Deutsch
Auf GitHub ansehen

Pinbar-Umkehr-Strategie

Pinbars heben plötzliche Preisablehnungen hervor und können kurzfristige Wendepunkte signalisieren. Diese Strategie misst die Länge des Kerzendochts relativ zu seinem Körper und sucht nach langen Schatten, die aus der jüngsten Preisbewegung herausragen. Ein gleitender Durchschnittsfilter hilft, in Richtung des zugrunde liegenden Trends zu handeln.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 82%. Sie funktioniert am besten auf dem Aktienmarkt.

Bei jeder Kerzenaktualisierung berechnet das System obere und untere Schatten und vergleicht sie mit der Körpergröße. Ein bullischer Pinbar mit langem unterem Docht kann einen Long-Einstieg auslösen, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Ebenso kann ein bärischer Pinbar mit einem ausgedehnten oberen Docht eine Short-Position in einem Abwärtstrend einleiten. Stops werden auf einen festen Prozentsatz vom Einstieg gesetzt.

Der Trade wird geschlossen, wenn ein entgegengesetzter Pinbar gegen die offene Position erscheint oder der schützende Stop erreicht wird. Die Kombination der Pinbar-Logik mit einem Trendfilter verbessert die Zuverlässigkeit durch Vermeidung kontrend-Setups.

Details

  • Einstiegskriterien: Pinbar mit langem Docht und kleinem entgegengesetzten Schatten, durch Trend bestätigt.
  • Long/Short: Beide.
  • Ausstiegskriterien: Entgegengesetzter Pinbar oder Stop-Loss.
  • Stops: Ja, prozentbasiert.
  • Standardwerte:
    • TailToBodyRatio = 2
    • OppositeTailRatio = 0.5
    • MAPeriod = 20
    • CandleType = 15 minute
    • StopLossPercent = 1
  • Filter:
    • Kategorie: Muster
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Candlestick, MA
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Enters in the SMA-aligned direction of a formed pinbar and exits on the opposite pinbar or stop.
/// </summary>
public class PinbarReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _tailToBodyRatio;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oppositeTailRatio;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;

	private Order _pendingOrder;

	public decimal TailToBodyRatio { get => _tailToBodyRatio.Value; set => _tailToBodyRatio.Value = value; }
	public decimal OppositeTailRatio { get => _oppositeTailRatio.Value; set => _oppositeTailRatio.Value = value; }
	public int MAPeriod { get => _maPeriod.Value; set => _maPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal StopLossPercent { get => _stopLossPercent.Value; set => _stopLossPercent.Value = value; }

	public PinbarReversalStrategy()
	{
		_tailToBodyRatio = Param(nameof(TailToBodyRatio), 2m).SetRange(1m, 10m)
			.SetDisplay("Tail/Body Ratio", "Minimum dominant shadow relative to the body", "Pattern");
		_oppositeTailRatio = Param(nameof(OppositeTailRatio), 0.5m).SetRange(0m, 2m)
			.SetDisplay("Opposite Tail Ratio", "Maximum opposite shadow relative to the body", "Pattern");
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Close SMA trend filter", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Pinbar and MA timeframe", "General");
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 1m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss (%)", "Actual-fill percent stop; zero disables it.", "Protection");
		OrderRegistering += order => _pendingOrder = order;
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType), (Security, DataType.Level1)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_pendingOrder = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_pendingOrder = null;
		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };
		var candles = SubscribeCandles(CandleType);
		candles.Bind(sma, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, candles);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// Native actual-fill protection evaluates executable quotes between signal candles.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() ||
			_pendingOrder is not null && _pendingOrder.State is not (OrderStates.Done or OrderStates.Failed))
			return;
		var body = Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice);
		if (body <= 0m)
			return;
		var lower = Math.Min(candle.OpenPrice, candle.ClosePrice) - candle.LowPrice;
		var upper = candle.HighPrice - Math.Max(candle.OpenPrice, candle.ClosePrice);
		var bullish = lower >= body * TailToBodyRatio && upper <= body * OppositeTailRatio;
		var bearish = upper >= body * TailToBodyRatio && lower <= body * OppositeTailRatio;

		if (Position > 0m && bearish)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0m && bullish)
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
		else if (Position == 0m && bullish && candle.ClosePrice > smaValue)
			BuyMarket(Volume);
		else if (Position == 0m && bearish && candle.ClosePrice < smaValue)
			SellMarket(Volume);
	}
}