Português
Ver no GitHub

Estratégia de Reversão à Média de Volatilidade

Esta abordagem opera em torno das flutuações da volatilidade do mercado. Quando o ATR desvia significativamente de sua média móvel, sugere que a volatilidade tornou-se incomumente alta ou baixa e pode reverter.

Os testes indicam um retorno anual médio de cerca de 73%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

A estratégia vai comprado quando o ATR cai abaixo da média menos DeviationMultiplier vezes o desvio padrão e o preço está abaixo da média móvel. Vai vendido quando o ATR supera a banda superior e o preço está acima da média. As posições são encerradas assim que o ATR retorna em direção ao seu nível médio.

Esses setups funcionam para traders que preferem operar contra extremos de volatilidade em vez da direção do preço. Um stop-loss protetor é usado caso a volatilidade continue se expandindo.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: ATR < Avg - DeviationMultiplier * StdDev && Close < MA
    • Vendido: ATR > Avg + DeviationMultiplier * StdDev && Close > MA
  • Comprado/Vendido: Ambos os lados.
  • Critérios de saída:
    • Comprado: Sair quando ATR > Avg
    • Vendido: Sair quando ATR < Avg
  • Stops: Sim, stop-loss percentual.
  • Valores padrão:
    • AtrPeriod = 14
    • AveragePeriod = 20
    • DeviationMultiplier = 2
    • StopLossPercent = 2
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) Avg e StdDev são a média e o desvio padrão dos últimos AveragePeriod valores de ATR, incluindo o atual, e MA é a média móvel simples dos últimos AveragePeriod fechamentos. O stop é um StopLossPercent fixo do preço de entrada, vigiado também entre os candles; 0 o desativa. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
  • Filtros:
    • Categoria: Reversão à média
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: ATR
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Intermediário
    • Período: Intradiário
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Volatility Mean Reversion strategy.
/// The bands lie DeviationMultiplier standard deviations around the average of the last AveragePeriod ATR values, the current one included.
/// ATR below the lower band with the close below the AveragePeriod simple moving average goes long and ATR above the upper band with the close above it goes short,
/// reversing an opposite position. A long closes once ATR is back above its average and a short once it is back below it, and a percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class VolatilityMeanReversionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _averagePeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _deviationMultiplier;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly Queue<decimal> _values = [];

	/// <summary>
	/// Period of ATR.
	/// </summary>
	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Values of ATR the average and the standard deviation span.
	/// </summary>
	public int AveragePeriod
	{
		get => _averagePeriod.Value;
		set => _averagePeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Standard deviations between the average and a band.
	/// </summary>
	public decimal DeviationMultiplier
	{
		get => _deviationMultiplier.Value;
		set => _deviationMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss percentage from entry price.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public VolatilityMeanReversionStrategy()
	{
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "Period of ATR", "Indicators");

		_averagePeriod = Param(nameof(AveragePeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Average Period", "Values of ATR the average and the standard deviation span", "Indicators");

		_deviationMultiplier = Param(nameof(DeviationMultiplier), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Multiplier", "Standard deviations between the average and a band", "Indicators");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_values.Clear();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_values.Clear();

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = AveragePeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(atr, sma, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);

			var oscillators = CreateChartArea();
			if (oscillators != null)
			{
				DrawIndicator(oscillators, atr);
			}
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue atrValue, IIndicatorValue smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!smaValue.IsFormed)
			return;

		if (!atrValue.IsFormed)
			return;

		var value = atrValue.GetValue<decimal>();

		_values.Enqueue(value);

		if (_values.Count > AveragePeriod)
			_values.Dequeue();

		if (_values.Count < AveragePeriod)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var mean = _values.Average();
		var deviation = (decimal)Math.Sqrt((double)_values.Average(v => (v - mean) * (v - mean)));
		var upper = mean + DeviationMultiplier * deviation;
		var lower = mean - DeviationMultiplier * deviation;
		var close = candle.ClosePrice;
		var ma = smaValue.GetValue<decimal>();

		if (value < lower && close < ma && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (value > upper && close > ma && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (Position > 0 && value > mean)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0 && value < mean)
			BuyMarket(-Position);
	}
}