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Estrategia Stop Loss Take Profit

Este port replica el asesor experto MetaTrader «Stop Loss Take Profit». La estrategia lanza una moneda cada vez que la cuenta está plana y abre una orden de mercado en la dirección elegida. Cada posición recibe inmediatamente órdenes de stop-loss y take-profit basadas en pips. Si se toca el stop, la siguiente operación duplica su tamaño (limitado por los límites de volumen del valor). Un take-profit reinicia el volumen a la cantidad inicial. El comportamiento refleja el dimensionamiento de posición estilo martingala original mientras usa la API de alto nivel de StockSharp.

Lógica de Trading

  • Datos de Mercado: Usa el parámetro CandleType (por defecto marco temporal de 1 minuto) para impulsar los puntos de decisión.
  • Reglas de Entrada:
    • Cuando Position == 0 y no hay orden de entrada pendiente, la estrategia genera un booleano pseudoaleatorio.
    • true abre una posición larga con BuyMarket(volume); false abre una corta con SellMarket(volume).
  • Reglas de Salida:
    • Las órdenes de stop-loss y take-profit protectores se colocan tan pronto como se recibe el fill de entrada.
    • Una salida por stop duplica el tamaño para la siguiente operación, mientras que un take-profit lo reinicia.
    • Si la distancia de stop o take-profit se establece en 0, se omite la orden protectora respectiva.
  • Gestión de Dinero:
    • InitialVolume define el tamaño base de la orden.
    • Después de una operación perdedora, el tamaño se duplica pero se recorta a Security.MaxVolume cuando ese valor está disponible.
    • El volumen se normaliza al VolumeStep, MinVolume y MaxVolume del instrumento para que las órdenes sean válidas.
  • Manejo de Pips:
    • Por defecto, la estrategia infiere un pip del PriceStep y Decimals del instrumento (los símbolos FX de 5 dígitos se asignan a 0.0001).
    • Establezca PipSize a un valor positivo para anular la detección automática del tamaño de pip.

Parámetros

Nombre Por defecto Descripción
CandleType Velas de 1 minuto Marco temporal usado para activar lanzamientos de moneda y entradas.
StopLossPips 1 Distancia de stop-loss expresada en pips. 0 deshabilita el stop.
TakeProfitPips 1 Distancia de take-profit expresada en pips. 0 deshabilita el take-profit.
InitialVolume 0.01 Volumen de operación inicial. Duplicado después de eventos de stop-loss y reiniciado después de ganancias.
PipSize 0 (auto) Anulación opcional del tamaño de pip en unidades de precio absolutas.

Notas de Uso

  • Funciona tanto en el lado largo como corto y es intencionalmente neutral en dirección.
  • Las órdenes protectoras se cancelan siempre que la posición se cierra para evitar órdenes obsoletas.
  • El generador aleatorio se siembra con Environment.TickCount, lo que significa que cada sesión produce diferentes secuencias de operaciones.
  • Adecuado para demostrar la estratificación de riesgo y el comportamiento martingala en lugar de para trading en producción sin controles de riesgo adicionales.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Random direction strategy with pip-based stop loss and take profit that doubles the volume after losses.
/// </summary>
public class StopLossTakeProfitStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossDistance;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitDistance;
	private readonly StrategyParam<decimal> _initialVolume;

	private decimal _currentVolume;
	private decimal _entryPrice;
	private int _tradeCount;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public decimal StopLossDistance
	{
		get => _stopLossDistance.Value;
		set => _stopLossDistance.Value = value;
	}

	public decimal TakeProfitDistance
	{
		get => _takeProfitDistance.Value;
		set => _takeProfitDistance.Value = value;
	}

	public decimal InitialVolume
	{
		get => _initialVolume.Value;
		set => _initialVolume.Value = value;
	}

	public StopLossTakeProfitStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for evaluating entries", "General");

		_stopLossDistance = Param(nameof(StopLossDistance), 5m)
			.SetDisplay("Stop Loss Distance", "Stop loss distance in price units", "Risk");

		_takeProfitDistance = Param(nameof(TakeProfitDistance), 5m)
			.SetDisplay("Take Profit Distance", "Take profit distance in price units", "Risk");

		_initialVolume = Param(nameof(InitialVolume), 1m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Initial Volume", "Starting order volume", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_currentVolume = 0;
		_entryPrice = 0;
		_tradeCount = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_currentVolume = InitialVolume;
		_entryPrice = 0m;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Check SL/TP for open position
		if (Position != 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (Position > 0)
			{
				var hitStop = StopLossDistance > 0 && candle.LowPrice <= _entryPrice - StopLossDistance;
				var hitTake = TakeProfitDistance > 0 && candle.HighPrice >= _entryPrice + TakeProfitDistance;

				if (hitStop)
				{
					SellMarket();
					HandleStopLoss();
					return;
				}

				if (hitTake)
				{
					SellMarket();
					HandleTakeProfit();
					return;
				}
			}
			else if (Position < 0)
			{
				var hitStop = StopLossDistance > 0 && candle.HighPrice >= _entryPrice + StopLossDistance;
				var hitTake = TakeProfitDistance > 0 && candle.LowPrice <= _entryPrice - TakeProfitDistance;

				if (hitStop)
				{
					BuyMarket();
					HandleStopLoss();
					return;
				}

				if (hitTake)
				{
					BuyMarket();
					HandleTakeProfit();
					return;
				}
			}
		}

		// Enter new position when flat
		if (Position == 0)
		{
			_tradeCount++;

			// Use candle direction as a deterministic signal
			if (candle.ClosePrice < candle.OpenPrice)
			{
				SellMarket();
			}
			else
			{
				BuyMarket();
			}

			_entryPrice = candle.ClosePrice;
		}
	}

	private void HandleStopLoss()
	{
		// Double volume on loss (martingale)
		_currentVolume *= 2m;

		var maxVol = Security?.MaxVolume;
		if (maxVol.HasValue && maxVol.Value > 0 && _currentVolume > maxVol.Value)
			_currentVolume = maxVol.Value;

		Volume = _currentVolume;
		_entryPrice = 0m;
	}

	private void HandleTakeProfit()
	{
		// Reset volume on profit
		_currentVolume = InitialVolume;
		Volume = _currentVolume;
		_entryPrice = 0m;
	}
}