Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия TPSL Insert

Стратегия является конверсией скрипта MetaTrader 4 TPSL-Insert.mq4. Она не генерирует торговых сигналов и служит только для добавления стоп-лосса и тейк-профита к уже открытым позициям.

Логика работы

  1. При запуске считываются параметры TakeProfitPips и StopLossPips.
  2. Значения переводятся из пунктов в цену с помощью PriceStep инструмента.
  3. Вызывается StartProtection, размещающая защитные заявки.
    • Если позиция уже есть, заявки выставляются сразу.
    • Все последующие сделки стратегии также будут защищены.

Это полезно, когда позиции открыты вручную или другими системами, а риск-лимиты нужно выставить постфактум.

Параметры

Имя Описание Значение по умолчанию
TakeProfitPips Расстояние до тейк-профита в пунктах. 35
StopLossPips Расстояние до стоп-лосса в пунктах. 100

Примечания

  • Стратегия не подписывается на данные рынка и не содержит логики входа.
  • Метод StartProtection самостоятельно управляет защитными ордерами.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy with take-profit and stop-loss protection.
/// </summary>
public class TpslInsertStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevDiff;

	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TpslInsertStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "General");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle Type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevDiff = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var emaFast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var emaSlow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(emaFast, emaSlow, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, emaFast);
			DrawIndicator(area, emaSlow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var diff = fast - slow;
		var crossUp = _prevDiff <= 0 && diff > 0;
		var crossDown = _prevDiff >= 0 && diff < 0;
		_prevDiff = diff;

		if (crossUp && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (crossDown && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}