InteractiveBrokersMessageAdapter

InteractiveBrokersMessageAdapter

public InteractiveBrokersMessageAdapter(IdGenerator transactionIdGenerator)

interactiveBrokersMessageAdapter = InteractiveBrokersMessageAdapter(transactionIdGenerator)

Inicializa uma nova instância do InteractiveBrokersMessageAdapter.

transactionIdGenerator

Gerador de identificação de transação.

Address

public EndPoint Address { get; set; }

value = interactiveBrokersMessageAdapter.Address
interactiveBrokersMessageAdapter.Address = value

Endereço.

AllTimeFrames

public static IEnumerable<TimeSpan> AllTimeFrames { get; }

value = InteractiveBrokersMessageAdapter.AllTimeFrames

Possíveis prazos.

CandlesBuildFrom

public override IEnumerable<Level1Fields> CandlesBuildFrom { get; }

value = interactiveBrokersMessageAdapter.CandlesBuildFrom

Possíveis opções para construção de velas.

CheckCertificateRevocation

public bool CheckCertificateRevocation { get; set; }

value = interactiveBrokersMessageAdapter.CheckCertificateRevocation
interactiveBrokersMessageAdapter.CheckCertificateRevocation = value

Verificar revogação do certificado.

ClientId

public int ClientId { get; set; }

value = interactiveBrokersMessageAdapter.ClientId
interactiveBrokersMessageAdapter.ClientId = value

ID único. Usado quando vários clientes estão conectados a um terminal ou gateway.

ConnectedTime

public DateTime? ConnectedTime { get; private set; }

value = interactiveBrokersMessageAdapter.ConnectedTime
interactiveBrokersMessageAdapter.ConnectedTime = value

O tempo de ligação.

ExtraAuth

public bool ExtraAuth { get; set; }

value = interactiveBrokersMessageAdapter.ExtraAuth
interactiveBrokersMessageAdapter.ExtraAuth = value

Autenticação extra.

ExtraSetup

public override bool ExtraSetup { get; }

value = interactiveBrokersMessageAdapter.ExtraSetup

O adaptador requer uma configuração extra.

FeatureName

public override string FeatureName { get; }

value = interactiveBrokersMessageAdapter.FeatureName

Nome da peça.

IsAutoReplyOnTransactonalUnsubscription

public override bool IsAutoReplyOnTransactonalUnsubscription { get; }

value = interactiveBrokersMessageAdapter.IsAutoReplyOnTransactonalUnsubscription

Enviar resposta automática para OrderStatusMessage e PortfolioLookupMessagenunscribes.

MarketDataType

public InteractiveBrokersMarketDataTypes MarketDataType { get; set; }

value = interactiveBrokersMessageAdapter.MarketDataType
interactiveBrokersMessageAdapter.MarketDataType = value

Se deve usar RealTimedados ou Congelado no servidor de corretagem. Por padrão, os dados RealTime são usados.

MaxVersion

public ServerVersions MaxVersion { get; set; }

value = interactiveBrokersMessageAdapter.MaxVersion
interactiveBrokersMessageAdapter.MaxVersion = value

Versão de suporte máximo.

OptionalCapabilities

public string OptionalCapabilities { get; set; }

value = interactiveBrokersMessageAdapter.OptionalCapabilities
interactiveBrokersMessageAdapter.OptionalCapabilities = value

Capacidades opcionais.

ServerLogLevel

public ServerLogLevels ServerLogLevel { get; set; }

value = interactiveBrokersMessageAdapter.ServerLogLevel
interactiveBrokersMessageAdapter.ServerLogLevel = value

O nível de registro das mensagens do servidor. O padrão é Informação.

SslCertificate

public string SslCertificate { get; set; }

value = interactiveBrokersMessageAdapter.SslCertificate
interactiveBrokersMessageAdapter.SslCertificate = value

Certificado SSL.

SslCertificatePassword

public SecureString SslCertificatePassword { get; set; }

value = interactiveBrokersMessageAdapter.SslCertificatePassword
interactiveBrokersMessageAdapter.SslCertificatePassword = value

Senha do certificado SSL.

