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Estratégia Bollinger Supertrend

Esta estratégia combina as Bandas de Bollinger com o indicador Supertrend para identificar entradas durante movimentos direcionais fortes. As Bandas de Bollinger medem a expansão da volatilidade enquanto a linha Supertrend acompanha a tendência geral e atua como trailing stop.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 79%. Funciona melhor no mercado de ações.

Um trade comprado é acionado quando o preço fecha acima da Banda de Bollinger superior e permanece acima da linha Supertrend, confirmando o alinhamento do momentum e da tendência. Um trade vendido ocorre quando o preço fecha abaixo da banda inferior enquanto permanece abaixo do nível Supertrend. Os trades são encerrados assim que o preço cruza de volta pelo Supertrend, indicando que o momentum desapareceu.

Como o sistema aguarda rompimentos além da volatilidade normal, é adequado para traders que buscam capturar movimentos sustentados em vez de reversões rápidas. O stop Supertrend se ajusta dinamicamente aos movimentos do mercado, ajudando a gerenciar o risco sem intervenção manual.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: Close > upper Bollinger Band && Close > Supertrend
    • Vendido: Close < lower Bollinger Band && Close < Supertrend
  • Comprado/Vendido: Ambos os lados.
  • Critérios de saída:
    • Comprado: Sair quando o preço cruzar abaixo do Supertrend
    • Vendido: Sair quando o preço cruzar acima do Supertrend
  • Stops: Sim, via trailing stop Supertrend.
  • Valores padrão:
    • BollingerPeriod = 20
    • BollingerDeviation = 2
    • SupertrendPeriod = 10
    • SupertrendMultiplier = 3
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15) Uma compra é encerrada quando o preço fecha abaixo da linha Supertrend e uma venda quando fecha acima. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
  • Filtros:
    • Categoria: Tendência
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Bollinger Bands, Supertrend
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Intermediário
    • Período: Intradiário
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bollinger Supertrend strategy.
/// A close above the upper Bollinger band that is also above the Supertrend line goes long and a close below the lower band that is also
/// below the Supertrend goes short, reversing an opposite position. The Supertrend is the trailing stop: a long closes when price closes
/// below the line and a short when it closes above it.
/// </summary>
public class BollingerSupertrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerDeviation;
	private readonly StrategyParam<int> _supertrendPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _supertrendMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	/// <summary>
	/// Period of the Bollinger Bands.
	/// </summary>
	public int BollingerPeriod
	{
		get => _bollingerPeriod.Value;
		set => _bollingerPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Standard deviation multiplier of the bands.
	/// </summary>
	public decimal BollingerDeviation
	{
		get => _bollingerDeviation.Value;
		set => _bollingerDeviation.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ATR period of Supertrend.
	/// </summary>
	public int SupertrendPeriod
	{
		get => _supertrendPeriod.Value;
		set => _supertrendPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ATR multiplier of Supertrend.
	/// </summary>
	public decimal SupertrendMultiplier
	{
		get => _supertrendMultiplier.Value;
		set => _supertrendMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public BollingerSupertrendStrategy()
	{
		_bollingerPeriod = Param(nameof(BollingerPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Period of the Bollinger Bands", "Bollinger");

		_bollingerDeviation = Param(nameof(BollingerDeviation), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Deviation", "Standard deviation multiplier of the bands", "Bollinger");

		_supertrendPeriod = Param(nameof(SupertrendPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Supertrend Period", "ATR period of Supertrend", "Supertrend");

		_supertrendMultiplier = Param(nameof(SupertrendMultiplier), 3m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Supertrend Multiplier", "ATR multiplier of Supertrend", "Supertrend");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bollinger = new BollingerBands { Length = BollingerPeriod, Width = BollingerDeviation };
		var supertrend = new SuperTrend { Length = SupertrendPeriod, Multiplier = SupertrendMultiplier };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bollinger, supertrend, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, bollinger);
			DrawIndicator(area, supertrend);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bollingerValue, IIndicatorValue supertrendValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!bollingerValue.IsFormed || !supertrendValue.IsFormed)
			return;

		var bands = (BollingerBandsValue)bollingerValue;

		if (bands.UpBand is not decimal upper || bands.LowBand is not decimal lower || supertrendValue is not SuperTrendIndicatorValue trend)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var line = trend.Value;
		var close = candle.ClosePrice;

		if (close > upper && close > line && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (close < lower && close < line && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (Position > 0 && close < line)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0 && close > line)
			BuyMarket(-Position);
	}
}