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Milestone トレンド戦略

この戦略はMilestone 22.5エキスパートアドバイザーのStockSharpポートです。2本の平滑化移動平均線とボラティリティおよびスパイクフィルターを組み合わせ、トレンド内の押し目を取引します。ローソク足が前のバーの極値を突破し、速い移動平均線がその動きを確認すると、主要トレンドの方向にポジションが開かれます。ATRは静かな市場での取引を防ぎ、大きなローソク足の実体はスパイクとして扱われます。

オリジナルのMQL版のバックテストは主要な通貨ペアで良好なパフォーマンスを示しています。C#への翻訳は明確さを重視し、エントリーとイグジットには成行注文のみを使用します。

詳細

  • エントリー条件:
    • トレンド強度がMinTrendとMaxTrendの間にある。
    • ローソク足が前の高値または安値を突破し、速いSMAが確認する。
    • ATRがMinRangeより上で、ローソク足の実体がCandleSpikeより小さい。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件: 反対のシグナルがポジションを閉じる。
  • ストップ: 実装されていない；反対のシグナルがストップとして機能する。
  • デフォルト値:
    • SlowMaPeriod = 120
    • FastMaPeriod = 30
    • AtrPeriod = 14
    • MinTrend = 10
    • MaxTrend = 100
    • MinRange = 5
    • CandleSpike = 10
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1)
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: SMA、ATR
    • ストップ: いいえ
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Milestone trend strategy using EMA crossover with trend confirmation.
/// </summary>
public class MilestoneTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MilestoneTrendStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "General");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}