SslProtocol

public SslProtocols SslProtocol { get; set; }

value = interactiveBrokersMessageAdapter.SslProtocol
interactiveBrokersMessageAdapter.SslProtocol = value

Protocolo SSL para estabelecer a ligação.

SupportedOrderBookDepths

public override IEnumerable<int> SupportedOrderBookDepths { get; }

value = interactiveBrokersMessageAdapter.SupportedOrderBookDepths

Opções disponíveis para MaxDepth.

TargetHost

public string TargetHost { get; set; }

value = interactiveBrokersMessageAdapter.TargetHost
interactiveBrokersMessageAdapter.TargetHost = value

O nome do servidor que partilha a ligação SSL.

UseV100Plus

public bool UseV100Plus { get; set; }

value = interactiveBrokersMessageAdapter.UseV100Plus
interactiveBrokersMessageAdapter.UseV100Plus = value

Use a versão V100 plus no tempo de conexão.

ValidateRemoteCertificates

public bool ValidateRemoteCertificates { get; set; }

value = interactiveBrokersMessageAdapter.ValidateRemoteCertificates
interactiveBrokersMessageAdapter.ValidateRemoteCertificates = value

Validar os certificados de remoção.

CancelHistogramData

private ValueTask CancelHistogramData(long requestId, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.CancelHistogramData(requestId, cancellationToken)

Cancela uma solicitação de histograma de dados ativa.

requestId

Identificador especificado em CancellationToken) request.

cancellationToken

CancellationToken

CancelOrderAsync

protected override ValueTask CancelOrderAsync(OrderCancelMessage cancelMsg, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.CancelOrderAsync(cancelMsg, cancellationToken)

CancelOrderGroupAsync

protected override ValueTask CancelOrderGroupAsync(OrderGroupCancelMessage cancelMsg, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.CancelOrderGroupAsync(cancelMsg, cancellationToken)

CancelTickByTickData

private ValueTask CancelTickByTickData(long requestId, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.CancelTickByTickData(requestId, cancellationToken)

Cancela os dados tick-by-tick.

CancelWshEventData

private ValueTask CancelWshEventData(long requestId, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.CancelWshEventData(requestId, cancellationToken)

Cancela a solicitação de dados do evento WSH pendente.

CancelWshMetaData

private ValueTask CancelWshMetaData(long requestId, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.CancelWshMetaData(requestId, cancellationToken)

Cancela o pedido pendente de metadados WSH.

ConnectAsync

protected override ValueTask ConnectAsync(ConnectMessage connectMsg, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.ConnectAsync(connectMsg, cancellationToken)

ConvertPeriod

private static string ConvertPeriod(DateTime startTime, DateTime endTime)

result = InteractiveBrokersMessageAdapter.ConvertPeriod(startTime, endTime)

usado para reqHistoricalData.

DisconnectAsync

protected override ValueTask DisconnectAsync(DisconnectMessage disconnectMsg, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.DisconnectAsync(disconnectMsg, cancellationToken)

ExerciseOptions

private ValueTask ExerciseOptions(OrderRegisterMessage message, bool isExercise, decimal volume, string portfolioName, bool isOverride, DateTime? manualOrderTime, string customerAccount, bool? professionalCustomer, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.ExerciseOptions(message, isExercise, volume, portfolioName, isOverride, manualOrderTime, customerAccount, professionalCustomer, cancellationToken)

Exerce um contrato de opções. Esta função é afetada por uma configuração TWS que especifica se uma solicitação de exercício deve ser finalizada.

message

esta estrutura contém uma descrição do contrato a ser exercido. Se não for especificado nenhum multiplicador, assume-se um incumprimento de 100.

isExercise

isso pode ter dois valores: 1 = especifica o exercício 2 = especifica o lapso.

volume

O número de contratos a exercer.

portfolioName

especifica se a sua configuração irá substituir a acção natural do sistema. Por exemplo, se a sua acção for "exercício" e a opção não for no dinheiro, por acção natural a opção não se exercita. Se tiver sobreposto definido como "sim" a acção natural será anulada e a opção fora do dinheiro será exercida. Os valores são: 0 = não 1 = sim.

isOverride

especifica se a sua configuração irá substituir a acção natural do sistema. Por exemplo, se a sua acção for "exercício" e a opção não for no dinheiro, por acção natural a opção não se exercita. Se tiver sobreposto definido como "sim" a acção natural será anulada e a opção fora do dinheiro será exercida. Os valores são: 0 = não 1 = sim.

manualOrderTime

Hora de encomenda manual.

customerAccount

Conta de cliente.

professionalCustomer

Cliente profissional.

cancellationToken

CancellationToken

IsAllDownloadingSupported

public override bool IsAllDownloadingSupported(DataType dataType)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.IsAllDownloadingSupported(dataType)

É para os instrumentos financeiros especificados que são descarregados habilitados.

dataType

Informação do tipo de dados.

