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Estratégia Nova Futures PRO SAFE v6

Esta estratégia combina sinais de tendência, volatilidade e estrutura. Usa uma EMA de 200 com ADX para confirmar tendências, Bollinger Bands versus Keltner Channels para detectar rompimentos de compressão, e níveis de Donchian para quebra de estrutura em máximos ou mínimos. Filtros opcionais de período superior e um índice de agitação evitam operar em regimes de baixa qualidade. Um período de resfriamento previne a reentrada imediata após o fechamento de uma posição.

Entradas

  • EMA Length — comprimento da média móvel exponencial base
  • DMI Length — período para ADX e movimento direcional
  • Min ADX — valor mínimo de ADX para considerar tendência
  • BB Length — período de Bollinger Bands
  • BB Mult — multiplicador de Bollinger Bands
  • KC Length — período de Keltner Channels
  • KC Mult — multiplicador de Keltner Channels
  • Donchian Length — lookback para níveis de estrutura
  • Use HTF — habilitar confirmação de período superior
  • HTF Candle — período superior para filtros
  • HTF EMA — comprimento de EMA no período superior
  • HTF Min ADX — ADX mínimo no período superior
  • Use Choppiness — habilitar filtro de agitação
  • Chop Length — período do índice de agitação
  • Chop Threshold — agitação máxima permitida
  • Cooldown — velas a aguardar após uma saída
  • Candle Type — período principal de velas

Notas

Port simplificado do script do TradingView "Nova Futures PRO (SAFE v6) — HTF + Choppiness + Cooldown".

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;
namespace StockSharp.Samples.Strategies;
public class NovaFuturesProSafeV6Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public NovaFuturesProSafeV6Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 12 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = 34 };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = 14 };
		var prevF = 0m; var prevS = 0m; var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(120);
		var sub = SubscribeCandles(CandleType);
		sub.Bind(fast, slow, rsi, (c, f, s, r) =>
		{
			if (c.State != CandleStates.Finished || !fast.IsFormed || !slow.IsFormed || !rsi.IsFormed) return;
			if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
			if (c.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
			{
				if (prevF <= prevS && f > s && r > 50 && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = c.OpenTime; }
				else if (prevF >= prevS && f < s && r < 50 && Position > 0) { SellMarket(); lastSignal = c.OpenTime; }
			}
			prevF = f; prevS = s;
		}).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, sub); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}
}