Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия разворота по пин-бару

Пин-бары отображают резкое отвержение цены и могут указывать на краткосрочный разворот. Стратегия измеряет длину хвоста свечи относительно её тела, ища длинные тени, выделяющиеся на фоне недавних ценовых движений. Фильтр скользящей средней помогает торговать по направлению основного тренда.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 82%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

При каждом обновлении свечи система вычисляет верхние и нижние тени и сравнивает их с размером тела. Бычий пин-бар с длинной нижней тенью может дать сигнал на покупку, если цена выше скользящей средней. Аналогично медвежий пин-бар с длинной верхней тенью может открыть короткую позицию в нисходящем тренде. Стопы ставятся на фиксированный процент от входа.

Сделка закрывается при появлении противоположного пин-бара против открытой позиции либо при достижении защитного стопа. Совмещение логики пин-бара с трендовым фильтром повышает надёжность, избегая контртрендовых ситуаций.

Детали

  • Условия входа: Пин-бар с длинным хвостом и маленькой противоположной тенью, подтверждённый трендом.
  • Направление: Лонг и шорт.
  • Условия выхода: Противоположный пин-бар или стоп‑лосс.
  • Стопы: Да, процентные.
  • Значения по умолчанию:
    • TailToBodyRatio = 2
    • OppositeTailRatio = 0.5
    • MAPeriod = 20
    • CandleType = 15 минут
    • StopLossPercent = 1
  • Фильтры:
    • Категория: Паттерн
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Свечной анализ, MA
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейронные сети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Pinbar Reversal strategy.
/// Enters long on bullish pinbar (long lower wick) below SMA.
/// Enters short on bearish pinbar (long upper wick) above SMA.
/// Exits via SMA crossover.
/// </summary>
public class PinbarReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _tailToBodyRatio;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Tail to body ratio.
	/// </summary>
	public decimal TailToBodyRatio
	{
		get => _tailToBodyRatio.Value;
		set => _tailToBodyRatio.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// MA Period.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public PinbarReversalStrategy()
	{
		_tailToBodyRatio = Param(nameof(TailToBodyRatio), 2.0m)
			.SetRange(1.5m, 5.0m)
			.SetDisplay("Tail/Body Ratio", "Min tail to body ratio", "Pattern");

		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for SMA", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		var bodySize = Math.Abs(candle.OpenPrice - candle.ClosePrice);
		var lowerWick = Math.Min(candle.OpenPrice, candle.ClosePrice) - candle.LowPrice;
		var upperWick = candle.HighPrice - Math.Max(candle.OpenPrice, candle.ClosePrice);

		// Bullish pinbar: long lower wick, small upper wick
		var isBullishPinbar = bodySize > 0 && lowerWick > bodySize * TailToBodyRatio && upperWick < bodySize * 0.5m;
		// Bearish pinbar: long upper wick, small lower wick
		var isBearishPinbar = bodySize > 0 && upperWick > bodySize * TailToBodyRatio && lowerWick < bodySize * 0.5m;

		if (Position == 0 && isBullishPinbar && candle.ClosePrice < smaValue)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position == 0 && isBearishPinbar && candle.ClosePrice > smaValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
	}
}