Retorna: Verificar o resultado.

IsSupportCandlesUpdates

public override bool IsSupportCandlesUpdates(MarketDataMessage subscription)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.IsSupportCandlesUpdates(subscription)

Suporte assinatura velas e atualizações ao vivo.

subscription

MarketDataMessage

Retorna: Verificar o resultado.

Load

public override void Load(SettingsStorage storage)

interactiveBrokersMessageAdapter.Load(storage)

Carregar as configurações.

storage

Configuração do armazenamento.

MarketDataAsync

protected override ValueTask MarketDataAsync(MarketDataMessage mdMsg, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.MarketDataAsync(mdMsg, cancellationToken)

OrderStatusAsync

protected override ValueTask OrderStatusAsync(OrderStatusMessage statusMsg, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.OrderStatusAsync(statusMsg, cancellationToken)

QueryDisplayGroups

private ValueTask QueryDisplayGroups(long requestId, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.QueryDisplayGroups(requestId, cancellationToken)

Solicita todos os Grupos de Exibição disponíveis em TWS.

requestId

A identificação deste pedido.

cancellationToken

CancellationToken

RegisterOrderAsync

protected override ValueTask RegisterOrderAsync(OrderRegisterMessage regMsg, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RegisterOrderAsync(regMsg, cancellationToken)

ReplaceFinancialAdvisor

private ValueTask ReplaceFinancialAdvisor(long requestId, string dataType, string config, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.ReplaceFinancialAdvisor(requestId, dataType, config, cancellationToken)

Substitui as configurações do Conselheiro Financeiro.

requestId

dataType

Especifica o tipo de dados de configuração do Conselheiro Financeiro que estão sendo solicitados. Valores válidos incluem: Grupos Perfil Aliases de Conta

config

A string XML que contém a nova informação de configuração FA.

cancellationToken

CancellationToken

ReplaceOrderAsync

protected override ValueTask ReplaceOrderAsync(OrderReplaceMessage replaceMsg, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.ReplaceOrderAsync(replaceMsg, cancellationToken)

RequestAllOpenOrders

private ValueTask RequestAllOpenOrders(CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestAllOpenOrders(cancellationToken)

Chame este método para solicitar as ordens abertas que foram colocadas de todos os clientes e também do TWS. Cada ordem aberta será alimentada de volta através das funções openOrder() e orderStatus() no EWrapper. Nenhuma associação é feita entre as ordens devolvidas e o cliente solicitante.

RequestAutoOpenOrders

private ValueTask RequestAutoOpenOrders(bool autoBind, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestAutoOpenOrders(autoBind, cancellationToken)

Chame este método para solicitar que as ordens TWS recém-criadas estejam implicitamente associadas ao cliente. Quando uma nova ordem TWS for criada, a ordem será associada ao cliente e será transmitida através dos métodos openOrder() e orderStatus() no EWrapper. As ordens TWS só podem ser vinculadas aos clientes com clientId@ de “0”.

autoBind

Se definido como , as ordens TWS recém-criadas serão implicitamente associadas ao cliente. Se definido como , nenhuma associação será feita.

cancellationToken

CancellationToken

RequestCompletedOrders

private ValueTask RequestCompletedOrders(bool apiOnly, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestCompletedOrders(apiOnly, cancellationToken)

Pedidos de encomendas completadas.

apiOnly

Solicitar apenas ordens API.

cancellationToken

CancellationToken

RequestCurrentTime

private ValueTask RequestCurrentTime(CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestCurrentTime(cancellationToken)

Devolve a hora atual do sistema no lado do servidor.

