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Estratégia Stop Loss Take Profit

Este port replica o consultor especialista MetaTrader «Stop Loss Take Profit». A estratégia lança uma moeda sempre que a conta está plana e abre uma ordem de mercado na direção escolhida. Cada posição recebe imediatamente ordens de stop-loss e take-profit baseadas em pips. Se o stop for atingido, a próxima operação dobra o seu tamanho (limitado pelos limites de volume do ativo). Um take-profit reinicia o volume para o valor inicial. O comportamento espelha o dimensionamento de posição estilo martingale original enquanto usa a API de alto nível do StockSharp.

Lógica de Trading

  • Dados de Mercado: Usa o parâmetro CandleType (padrão período de 1 minuto) para impulsionar os pontos de decisão.
  • Regras de Entrada:
    • Quando Position == 0 e nenhuma ordem de entrada está pendente, a estratégia gera um booleano pseudoaleatório.
    • true abre uma posição comprada com BuyMarket(volume); false abre uma vendida com SellMarket(volume).
  • Regras de Saída:
    • Ordens de stop-loss e take-profit protetoras são colocadas assim que o fill de entrada é recebido.
    • Uma saída por stop dobra o tamanho para a próxima operação, enquanto um take-profit o reinicia.
    • Se a distância de stop ou take-profit for definida como 0, a respectiva ordem protetora é ignorada.
  • Gestão de Dinheiro:
    • InitialVolume define o tamanho base do pedido.
    • Após uma operação perdedora, o tamanho é dobrado mas cortado para Security.MaxVolume quando esse valor está disponível.
    • O volume é normalizado para o VolumeStep, MinVolume e MaxVolume do instrumento para que as ordens permaneçam válidas.
  • Manuseio de Pips:
    • Por padrão, a estratégia infere um pip do PriceStep e Decimals do instrumento (símbolos FX de 5 dígitos mapeiam para 0.0001).
    • Defina PipSize para um valor positivo para substituir a detecção automática do tamanho de pip.

Parâmetros

Nome Padrão Descrição
CandleType Velas de 1 minuto Período usado para ativar lançamentos de moeda e entradas.
StopLossPips 1 Distância de stop-loss expressa em pips. 0 desabilita o stop.
TakeProfitPips 1 Distância de take-profit expressa em pips. 0 desabilita o take-profit.
InitialVolume 0.01 Volume de operação inicial. Dobrado após eventos de stop-loss e reiniciado após ganhos.
PipSize 0 (auto) Substituição opcional do tamanho de pip em unidades de preço absolutas.

Notas de Uso

  • Funciona tanto no lado comprado quanto vendido e é intencionalmente neutro em direção.
  • As ordens protetoras são canceladas sempre que a posição é fechada para evitar ordens obsoletas.
  • O gerador aleatório é semeado com Environment.TickCount, o que significa que cada sessão produz sequências de operações diferentes.
  • Adequado para demonstrar estratificação de risco e comportamento martingale em vez de para trading em produção sem controles de risco adicionais.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Random direction strategy with pip-based stop loss and take profit that doubles the volume after losses.
/// </summary>
public class StopLossTakeProfitStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossDistance;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitDistance;
	private readonly StrategyParam<decimal> _initialVolume;

	private decimal _currentVolume;
	private decimal _entryPrice;
	private int _tradeCount;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public decimal StopLossDistance
	{
		get => _stopLossDistance.Value;
		set => _stopLossDistance.Value = value;
	}

	public decimal TakeProfitDistance
	{
		get => _takeProfitDistance.Value;
		set => _takeProfitDistance.Value = value;
	}

	public decimal InitialVolume
	{
		get => _initialVolume.Value;
		set => _initialVolume.Value = value;
	}

	public StopLossTakeProfitStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for evaluating entries", "General");

		_stopLossDistance = Param(nameof(StopLossDistance), 5m)
			.SetDisplay("Stop Loss Distance", "Stop loss distance in price units", "Risk");

		_takeProfitDistance = Param(nameof(TakeProfitDistance), 5m)
			.SetDisplay("Take Profit Distance", "Take profit distance in price units", "Risk");

		_initialVolume = Param(nameof(InitialVolume), 1m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Initial Volume", "Starting order volume", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_currentVolume = 0;
		_entryPrice = 0;
		_tradeCount = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_currentVolume = InitialVolume;
		_entryPrice = 0m;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Check SL/TP for open position
		if (Position != 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (Position > 0)
			{
				var hitStop = StopLossDistance > 0 && candle.LowPrice <= _entryPrice - StopLossDistance;
				var hitTake = TakeProfitDistance > 0 && candle.HighPrice >= _entryPrice + TakeProfitDistance;

				if (hitStop)
				{
					SellMarket();
					HandleStopLoss();
					return;
				}

				if (hitTake)
				{
					SellMarket();
					HandleTakeProfit();
					return;
				}
			}
			else if (Position < 0)
			{
				var hitStop = StopLossDistance > 0 && candle.HighPrice >= _entryPrice + StopLossDistance;
				var hitTake = TakeProfitDistance > 0 && candle.LowPrice <= _entryPrice - TakeProfitDistance;

				if (hitStop)
				{
					BuyMarket();
					HandleStopLoss();
					return;
				}

				if (hitTake)
				{
					BuyMarket();
					HandleTakeProfit();
					return;
				}
			}
		}

		// Enter new position when flat
		if (Position == 0)
		{
			_tradeCount++;

			// Use candle direction as a deterministic signal
			if (candle.ClosePrice < candle.OpenPrice)
			{
				SellMarket();
			}
			else
			{
				BuyMarket();
			}

			_entryPrice = candle.ClosePrice;
		}
	}

	private void HandleStopLoss()
	{
		// Double volume on loss (martingale)
		_currentVolume *= 2m;

		var maxVol = Security?.MaxVolume;
		if (maxVol.HasValue && maxVol.Value > 0 && _currentVolume > maxVol.Value)
			_currentVolume = maxVol.Value;

		Volume = _currentVolume;
		_entryPrice = 0m;
	}

	private void HandleTakeProfit()
	{
		// Reset volume on profit
		_currentVolume = InitialVolume;
		Volume = _currentVolume;
		_entryPrice = 0m;
	}
}