/// <summary>
		/// Short trades only.
		/// </summary>
		Short,

		/// <summary>
		/// Long and short trades are allowed.
		/// </summary>
		Both
	}

	private readonly StrategyParam<AllowedPositionTypes> _allowedPosition;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _signalLength;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private MovingAverageConvergenceDivergenceSignal _macd = null!;

	private bool? _prevIsMacdAboveSignal;
	private decimal _longStopPrice;
	private decimal _longTakePrice;
	private decimal _shortStopPrice;
	private decimal _shortTakePrice;
	private decimal? _entryPrice;

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="LongShortExpertMacdStrategy"/>.
	/// </summary>
	public LongShortExpertMacdStrategy()
	{
		_allowedPosition = Param(nameof(AllowedPosition), AllowedPositionTypes.Both)
			.SetDisplay("Allowed Positions", "Permitted trade direction", "General");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast MACD EMA length", "MACD")

			.SetOptimize(8, 16, 2);

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 24)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow MACD EMA length", "MACD")

			.SetOptimize(20, 40, 2);

		_signalLength = Param(nameof(SignalLength), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal EMA", "MACD signal EMA length", "MACD")

			.SetOptimize(5, 15, 1);

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 50)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take profit distance in price points", "Risk")

			.SetOptimize(0, 150, 10);

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 20)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss distance in price points", "Risk")

			.SetOptimize(0, 100, 10);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to process", "General");

		Volume = 1;
	}

	/// <summary>
	/// Allowed trade direction.
	/// </summary>
	public AllowedPositionTypes AllowedPosition
	{
		get => _allowedPosition.Value;
		set => _allowedPosition.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Fast EMA length used by MACD.
	/// </summary>
	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA length used by MACD.
	/// </summary>
	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Signal EMA length used by MACD.
	/// </summary>
	public int SignalLength
	{
		get => _signalLength.Value;
		set => _signalLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance expressed in price points.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance expressed in price points.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for indicator calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	private bool CanEnterLong => AllowedPosition != AllowedPositionTypes.Short;
	private bool CanEnterShort => AllowedPosition != AllowedPositionTypes.Long;
	private bool AllowReverse => AllowedPosition == AllowedPositionTypes.Both;

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevIsMacdAboveSignal = null;
		_entryPrice = null;
		ResetProtection();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal
		{
			Macd =
			{
				ShortMa = { Length = FastLength },
				LongMa = { Length = SlowLength },
			},
			SignalMa = { Length = SignalLength }
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(_macd, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _macd);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue macdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var macdTyped = (MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue)macdValue;

		if (macdTyped.Macd is not decimal macd || macdTyped.Signal is not decimal signal)
			return;

		UpdateProtectionLevels();

		var isMacdAboveSignal = macd > signal;

		if (!_macd.IsFormed)
		{
			_prevIsMacdAboveSignal = isMacdAboveSignal;
			return;
		}

		if (TryExitWithProtection(candle))
		{
			_prevIsMacdAboveSignal = isMacdAboveSignal;
			return;
		}

		if (_prevIsMacdAboveSignal is null)
		{
			_prevIsMacdAboveSignal = isMacdAboveSignal;
			return;
		}

		var crossUp = isMacdAboveSignal && _prevIsMacdAboveSignal == false;
		var crossDown = !isMacdAboveSignal && _prevIsMacdAboveSignal == true;

		if (crossUp)
		{
			if (CanEnterLong)
			{
				if (Position < 0)
				{
					if (AllowReverse)
					{
						var volume = Volume + Math.Abs(Position);

						if (volume > 0)
						{
							ResetProtection();
							BuyMarket();
							_entryPrice = candle.ClosePrice;
						}
					}
					else
					{
						var volume = Math.Abs(Position);
						if (volume > 0)
						{
							BuyMarket();
							ResetProtection();
							_entryPrice = null;
						}
					}
				}
				else if (Position == 0)
				{
					if (Volume > 0)
					{
						ResetProtection();
						BuyMarket();
						_entryPrice = candle.ClosePrice;
					}
				}
			}
			else if (Position < 0)
			{
				var volume = Math.Abs(Position);
				if (volume > 0)
				{
					BuyMarket();
					ResetProtection();
					_entryPrice = null;
				}
			}
		}
		else if (crossDown)
		{
			if (CanEnterShort)
			{
				if (Position > 0)
				{
					if (AllowReverse)
					{
						var volume = Volume + Math.Abs(Position);

						if (volume > 0)
						{
							ResetProtection();
							SellMarket();
							_entryPrice = candle.ClosePrice;
						}
					}
					else
					{
						var volume = Math.Abs(Position);
						if (volume > 0)
						{
							SellMarket();
							ResetProtection();
							_entryPrice = null;
						}
					}
				}
				else if (Position == 0)
				{
					if (Volume > 0)
					{
						ResetProtection();
						SellMarket();
						_entryPrice = candle.ClosePrice;
					}
				}
			}
			else if (Position > 0)
			{
				var volume = Math.Abs(Position);
				if (volume > 0)
				{
					SellMarket();
					ResetProtection();
					_entryPrice = null;
				}
			}
		}

		_prevIsMacdAboveSignal = isMacdAboveSignal;
	}

	private void UpdateProtectionLevels()
	{
		if (_entryPrice is not decimal entry)
		{
			ResetProtection();
			return;
		}

		if (Position > 0)
		{
			var step = GetPriceStep();
			_longStopPrice = StopLossPoints > 0 ? entry - StopLossPoints * step : 0m;
			_longTakePrice = TakeProfitPoints > 0 ? entry + TakeProfitPoints * step : 0m;
			_shortStopPrice = 0m;
			_shortTakePrice = 0m;
		}
		else if (Position < 0)
		{
			var step = GetPriceStep();
			_shortStopPrice = StopLossPoints > 0 ? entry + StopLossPoints * step : 0m;
			_shortTakePrice = TakeProfitPoints > 0 ? entry - TakeProfitPoints * step : 0m;
			_longStopPrice = 0m;
			_longTakePrice = 0m;
		}
		else
		{
			ResetProtection();
		}
	}

	private bool TryExitWithProtection(ICandleMessage candle)
	{
		if (Position > 0)
		{
			var volume = Math.Abs(Position);

			if (volume > 0)
			{
				if (StopLossPoints > 0 && _longStopPrice > 0m && candle.LowPrice <= _longStopPrice)
				{
					SellMarket();
					ResetProtection();
					_entryPrice = null;
					return true;
				}

				if (TakeProfitPoints > 0 && _longTakePrice > 0m && candle.HighPrice >= _longTakePrice)
				{
					SellMarket();
					ResetProtection();
					_entryPrice = null;
					return true;
				}
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			var volume = Math.Abs(Position);

			if (volume > 0)
			{
				if (StopLossPoints > 0 && _shortStopPrice > 0m && candle.HighPrice >= _shortStopPrice)
				{
					BuyMarket();
					ResetProtection();
					_entryPrice = null;
					return true;
				}

				if (TakeProfitPoints > 0 && _shortTakePrice > 0m && candle.LowPrice <= _shortTakePrice)
				{
					BuyMarket();
					ResetProtection();
					_entryPrice = null;
					return true;
				}
			}
		}
		return false;
	}

	private void ResetProtection()
	{
		_longStopPrice = 0m;
		_longTakePrice = 0m;
		_shortStopPrice = 0m;
		_shortTakePrice = 0m;
	}

	private decimal GetPriceStep()
	{
		var step = Security?.PriceStep ?? 0m;
		return step > 0m ? step : 1m;
	}
}