RequestFamilyCodes

private ValueTask RequestFamilyCodes(CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestFamilyCodes(cancellationToken)

Solicita códigos familiares para uma conta, por exemplo, se for uma conta de FA, IBroker ou associada.

RequestFinancialAdvisor

private ValueTask RequestFinancialAdvisor(string dataType, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestFinancialAdvisor(dataType, cancellationToken)

Solicita a configuração FA.

dataType

Especifica o tipo de dados de configuração do Conselheiro Financeiro que estão sendo solicitados. Valores válidos incluem: Grupos Perfil Aliases de Conta

cancellationToken

CancellationToken

RequestHeadTimestamp

private ValueTask RequestHeadTimestamp(long requestId, SecurityMessage security, string whatToShow, int useRth, int formatDate, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestHeadTimestamp(requestId, security, whatToShow, useRth, formatDate, cancellationToken)

Retorna a data-limite dos dados históricos mais antigos disponíveis para um contrato e tipo de dados.

requestId

Um identificador para o pedido.

security

Objeto de contrato para o qual a hora da cabeça está sendo solicitada.

whatToShow

Tipo de dados para a hora da cabeça - "BID", "ASK", "TRADES", etc.

useRth

Use apenas o horário de negociação regular.

formatDate

Defina como 1 para obter o tempo das barras como yyyyMMdd HH:mm:ss, definido como 2 para obtê-lo como o formato de tempo do sistema em segundos.

cancellationToken

CancellationToken

RequestHistogramData

private ValueTask RequestHistogramData(long requestId, SecurityMessage security, bool useRth, string period, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestHistogramData(requestId, security, useRth, period, cancellationToken)

Retorna o histograma de dados do contrato especificado.

requestId

Um identificador para o pedido.

security

Objeto de contrato para o qual está sendo solicitado o histograma.

useRth

Use apenas o horário de negociação regular.

period

Período de solicitação de dados, e.g. "3 days".

cancellationToken

CancellationToken

RequestHistoricalNews

private ValueTask RequestHistoricalNews(long requestId, int? contractId, string providerCodes, DateTime startDateTime, DateTime endDateTime, long totalResults, Tuple<string, string>[] tags, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestHistoricalNews(requestId, contractId, providerCodes, startDateTime, endDateTime, totalResults, tags, cancellationToken)

Solicita notícias históricas.

requestId

contractId

Identificação do contrato do ticker.

providerCodes

Uma lista separada por «+» de códigos de fornecedores.

startDateTime

Marca o início (exclusivo) do intervalo de datas. O formato é yyyy-MM-dd HH:mm:ss.0.

endDateTime

Marca o fim (inclusive) do intervalo de datas. O formato é yyyy-MM- dd HH:mm:ss. 0.

totalResults

O número máximo de títulos a obter (1 - 300).

tags

Reservado para uso interno. Deve ser definido como vazio.

cancellationToken

CancellationToken

RequestHistoricalTicks

private ValueTask RequestHistoricalTicks(MarketDataMessage message, bool useRth, bool ignoreSize, Tuple<string, string>[] miscOptions, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestHistoricalTicks(message, useRth, ignoreSize, miscOptions, cancellationToken)

Solicita dados históricos de Time & Sales para um instrumento.

message

useRth

Dados de horas de negociação regulares, ou todas as horas disponíveis.

ignoreSize

miscOptions

Deve ser definido como vazio, reservado para uso interno.

cancellationToken

CancellationToken

RequestIds

private ValueTask RequestIds(int numberOfIds, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestIds(numberOfIds, cancellationToken)

Devolve uma próxima ID válida.

numberOfIds

Não tem efeito.

cancellationToken

CancellationToken

RequestMarketDataType

private ValueTask RequestMarketDataType(CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestMarketDataType(cancellationToken)

indica o TWS para permitir que os dados de mercado sejam "congelados", "atrasados" ou "atrasados" no mercado. Requer TWS/IBG v963+. A API pode receber dados de mercado congelados da estação de trabalho do comerciante. Os dados de mercado congelados são os últimos dados registados no nosso sistema. Durante as horas normais de negociação, a API recebe o mercado em tempo real data.Invoking esta função com argumento 2 solicita uma mudança para dados congelados imediatamente ou após o encerramento. Quando o mercado reabre os dados seguintes, o tipo de dados de mercado irá automaticamente voltar para o tempo real, se disponível.

