Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Milestone Trend

Стратегия представляет собой порт на StockSharp эксперта Milestone 22.5. Она торгует откаты в направлении тренда, комбинируя две сглаженные скользящие средние с фильтрами волатильности и свечных "шпилек". Когда свеча пробивает экстремум предыдущего бара и быстрая средняя подтверждает движение, открывается позиция по тренду. ATR предотвращает работу на тихом рынке, а большие тела свечей рассматриваются как всплески и игнорируются.

Тесты оригинальной версии MQL показывают хорошую эффективность на основных валютных парах. Перевод на C# ориентирован на простоту и использует только рыночные ордера для входа и выхода.

Детали

  • Критерии входа:
    • Сила тренда между MinTrend и MaxTrend.
    • Свеча пробивает предыдущий максимум или минимум, а быстрая SMA подтверждает сигнал.
    • ATR выше MinRange, тело свечи меньше CandleSpike.
  • Длинные/короткие: обе стороны.
  • Критерии выхода: противоположный сигнал закрывает позицию.
  • Стопы: не реализованы, противоположный сигнал служит стопом.
  • Значения по умолчанию:
    • SlowMaPeriod = 120
    • FastMaPeriod = 30
    • AtrPeriod = 14
    • MinTrend = 10
    • MaxTrend = 100
    • MinRange = 5
    • CandleSpike = 10
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1)
  • Фильтры:
    • Категория: Следование тренду
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: SMA, ATR
    • Стопы: Нет
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Milestone trend strategy using EMA crossover with trend confirmation.
/// </summary>
public class MilestoneTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MilestoneTrendStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "General");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}