Русский
Открыть на GitHub

Стратегия Bollinger Supertrend

Эта стратегия сочетает полосы Боллинджера и индикатор Supertrend для определения точек входа в направлении сильных движений. Полосы Боллинджера оценивают расширение волатильности, а линия Supertrend отслеживает общий тренд и служит трейлинг-стопом.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 79%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Сигнал на покупку формируется, когда цена закрывается выше верхней полосы Боллинджера и остаётся выше Supertrend, подтверждая импульс и направленность. Сигнал на продажу возникает, когда цена закрывается ниже нижней полосы и находится под уровнем Supertrend. Выход из позиции происходит при пересечении цены и Supertrend в обратную сторону.

Так как система ждёт выхода за пределы обычной волатильности, она ориентирована на продолжительные движения, а не на быстрые развороты. Стоп Supertrend динамично подстраивается под рыночные колебания, помогая управлять риском без ручного вмешательства.

Детали

  • Условия входа:
    • Лонг: Закрытие > верхней полосы Боллинджера и > Supertrend
    • Шорт: Закрытие < нижней полосы Боллинджера и < Supertrend
  • Лонг/Шорт: обе стороны.
  • Условия выхода:
    • Лонг: Выход при пересечении цены ниже Supertrend
    • Шорт: Выход при пересечении цены выше Supertrend
  • Стопы: да, через трейлинг Supertrend.
  • Значения по умолчанию:
    • BollingerPeriod = 20
    • BollingerDeviation = 2
    • SupertrendPeriod = 10
    • SupertrendMultiplier = 3
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15) Лонг закрывается, когда цена закрывается ниже линии Supertrend, шорт — когда выше. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
  • Фильтры:
    • Категория: Тренд
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Полосы Боллинджера, Supertrend
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bollinger Supertrend strategy.
/// A close above the upper Bollinger band that is also above the Supertrend line goes long and a close below the lower band that is also
/// below the Supertrend goes short, reversing an opposite position. The Supertrend is the trailing stop: a long closes when price closes
/// below the line and a short when it closes above it.
/// </summary>
public class BollingerSupertrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerDeviation;
	private readonly StrategyParam<int> _supertrendPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _supertrendMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	/// <summary>
	/// Period of the Bollinger Bands.
	/// </summary>
	public int BollingerPeriod
	{
		get => _bollingerPeriod.Value;
		set => _bollingerPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Standard deviation multiplier of the bands.
	/// </summary>
	public decimal BollingerDeviation
	{
		get => _bollingerDeviation.Value;
		set => _bollingerDeviation.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ATR period of Supertrend.
	/// </summary>
	public int SupertrendPeriod
	{
		get => _supertrendPeriod.Value;
		set => _supertrendPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ATR multiplier of Supertrend.
	/// </summary>
	public decimal SupertrendMultiplier
	{
		get => _supertrendMultiplier.Value;
		set => _supertrendMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public BollingerSupertrendStrategy()
	{
		_bollingerPeriod = Param(nameof(BollingerPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Period of the Bollinger Bands", "Bollinger");

		_bollingerDeviation = Param(nameof(BollingerDeviation), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Deviation", "Standard deviation multiplier of the bands", "Bollinger");

		_supertrendPeriod = Param(nameof(SupertrendPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Supertrend Period", "ATR period of Supertrend", "Supertrend");

		_supertrendMultiplier = Param(nameof(SupertrendMultiplier), 3m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Supertrend Multiplier", "ATR multiplier of Supertrend", "Supertrend");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bollinger = new BollingerBands { Length = BollingerPeriod, Width = BollingerDeviation };
		var supertrend = new SuperTrend { Length = SupertrendPeriod, Multiplier = SupertrendMultiplier };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bollinger, supertrend, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, bollinger);
			DrawIndicator(area, supertrend);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bollingerValue, IIndicatorValue supertrendValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!bollingerValue.IsFormed || !supertrendValue.IsFormed)
			return;

		var bands = (BollingerBandsValue)bollingerValue;

		if (bands.UpBand is not decimal upper || bands.LowBand is not decimal lower || supertrendValue is not SuperTrendIndicatorValue trend)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var line = trend.Value;
		var close = candle.ClosePrice;

		if (close > upper && close > line && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (close < lower && close < line && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (Position > 0 && close < line)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0 && close > line)
			BuyMarket(-Position);
	}
}