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Estratégia TPSL Insert

Esta estratégia é uma tradução StockSharp do script MetaTrader 4 TPSL-Insert.mq4. Ela não gera sinais de entrada ou saída. Seu único propósito é anexar ordens de take profit e stop loss a posições existentes.

Como funciona

  1. No início, a estratégia lê os parâmetros TakeProfitPips e StopLossPips.
  2. Os valores são convertidos de pips para preço usando o PriceStep do instrumento.
  3. StartProtection é chamado para colocar ordens protetoras.
    • Se uma posição já existir, as ordens protetoras são enviadas imediatamente.
    • Posições futuras abertas pela estratégia serão protegidas automaticamente.

Este comportamento é útil quando posições são abertas manualmente ou por sistemas externos e você precisa inserir limites de risco rapidamente.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão
TakeProfitPips Distância de take profit em pips. 35
StopLossPips Distância de stop loss em pips. 100

Observações

  • A estratégia não se inscreve em dados de mercado e não contém lógica de negociação.
  • StartProtection lida com a criação e cancelamento de ordens protetoras.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy with take-profit and stop-loss protection.
/// </summary>
public class TpslInsertStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevDiff;

	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TpslInsertStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "General");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle Type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevDiff = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var emaFast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var emaSlow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(emaFast, emaSlow, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, emaFast);
			DrawIndicator(area, emaSlow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var diff = fast - slow;
		var crossUp = _prevDiff <= 0 && diff > 0;
		var crossDown = _prevDiff >= 0 && diff < 0;
		_prevDiff = diff;

		if (crossUp && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (crossDown && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}