Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Stop Loss Take Profit

Перенос советника MetaTrader «Stop Loss Take Profit». Стратегия подбрасывает монету, когда позиция отсутствует, и открывает сделку в выбранном направлении по рынку. Сразу после исполнения выставляются стоп-лосс и тейк-профит в пипсах. При срабатывании стопа следующий вход увеличивает объём вдвое (в пределах ограничений инструмента), а тейк-профит возвращает объём к исходному. Такой подход повторяет мартингейл в оригинале, но реализован через высокоуровневый API StockSharp.

Логика торговли

  • Рынок данных: Используется параметр CandleType (по умолчанию минутные свечи) для точек принятия решений.
  • Правила входа:
    • При Position == 0 и отсутствии активной заявки генерируется псевдослучайный булев флаг.
    • true — покупка через BuyMarket(volume), false — продажа через SellMarket(volume).
  • Правила выхода:
    • Защитные стоп и тейк регистрируются сразу после получения сделки.
    • Срабатывание стопа удваивает объём следующей позиции, тейк возвращает его к стартовому значению.
    • Если расстояние до стопа или тейка равно 0, соответствующий ордер не ставится.
  • Управление объёмом:
    • InitialVolume задаёт базовый размер заявки.
    • После убыточной сделки объём удваивается, но ограничивается Security.MaxVolume, если значение задано.
    • Объём нормализуется по VolumeStep, MinVolume и MaxVolume, чтобы заявки всегда проходили проверку брокера.
  • Обработка пипсов:
    • По умолчанию пип вычисляется из PriceStep и Decimals инструмента (для пяти знаков это 0.0001).
    • Параметр PipSize позволяет вручную задать размер пипса в абсолютных ценовых единицах.

Параметры

Имя Значение по умолчанию Описание
CandleType минутные свечи Таймфрейм, на котором генерируются сигналы.
StopLossPips 1 Расстояние до стоп-лосса в пипсах. Значение 0 отключает стоп.
TakeProfitPips 1 Расстояние до тейк-профита в пипсах. Значение 0 отключает тейк.
InitialVolume 0.01 Начальный объём сделки. Удваивается после стопа и сбрасывается после профита.
PipSize 0 (авто) Необязательный ручной размер пипса в абсолютных единицах цены.

Особенности использования

  • Работает в обе стороны и изначально нейтральна к направлению рынка.
  • Защитные ордера отменяются при закрытии позиции, чтобы не оставалось «хвостов».
  • Генератор случайных чисел инициализируется Environment.TickCount, поэтому последовательность сделок меняется от запуска к запуску.
  • Подходит для демонстрации управления риском и мартингейла, но требует дополнительных фильтров перед промышленным применением.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Random direction strategy with pip-based stop loss and take profit that doubles the volume after losses.
/// </summary>
public class StopLossTakeProfitStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossDistance;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitDistance;
	private readonly StrategyParam<decimal> _initialVolume;

	private decimal _currentVolume;
	private decimal _entryPrice;
	private int _tradeCount;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public decimal StopLossDistance
	{
		get => _stopLossDistance.Value;
		set => _stopLossDistance.Value = value;
	}

	public decimal TakeProfitDistance
	{
		get => _takeProfitDistance.Value;
		set => _takeProfitDistance.Value = value;
	}

	public decimal InitialVolume
	{
		get => _initialVolume.Value;
		set => _initialVolume.Value = value;
	}

	public StopLossTakeProfitStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for evaluating entries", "General");

		_stopLossDistance = Param(nameof(StopLossDistance), 5m)
			.SetDisplay("Stop Loss Distance", "Stop loss distance in price units", "Risk");

		_takeProfitDistance = Param(nameof(TakeProfitDistance), 5m)
			.SetDisplay("Take Profit Distance", "Take profit distance in price units", "Risk");

		_initialVolume = Param(nameof(InitialVolume), 1m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Initial Volume", "Starting order volume", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_currentVolume = 0;
		_entryPrice = 0;
		_tradeCount = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_currentVolume = InitialVolume;
		_entryPrice = 0m;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Check SL/TP for open position
		if (Position != 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (Position > 0)
			{
				var hitStop = StopLossDistance > 0 && candle.LowPrice <= _entryPrice - StopLossDistance;
				var hitTake = TakeProfitDistance > 0 && candle.HighPrice >= _entryPrice + TakeProfitDistance;

				if (hitStop)
				{
					SellMarket();
					HandleStopLoss();
					return;
				}

				if (hitTake)
				{
					SellMarket();
					HandleTakeProfit();
					return;
				}
			}
			else if (Position < 0)
			{
				var hitStop = StopLossDistance > 0 && candle.HighPrice >= _entryPrice + StopLossDistance;
				var hitTake = TakeProfitDistance > 0 && candle.LowPrice <= _entryPrice - TakeProfitDistance;

				if (hitStop)
				{
					BuyMarket();
					HandleStopLoss();
					return;
				}

				if (hitTake)
				{
					BuyMarket();
					HandleTakeProfit();
					return;
				}
			}
		}

		// Enter new position when flat
		if (Position == 0)
		{
			_tradeCount++;

			// Use candle direction as a deterministic signal
			if (candle.ClosePrice < candle.OpenPrice)
			{
				SellMarket();
			}
			else
			{
				BuyMarket();
			}

			_entryPrice = candle.ClosePrice;
		}
	}

	private void HandleStopLoss()
	{
		// Double volume on loss (martingale)
		_currentVolume *= 2m;

		var maxVol = Security?.MaxVolume;
		if (maxVol.HasValue && maxVol.Value > 0 && _currentVolume > maxVol.Value)
			_currentVolume = maxVol.Value;

		Volume = _currentVolume;
		_entryPrice = 0m;
	}

	private void HandleTakeProfit()
	{
		// Reset volume on profit
		_currentVolume = InitialVolume;
		Volume = _currentVolume;
		_entryPrice = 0m;
	}
}