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Nova Futures PRO SAFE v6 Strategie

Diese Strategie kombiniert Trend-, Volatilitäts- und Struktursignale. Sie verwendet einen 200er EMA mit ADX zur Trendbestätigung, Bollinger Bands gegenüber Keltner Channels zur Erkennung von Squeeze-Ausbrüchen und Donchian-Levels für Strukturbrüche bei Hochs oder Tiefs. Optionale Higher-Timeframe-Filter und ein Choppiness-Index vermeiden den Handel in Phasen geringer Qualität. Eine Abkühlungsphase verhindert unmittelbaren Wiedereinstieg nach Positionsschließung.

Eingaben

  • EMA Length — Länge der Basis-Exponentialglättung
  • DMI Length — Periode für ADX und direktionale Bewegung
  • Min ADX — Mindest-ADX-Wert zur Trendbeurteilung
  • BB Length — Bollinger-Bands-Periode
  • BB Mult — Bollinger-Bands-Multiplikator
  • KC Length — Keltner-Channels-Periode
  • KC Mult — Keltner-Channels-Multiplikator
  • Donchian Length — Rückblick für Strukturlevel
  • Use HTF — Higher-Timeframe-Bestätigung aktivieren
  • HTF Candle — Höherer Zeitrahmen für Filter
  • HTF EMA — EMA-Länge auf höherem Zeitrahmen
  • HTF Min ADX — Mindest-ADX auf höherem Zeitrahmen
  • Use Choppiness — Choppiness-Filter aktivieren
  • Chop Length — Choppiness-Index-Periode
  • Chop Threshold — Maximal zulässiger Choppiness-Wert
  • Cooldown — Kerzen Wartezeit nach einem Ausstieg
  • Candle Type — Haupt-Kerzenzeitrahmen

Hinweise

Vereinfachter Port des TradingView-Skripts „Nova Futures PRO (SAFE v6) — HTF + Choppiness + Cooldown".

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;
namespace StockSharp.Samples.Strategies;
public class NovaFuturesProSafeV6Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public NovaFuturesProSafeV6Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 12 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = 34 };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = 14 };
		var prevF = 0m; var prevS = 0m; var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(120);
		var sub = SubscribeCandles(CandleType);
		sub.Bind(fast, slow, rsi, (c, f, s, r) =>
		{
			if (c.State != CandleStates.Finished || !fast.IsFormed || !slow.IsFormed || !rsi.IsFormed) return;
			if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
			if (c.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
			{
				if (prevF <= prevS && f > s && r > 50 && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = c.OpenTime; }
				else if (prevF >= prevS && f < s && r < 50 && Position > 0) { SellMarket(); lastSignal = c.OpenTime; }
			}
			prevF = f; prevS = s;
		}).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, sub); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}
}