Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия MasterMind 3

Данная стратегия торгует экстремальные развороты, используя четыре индикатора Williams %R с разными периодами. Когда все индикаторы уходят в глубокую зону перепроданности, стратегия открывает длинную позицию. Когда все индикаторы поднимаются в сильную зону перекупленности, стратегия открывает короткую позицию.

Логика торговли

  1. Подписка на свечи выбранного таймфрейма.
  2. Расчёт четырёх индикаторов Williams %R с периодами 26, 27, 29 и 30.
  3. Покупка, если все значения ниже -99.99.
  4. Продажа, если все значения выше -0.01.
  5. Обработка сигналов только по завершённым свечам.

Объём сделки берётся из свойства Volume. При наличии противоположной позиции стратегия автоматически закрывает её встречной рыночной сделкой.

Параметры

Имя Описание Значение по умолчанию
WprPeriod1 Период первого Williams %R 26
WprPeriod2 Период второго Williams %R 27
WprPeriod3 Период третьего Williams %R 29
WprPeriod4 Период четвёртого Williams %R 30
CandleType Тип и таймфрейм свечей Свечи 1 минута

Примечания

  • Используется высокоуровневый API и метод Bind.
  • Стратегия не содержит стоп-лоссов или тейк-профитов и переворачивает позицию при появлении обратного сигнала.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Williams %R based extreme reversals.
/// Enters long when all indicators show deep oversold.
/// Enters short when all indicators show strong overbought.
/// </summary>
public class MasterMind3Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod1;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod2;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod3;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod4;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private bool _wasOversold;
	private bool _wasOverbought;

	/// <summary>
	/// Period for the first Williams %R indicator.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod1
	{
		get => _rsiPeriod1.Value;
		set => _rsiPeriod1.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for the second Williams %R indicator.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod2
	{
		get => _rsiPeriod2.Value;
		set => _rsiPeriod2.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for the third Williams %R indicator.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod3
	{
		get => _rsiPeriod3.Value;
		set => _rsiPeriod3.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for the fourth Williams %R indicator.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod4
	{
		get => _rsiPeriod4.Value;
		set => _rsiPeriod4.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// The type of candles to use for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters.
	/// </summary>
	public MasterMind3Strategy()
	{
		_rsiPeriod1 = Param(nameof(RsiPeriod1), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period 1", "Length of the first RSI indicator", "RSI")
			
			.SetOptimize(10, 50, 5);

		_rsiPeriod2 = Param(nameof(RsiPeriod2), 27)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period 2", "Length of the second RSI indicator", "RSI")
			
			.SetOptimize(10, 50, 5);

		_rsiPeriod3 = Param(nameof(RsiPeriod3), 29)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period 3", "Length of the third RSI indicator", "RSI")
			
			.SetOptimize(10, 50, 5);

		_rsiPeriod4 = Param(nameof(RsiPeriod4), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period 4", "Length of the fourth RSI indicator", "RSI")
			
			.SetOptimize(10, 50, 5);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for the strategy", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_wasOversold = false;
		_wasOverbought = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi1 = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod1 };
		var rsi2 = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod2 };
		var rsi3 = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod3 };
		var rsi4 = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod4 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi1, rsi2, rsi3, rsi4, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, rsi1);
			DrawIndicator(area, rsi2);
			DrawIndicator(area, rsi3);
			DrawIndicator(area, rsi4);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi1, decimal rsi2, decimal rsi3, decimal rsi4)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var isOversold = rsi1 <= 35m && rsi2 <= 35m && rsi3 <= 35m && rsi4 <= 35m;
		var isOverbought = rsi1 >= 65m && rsi2 >= 65m && rsi3 >= 65m && rsi4 >= 65m;
		var isBuySignal = isOversold && !_wasOversold;
		var isSellSignal = isOverbought && !_wasOverbought;

		if (isBuySignal && Position <= 0)
		{
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}
		else if (isSellSignal && Position >= 0)
		{
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}

		_wasOversold = isOversold;
		_wasOverbought = isOverbought;
	}
}