Português
Ver no GitHub

Estratégia de Reversão Pinbar

Os Pinbars destacam rejeições repentinas de preço e podem sinalizar pontos de inflexão de curto prazo. Esta estratégia mede o comprimento da pavio da vela em relação ao seu corpo, procurando longas sombras que se destacam da ação de preço recente. Um filtro de média móvel ajuda a operar na direção da tendência subjacente.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 82%. Tem melhor desempenho no mercado de ações.

Durante cada atualização de vela, o sistema calcula as sombras superiores e inferiores e as compara com o tamanho do corpo. Um Pinbar altista com um pavio inferior longo pode acionar uma entrada comprada se o preço estiver acima da média móvel. Da mesma forma, um Pinbar baixista com um pavio superior estendido pode iniciar uma posição vendida em uma tendência de baixa. Os stops são colocados a um percentual fixo da entrada.

A operação é encerrada quando aparece um Pinbar oposto contra a posição aberta ou quando o stop protetor é atingido. Combinar a lógica do Pinbar com um filtro de tendência melhora a confiabilidade ao evitar configurações contratendência.

Detalhes

  • Critérios de entrada: Pinbar com cauda longa e sombra oposta pequena, confirmado pela tendência.
  • Comprado/Vendido: Ambos.
  • Critérios de saída: Pinbar oposto ou stop-loss.
  • Stops: Sim, baseado em percentual.
  • Valores padrão:
    • TailToBodyRatio = 2
    • OppositeTailRatio = 0.5
    • MAPeriod = 20
    • CandleType = 15 minute
    • StopLossPercent = 1
  • Filtros:
    • Categoria: Padrão
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Candlestick, MA
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Intermediário
    • Período: Intradiário
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Enters in the SMA-aligned direction of a formed pinbar and exits on the opposite pinbar or stop.
/// </summary>
public class PinbarReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _tailToBodyRatio;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oppositeTailRatio;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;

	private Order _pendingOrder;

	public decimal TailToBodyRatio { get => _tailToBodyRatio.Value; set => _tailToBodyRatio.Value = value; }
	public decimal OppositeTailRatio { get => _oppositeTailRatio.Value; set => _oppositeTailRatio.Value = value; }
	public int MAPeriod { get => _maPeriod.Value; set => _maPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal StopLossPercent { get => _stopLossPercent.Value; set => _stopLossPercent.Value = value; }

	public PinbarReversalStrategy()
	{
		_tailToBodyRatio = Param(nameof(TailToBodyRatio), 2m).SetRange(1m, 10m)
			.SetDisplay("Tail/Body Ratio", "Minimum dominant shadow relative to the body", "Pattern");
		_oppositeTailRatio = Param(nameof(OppositeTailRatio), 0.5m).SetRange(0m, 2m)
			.SetDisplay("Opposite Tail Ratio", "Maximum opposite shadow relative to the body", "Pattern");
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Close SMA trend filter", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Pinbar and MA timeframe", "General");
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 1m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss (%)", "Actual-fill percent stop; zero disables it.", "Protection");
		OrderRegistering += order => _pendingOrder = order;
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType), (Security, DataType.Level1)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_pendingOrder = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_pendingOrder = null;
		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };
		var candles = SubscribeCandles(CandleType);
		candles.Bind(sma, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, candles);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// Native actual-fill protection evaluates executable quotes between signal candles.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() ||
			_pendingOrder is not null && _pendingOrder.State is not (OrderStates.Done or OrderStates.Failed))
			return;
		var body = Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice);
		if (body <= 0m)
			return;
		var lower = Math.Min(candle.OpenPrice, candle.ClosePrice) - candle.LowPrice;
		var upper = candle.HighPrice - Math.Max(candle.OpenPrice, candle.ClosePrice);
		var bullish = lower >= body * TailToBodyRatio && upper <= body * OppositeTailRatio;
		var bearish = upper >= body * TailToBodyRatio && lower <= body * OppositeTailRatio;

		if (Position > 0m && bearish)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0m && bullish)
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
		else if (Position == 0m && bullish && candle.ClosePrice > smaValue)
			BuyMarket(Volume);
		else if (Position == 0m && bearish && candle.ClosePrice < smaValue)
			SellMarket(Volume);
	}
}