Español ES
Ver en GitHub

Estrategia TPSL Insert

Esta estrategia es una traducción de StockSharp del script MetaTrader 4 TPSL-Insert.mq4. No genera señales de entrada ni de salida. Su único propósito es adjuntar órdenes de toma de ganancias y stop-loss a posiciones existentes.

Cómo funciona

  1. Al inicio, la estrategia lee los parámetros TakeProfitPips y StopLossPips.
  2. Los valores se convierten de pips a precio usando el PriceStep del instrumento.
  3. Se llama a StartProtection para colocar órdenes protectoras.
    • Si ya existe una posición, las órdenes protectoras se envían inmediatamente.
    • Las posiciones futuras abiertas por la estrategia serán protegidas automáticamente.

Este comportamiento es útil cuando las posiciones se abren manualmente o por sistemas externos y necesitas insertar límites de riesgo rápidamente.

Parámetros

Nombre Descripción Predeterminado
TakeProfitPips Distancia de toma de ganancias en pips. 35
StopLossPips Distancia de stop-loss en pips. 100

Notas

  • La estrategia no se suscribe a datos de mercado y no contiene lógica de trading.
  • StartProtection maneja la creación y cancelación de órdenes protectoras.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy with take-profit and stop-loss protection.
/// </summary>
public class TpslInsertStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevDiff;

	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TpslInsertStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "General");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle Type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevDiff = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var emaFast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var emaSlow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(emaFast, emaSlow, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, emaFast);
			DrawIndicator(area, emaSlow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var diff = fast - slow;
		var crossUp = _prevDiff <= 0 && diff > 0;
		var crossDown = _prevDiff >= 0 && diff < 0;
		_prevDiff = diff;

		if (crossUp && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (crossDown && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}