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Bollinger Supertrend 戦略

この戦略はボリンジャーバンドとSupertrendインジケーターを組み合わせて、強い方向性のある動きの中でエントリーポイントを特定します。ボリンジャーバンドはボラティリティの拡大を測定し、Supertrend線は全体的なトレンドを追跡してトレーリングストップとして機能します。

テストでは年間平均リターン約79%を示しています。株式市場で最もパフォーマンスが高いです。

価格が上部ボリンジャーバンドの上で引け、Supertrend線の上に留まると、モメンタムとトレンドの一致を確認してロングトレードが発動します。価格が下部バンドの下で引け、Supertrendレベルの下に留まるとショートトレードが発生します。価格がSupertrendを反対方向にクロスバックすると、モメンタムが薄れたことを示してトレードは終了します。

システムは通常のボラティリティを超えたブレイクアウトを待つため、素早い反転よりも持続的な動きを捉えたいトレーダーに適しています。Supertrendストップは市場の動きに合わせて動的に調整され、手動介入なしでリスク管理を助けます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: Close > upper Bollinger Band && Close > Supertrend
    • ショート: Close < lower Bollinger Band && Close < Supertrend
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件:
    • ロング: 価格がSupertrendを下回ったときに終了
    • ショート: 価格がSupertrendを上回ったときに終了
  • ストップ: はい、Supertrendトレーリングストップを使用。
  • デフォルト値:
    • BollingerPeriod = 20
    • BollingerDeviation = 2.0m
    • SupertrendPeriod = 10
    • SupertrendMultiplier = 3.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15)
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンド
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Bollinger Bands, Supertrend
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;
	
/// <summary>
/// Strategy based on Bollinger Bands and Supertrend indicators.
/// Enters long when price breaks above upper Bollinger Band and is above Supertrend.
/// Enters short when price breaks below lower Bollinger Band and is below Supertrend.
/// Uses Supertrend for dynamic exit.
/// </summary>
public class BollingerSupertrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerDeviation;
	private readonly StrategyParam<int> _supertrendPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _supertrendMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	
	private BollingerBands _bollinger;
	private AverageTrueRange _atr;
	
	private bool _isLongTrend;
	private decimal _supertrendValue;
	private decimal _lastClose;
	private int _cooldown;
	
	/// <summary>
	/// Bollinger Bands period.
	/// </summary>
	public int BollingerPeriod
	{
		get => _bollingerPeriod.Value;
		set => _bollingerPeriod.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Bollinger Bands standard deviation multiplier.
	/// </summary>
	public decimal BollingerDeviation
	{
		get => _bollingerDeviation.Value;
		set => _bollingerDeviation.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Supertrend ATR period.
	/// </summary>
	public int SupertrendPeriod
	{
		get => _supertrendPeriod.Value;
		set => _supertrendPeriod.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Supertrend ATR multiplier.
	/// </summary>
	public decimal SupertrendMultiplier
	{
		get => _supertrendMultiplier.Value;
		set => _supertrendMultiplier.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Bars to wait between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type parameter.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public BollingerSupertrendStrategy()
	{
		_bollingerPeriod = Param(nameof(BollingerPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Bollinger Period", "Period for Bollinger Bands calculation", "Indicators")
			
			.SetOptimize(10, 30, 5);
			
		_bollingerDeviation = Param(nameof(BollingerDeviation), 2.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Bollinger Deviation", "Standard deviation multiplier for Bollinger Bands", "Indicators")
			
			.SetOptimize(1.5m, 3.0m, 0.5m);
			
		_supertrendPeriod = Param(nameof(SupertrendPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Supertrend Period", "ATR period for Supertrend calculation", "Indicators")
			
			.SetOptimize(7, 14, 1);
			
		_supertrendMultiplier = Param(nameof(SupertrendMultiplier), 3.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Supertrend Multiplier", "ATR multiplier for Supertrend calculation", "Indicators")
			
			.SetOptimize(2.0m, 4.0m, 0.5m);

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 60)
			.SetRange(1, 200)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "General");
			
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}
	
	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}
	
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_bollinger = null;
		_atr = null;
		_isLongTrend = default;
		_supertrendValue = default;
		_lastClose = default;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

// Initialize indicators
		_bollinger = new BollingerBands
	{
Length = BollingerPeriod,
Width = BollingerDeviation
	};
		
		_atr = new AverageTrueRange
		{
			Length = SupertrendPeriod
		};
		
		// Create candles subscription
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		
		// Bind Bollinger indicator to candle subscription
		subscription
			.BindEx(_bollinger, _atr, ProcessCandle)
			.Start();
		
		// Setup chart if available
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _bollinger);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
	
	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bollingerValue, IIndicatorValue atrValue)
	{
		// Skip unfinished candles
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;
			
		// Extract Bollinger Band values
		var bb = (BollingerBandsValue)bollingerValue;
		if (bb.MovingAverage is not decimal middleBand)
			return;
		if (bb.UpBand is not decimal upperBand)
			return;
		if (bb.LowBand is not decimal lowerBand)
			return;

		// Calculate Supertrend
		// Note: This is a simplified Supertrend implementation
		decimal atrValue2 = atrValue.ToDecimal() * SupertrendMultiplier;
		decimal upperBand2 = (candle.HighPrice + candle.LowPrice) / 2 + atrValue2;
		decimal lowerBand2 = (candle.HighPrice + candle.LowPrice) / 2 - atrValue2;
		
		// Determine Supertrend value and direction
		if (_lastClose == 0)
		{
			// First candle initialization
			_supertrendValue = candle.ClosePrice > (candle.HighPrice + candle.LowPrice) / 2 ? 
				lowerBand2 : upperBand2;
			_isLongTrend = candle.ClosePrice > _supertrendValue;
		}
		else
		{
			// Calculate Supertrend
			if (_isLongTrend)
			{
				// Previous trend was up
				if (candle.ClosePrice < _supertrendValue)
				{
					// Trend changes to down
					_isLongTrend = false;
					_supertrendValue = upperBand2;
				}
				else
				{
					// Trend remains up, adjust supertrend value
					_supertrendValue = Math.Max(lowerBand2, _supertrendValue);
				}
			}
			else
			{
				// Previous trend was down
				if (candle.ClosePrice > _supertrendValue)
				{
					// Trend changes to up
					_isLongTrend = true;
					_supertrendValue = lowerBand2;
				}
				else
				{
					// Trend remains down, adjust supertrend value
					_supertrendValue = Math.Min(upperBand2, _supertrendValue);
				}
			}
		}
		
		_lastClose = candle.ClosePrice;
		
		// Trading logic
		bool isPriceAboveSupertrend = candle.ClosePrice > _supertrendValue;
		bool isPriceAboveUpperBand = candle.ClosePrice > upperBand;
		bool isPriceBelowLowerBand = candle.ClosePrice < lowerBand;
		if (_cooldown > 0)
			_cooldown--;
		
		// Long signal: Price breaks above upper Bollinger Band and is above Supertrend
		if (_cooldown == 0 && isPriceAboveUpperBand && isPriceAboveSupertrend)
		{
			if (Position <= 0)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
		// Short signal: Price breaks below lower Bollinger Band and is below Supertrend
		else if (_cooldown == 0 && isPriceBelowLowerBand && !isPriceAboveSupertrend)
		{
			if (Position >= 0)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
		// Exit signals based on Supertrend
		else if ((Position > 0 && !isPriceAboveSupertrend) || 
				(Position < 0 && isPriceAboveSupertrend))
		{
			if (Position > 0)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position < 0)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
	}
}