RequestMarketDepthExchanges

private ValueTask RequestMarketDepthExchanges(CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestMarketDepthExchanges(cancellationToken)

Solicita locais para os quais os dados de mercado são devolvidos a updateMktDepthL2 (aqueles com fabricantes de mercado).

RequestMarketRule

private ValueTask RequestMarketRule(int marketRuleId, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestMarketRule(marketRuleId, cancellationToken)

Solicita detalhes sobre uma dada regra de mercado. A regra de mercado para um instrumento em uma troca particular fornece detalhes sobre como o incremento de preço mínimo muda com o preço. Uma lista de IDs de regras de mercado pode ser obtida invocando reqContractDetails em um contrato particular. A lista de ID da regra de mercado retornada fornecerá o ID da regra de mercado para o instrumento na lista de câmbio válida correspondente em contractDetails.

RequestMatchingSymbols

private ValueTask RequestMatchingSymbols(long requestId, string pattern, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestMatchingSymbols(requestId, pattern, cancellationToken)

Solicita símbolos correspondentes (implementos 'google-like' sugestões como usuário começa a digitar símbolo ou nome do contrato).

requestId

pattern

Padrão de texto digitado pelo usuário.

cancellationToken

CancellationToken

RequestMyTrades

private ValueTask RequestMyTrades(long requestId, MyTradeFilter filter, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestMyTrades(requestId, filter, cancellationToken)

Quando este método é chamado, os relatórios de execução que atendem aos critérios de filtro são baixados para o cliente através do método execDetails().

requestId

filter

os critérios de filtro utilizados para determinar quais relatórios de execução são devolvidos.

cancellationToken

CancellationToken

RequestNewsArticle

private ValueTask RequestNewsArticle(long requestId, string providerCode, string articleId, Tuple<string, string>[] tags, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestNewsArticle(requestId, providerCode, articleId, tags, cancellationToken)

Solicita o corpo de artigos de notícias dado articleId.

requestId

Id do pedido.

providerCode

Código curto indicando fornecedor de notícias, e.g. FLY.

articleId

Id do artigo específico.

tags

Reservado para uso interno. Deve ser definido como vazio.

cancellationToken

CancellationToken

RequestNewsProviders

private ValueTask RequestNewsProviders(CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestNewsProviders(cancellationToken)

Solicita provedores de notícias que o usuário assinou.

RequestOpenOrders

private ValueTask RequestOpenOrders(CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestOpenOrders(cancellationToken)

Chame este método para solicitar as ordens abertas que foram colocadas a partir deste cliente. Cada ordem aberta será alimentada de volta através das funções openOrder() e orderStatus() no EWrapper. O cliente com clientId de "0" também receberá as ordens abertas do TWS. Estas ordens serão associadas ao cliente e será gerada uma nova orderId. Esta associação irá persistir sobre várias sessões de API e TWS.

RequestPortfolios

private ValueTask RequestPortfolios(CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestPortfolios(cancellationToken)

Chame este método para solicitar a lista de contas gerenciadas. A lista será devolvida pela função managedAccounts() no EWrapper. Esta solicitação só pode ser feita quando estiver conectada a uma conta do Conselheiro Financeiro (FA).

RequestScannerParameters

private ValueTask RequestScannerParameters(CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestScannerParameters(cancellationToken)

Chame o método reqScannerParameters() para receber um documento XML que descreve os parâmetros válidos que uma assinatura de scanner pode ter.

