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Estratégia Milestone Trend

Esta estratégia é uma portagem em StockSharp do consultor especialista Milestone 22.5. Ela opera retrações dentro de uma tendência combinando duas médias móveis suavizadas com um filtro de volatilidade e de picos. Quando uma vela rompe o extremo da barra anterior e a média rápida confirma o movimento, uma posição é aberta na direção da tendência dominante. O ATR evita operar em mercados calmos e grandes corpos de velas são tratados como picos.

Backtests da versão MQL original mostram bom desempenho nos principais pares de forex. A tradução em C# foca na clareza e usa apenas ordens de mercado para entradas e saídas.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Força de tendência entre MinTrend e MaxTrend.
    • A vela rompe a máxima ou mínima anterior e a SMA rápida confirma.
    • ATR acima de MinRange e corpo da vela abaixo de CandleSpike.
  • Comprado/Vendido: Ambas as direções.
  • Critérios de saída: O sinal oposto fecha a posição.
  • Stops: Não implementados; o sinal oposto atua como stop.
  • Valores padrão:
    • SlowMaPeriod = 120
    • FastMaPeriod = 30
    • AtrPeriod = 14
    • MinTrend = 10
    • MaxTrend = 100
    • MinRange = 5
    • CandleSpike = 10
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1)
  • Filtros:
    • Categoria: Seguidor de tendência
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: SMA, ATR
    • Stops: Não
    • Complexidade: Intermediário
    • Período: Intradiário
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Milestone trend strategy using EMA crossover with trend confirmation.
/// </summary>
public class MilestoneTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MilestoneTrendStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "General");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}