日本語 JA
GitHub で見る

MasterMind 3戦略

この戦略は、異なる期間を持つ4つのWilliams %Rインジケーターを使用して極端なリバーサルを取引します。すべてのインジケーターが深い売られすぎの値まで下落したとき、戦略はロングポジションに入ります。すべてのインジケーターが強い買われすぎの値まで上昇したとき、ショートポジションに入ります。

取引ロジック

  1. 選択した時間軸のローソク足を購読する。
  2. 期間26、27、29、30の4つのWilliams %Rインジケーターを計算する。
  3. すべてのインジケーターが-99.99を下回ったとき買い。
  4. すべてのインジケーターが-0.01を上回ったとき売り。
  5. シグナルは完成したローソク足でのみ処理される。

注文量は戦略のVolumeプロパティから取得されます。既存の反対ポジションは必要なサイズの成行注文を送ることで自動的に決済されます。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
WprPeriod1 最初のWilliams %Rインジケーターの期間 26
WprPeriod2 2番目のWilliams %Rインジケーターの期間 27
WprPeriod3 3番目のWilliams %Rインジケーターの期間 29
WprPeriod4 4番目のWilliams %Rインジケーターの期間 30
CandleType ローソク足のタイプと時間軸 1分足

注記

  • 戦略はインジケーター処理にBindを使用した高レベルAPIを使います。
  • ストップロスやテイクプロフィットレベルは含まれていません。反対のシグナルでポジションを反転します。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Williams %R based extreme reversals.
/// Enters long when all indicators show deep oversold.
/// Enters short when all indicators show strong overbought.
/// </summary>
public class MasterMind3Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod1;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod2;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod3;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod4;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private bool _wasOversold;
	private bool _wasOverbought;

	/// <summary>
	/// Period for the first Williams %R indicator.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod1
	{
		get => _rsiPeriod1.Value;
		set => _rsiPeriod1.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for the second Williams %R indicator.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod2
	{
		get => _rsiPeriod2.Value;
		set => _rsiPeriod2.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for the third Williams %R indicator.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod3
	{
		get => _rsiPeriod3.Value;
		set => _rsiPeriod3.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for the fourth Williams %R indicator.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod4
	{
		get => _rsiPeriod4.Value;
		set => _rsiPeriod4.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// The type of candles to use for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters.
	/// </summary>
	public MasterMind3Strategy()
	{
		_rsiPeriod1 = Param(nameof(RsiPeriod1), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period 1", "Length of the first RSI indicator", "RSI")
			
			.SetOptimize(10, 50, 5);

		_rsiPeriod2 = Param(nameof(RsiPeriod2), 27)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period 2", "Length of the second RSI indicator", "RSI")
			
			.SetOptimize(10, 50, 5);

		_rsiPeriod3 = Param(nameof(RsiPeriod3), 29)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period 3", "Length of the third RSI indicator", "RSI")
			
			.SetOptimize(10, 50, 5);

		_rsiPeriod4 = Param(nameof(RsiPeriod4), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period 4", "Length of the fourth RSI indicator", "RSI")
			
			.SetOptimize(10, 50, 5);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for the strategy", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_wasOversold = false;
		_wasOverbought = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi1 = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod1 };
		var rsi2 = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod2 };
		var rsi3 = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod3 };
		var rsi4 = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod4 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi1, rsi2, rsi3, rsi4, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, rsi1);
			DrawIndicator(area, rsi2);
			DrawIndicator(area, rsi3);
			DrawIndicator(area, rsi4);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi1, decimal rsi2, decimal rsi3, decimal rsi4)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var isOversold = rsi1 <= 35m && rsi2 <= 35m && rsi3 <= 35m && rsi4 <= 35m;
		var isOverbought = rsi1 >= 65m && rsi2 >= 65m && rsi3 >= 65m && rsi4 >= 65m;
		var isBuySignal = isOversold && !_wasOversold;
		var isSellSignal = isOverbought && !_wasOverbought;

		if (isBuySignal && Position <= 0)
		{
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}
		else if (isSellSignal && Position >= 0)
		{
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}

		_wasOversold = isOversold;
		_wasOverbought = isOverbought;
	}
}