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Estrategia Nova Futures PRO SAFE v6

Esta estrategia combina señales de tendencia, volatilidad y estructura. Utiliza una EMA de 200 con ADX para confirmar tendencias, Bollinger Bands versus Keltner Channels para detectar rupturas de compresión, y niveles de Donchian para rotura de estructura en máximos o mínimos. Filtros opcionales de marco temporal superior y un índice de irregularidad evitan operar en regímenes de baja calidad. Un período de enfriamiento previene la reentrada inmediata tras el cierre de una posición.

Entradas

  • EMA Length — longitud de la media móvil exponencial base
  • DMI Length — período para ADX y movimiento direccional
  • Min ADX — valor mínimo de ADX para considerar tendencia
  • BB Length — período de Bollinger Bands
  • BB Mult — multiplicador de Bollinger Bands
  • KC Length — período de Keltner Channels
  • KC Mult — multiplicador de Keltner Channels
  • Donchian Length — lookback para niveles de estructura
  • Use HTF — habilitar confirmación de marco temporal superior
  • HTF Candle — marco temporal superior para filtros
  • HTF EMA — longitud de EMA en marco temporal superior
  • HTF Min ADX — ADX mínimo en marco temporal superior
  • Use Choppiness — habilitar filtro de irregularidad
  • Chop Length — período del índice de irregularidad
  • Chop Threshold — irregularidad máxima permitida
  • Cooldown — velas a esperar tras una salida
  • Candle Type — marco temporal principal de velas

Notas

Port simplificado del script de TradingView "Nova Futures PRO (SAFE v6) — HTF + Choppiness + Cooldown".

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;
namespace StockSharp.Samples.Strategies;
public class NovaFuturesProSafeV6Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public NovaFuturesProSafeV6Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 12 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = 34 };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = 14 };
		var prevF = 0m; var prevS = 0m; var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(120);
		var sub = SubscribeCandles(CandleType);
		sub.Bind(fast, slow, rsi, (c, f, s, r) =>
		{
			if (c.State != CandleStates.Finished || !fast.IsFormed || !slow.IsFormed || !rsi.IsFormed) return;
			if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
			if (c.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
			{
				if (prevF <= prevS && f > s && r > 50 && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = c.OpenTime; }
				else if (prevF >= prevS && f < s && r < 50 && Position > 0) { SellMarket(); lastSignal = c.OpenTime; }
			}
			prevF = f; prevS = s;
		}).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, sub); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}
}