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Estratégia MasterMind 3

Esta estratégia opera reversões extremas usando quatro indicadores Williams %R com períodos diferentes. Quando todos os indicadores caem para valores profundos de sobrevenda, a estratégia entra numa posição comprada. Quando todos os indicadores sobem para valores fortes de sobrecompra, entra numa posição vendida.

Lógica de trading

  1. Subscrever velas do período temporal selecionado.
  2. Calcular quatro indicadores Williams %R com períodos 26, 27, 29 e 30.
  3. Comprar quando todos os indicadores estiverem abaixo de -99.99.
  4. Vender quando todos os indicadores estiverem acima de -0.01.
  5. Os sinais são processados apenas em velas concluídas.

O volume da ordem é retirado da propriedade Volume da estratégia. As posições opostas existentes são fechadas automaticamente ao enviar uma ordem de mercado do tamanho necessário.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão
WprPeriod1 Comprimento do primeiro indicador Williams %R 26
WprPeriod2 Comprimento do segundo indicador Williams %R 27
WprPeriod3 Comprimento do terceiro indicador Williams %R 29
WprPeriod4 Comprimento do quarto indicador Williams %R 30
CandleType Tipo e período temporal das velas Velas de 1 minuto

Notas

  • A estratégia usa a API de alto nível com Bind para o processamento de indicadores.
  • Não inclui níveis de stop loss ou take profit; a posição é invertida em sinais opostos.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Williams %R based extreme reversals.
/// Enters long when all indicators show deep oversold.
/// Enters short when all indicators show strong overbought.
/// </summary>
public class MasterMind3Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod1;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod2;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod3;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod4;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private bool _wasOversold;
	private bool _wasOverbought;

	/// <summary>
	/// Period for the first Williams %R indicator.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod1
	{
		get => _rsiPeriod1.Value;
		set => _rsiPeriod1.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for the second Williams %R indicator.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod2
	{
		get => _rsiPeriod2.Value;
		set => _rsiPeriod2.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for the third Williams %R indicator.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod3
	{
		get => _rsiPeriod3.Value;
		set => _rsiPeriod3.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for the fourth Williams %R indicator.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod4
	{
		get => _rsiPeriod4.Value;
		set => _rsiPeriod4.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// The type of candles to use for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters.
	/// </summary>
	public MasterMind3Strategy()
	{
		_rsiPeriod1 = Param(nameof(RsiPeriod1), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period 1", "Length of the first RSI indicator", "RSI")
			
			.SetOptimize(10, 50, 5);

		_rsiPeriod2 = Param(nameof(RsiPeriod2), 27)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period 2", "Length of the second RSI indicator", "RSI")
			
			.SetOptimize(10, 50, 5);

		_rsiPeriod3 = Param(nameof(RsiPeriod3), 29)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period 3", "Length of the third RSI indicator", "RSI")
			
			.SetOptimize(10, 50, 5);

		_rsiPeriod4 = Param(nameof(RsiPeriod4), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period 4", "Length of the fourth RSI indicator", "RSI")
			
			.SetOptimize(10, 50, 5);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for the strategy", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_wasOversold = false;
		_wasOverbought = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi1 = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod1 };
		var rsi2 = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod2 };
		var rsi3 = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod3 };
		var rsi4 = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod4 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi1, rsi2, rsi3, rsi4, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, rsi1);
			DrawIndicator(area, rsi2);
			DrawIndicator(area, rsi3);
			DrawIndicator(area, rsi4);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi1, decimal rsi2, decimal rsi3, decimal rsi4)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var isOversold = rsi1 <= 35m && rsi2 <= 35m && rsi3 <= 35m && rsi4 <= 35m;
		var isOverbought = rsi1 >= 65m && rsi2 >= 65m && rsi3 >= 65m && rsi4 >= 65m;
		var isBuySignal = isOversold && !_wasOversold;
		var isSellSignal = isOverbought && !_wasOverbought;

		if (isBuySignal && Position <= 0)
		{
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}
		else if (isSellSignal && Position >= 0)
		{
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}

		_wasOversold = isOversold;
		_wasOverbought = isOverbought;
	}
}