RequestSecurityDefinitionOptionParams

private ValueTask RequestSecurityDefinitionOptionParams(long requestId, string underlyingSymbol, string futFopExchange, SecurityTypes? underlyingSecType, int? underlyingContractId, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestSecurityDefinitionOptionParams(requestId, underlyingSymbol, futFopExchange, underlyingSecType, underlyingContractId, cancellationToken)

Solicita parâmetros de opção de definição de instrumento financeiro para visualização da cadeia de opções de um contrato.

requestId

A identificação escolhida para o pedido.

underlyingSymbol

futFopExchange

A troca na qual as opções devolvidas estão a ser negociadas. Pode ser configurada para a string vazia "" para todas as trocas.

underlyingSecType

O tipo de instrumento financeiro subjacente.

underlyingContractId

Identificação do contrato do instrumento financeiro subjacente.

cancellationToken

CancellationToken

RequestSecurityInfo

private ValueTask RequestSecurityInfo(SecurityLookupMessage criteria, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestSecurityInfo(criteria, cancellationToken)

Chame esta função para baixar todos os detalhes para um determinado subjacente. os detalhes do contrato serão recebidos através da função contractDetails() no EWrapper.

criteria

descrição sumária do contrato a ser examinado.

cancellationToken

CancellationToken

RequestSmartComponents

private ValueTask RequestSmartComponents(long requestId, string bboExchange, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestSmartComponents(requestId, bboExchange, cancellationToken)

Retorna o mapeamento de códigos de letra única para trocar nomes dados o identificador de mapeamento.

requestId

bboExchange

cancellationToken

CancellationToken

RequestSoftDollarTiers

private ValueTask RequestSoftDollarTiers(long requestId, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestSoftDollarTiers(requestId, cancellationToken)

Solicita níveis pré-definidos de Dólares Macio. Isto só é suportado para consultores profissionais registrados e fundos de hedge e mútuos que configuraram os níveis de Dólares Macio na Gestão de Contas.

RequestTickByTickData

private ValueTask RequestTickByTickData(long requestId, SecurityMessage security, Level1Fields tickType, int numberOfTicks, bool ignoreSize, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestTickByTickData(requestId, security, tickType, numberOfTicks, ignoreSize, cancellationToken)

Solicita dados tick-by-tick.

requestId

Identificador único do pedido.

security

O contrato para o qual são solicitados dados tick-by-tick.

tickType

tick-by-tick data type: "Última", "AllLast", "BidAsk" ou "MidPoint@".

numberOfTicks

Número de carrapatos.

ignoreSize

Ignorar tamanho.

cancellationToken

CancellationToken

RequestWshEventData

private ValueTask RequestWshEventData(MarketDataMessage message, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestWshEventData(message, cancellationToken)

Solicita dados de eventos do calendário WSH.

RequestWshMetaData

private ValueTask RequestWshMetaData(MarketDataMessage message, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.RequestWshMetaData(message, cancellationToken)

Solicita metadados do calendário WSH.

ResetAsync

protected override ValueTask ResetAsync(ResetMessage resetMsg, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.ResetAsync(resetMsg, cancellationToken)

Save

public override void Save(SettingsStorage storage)

interactiveBrokersMessageAdapter.Save(storage)

Gravar as definições.

storage

Configuração do armazenamento.

SecurityLookupAsync

protected override ValueTask SecurityLookupAsync(SecurityLookupMessage lookupMsg, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.SecurityLookupAsync(lookupMsg, cancellationToken)

SendInMessageAsync

public override ValueTask SendInMessageAsync(Message message, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.SendInMessageAsync(message, cancellationToken)

Processa uma mensagem genérica de forma assíncrona.

message

A mensagem para processar.

cancellationToken

CancellationToken

SetServerLogLevel

private ValueTask SetServerLogLevel(CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.SetServerLogLevel(cancellationToken)

Muda o nível de registo TWS/GW. O padrão é o Erro.

SubscribeCalculateImpliedVolatility

private ValueTask SubscribeCalculateImpliedVolatility(OptionCalcMarketDataMessage message, Tuple<string, string>[] tags, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.SubscribeCalculateImpliedVolatility(message, tags, cancellationToken)

Subscrever para receber a volatilidade implícita para o instrumento especificado.

message

tags

Reservado para uso futuro, deve ser em branco.

cancellationToken

CancellationToken

SubscribeCalculateOptionPrice

private ValueTask SubscribeCalculateOptionPrice(OptionCalcMarketDataMessage message, Tuple<string, string>[] tags, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.SubscribeCalculateOptionPrice(message, tags, cancellationToken)

Subscrever os gregos que obtêm o instrumento especificado.

message

Instrumento financeiro.

tags

Reservado para uso futuro, deve ser em branco.

cancellationToken

CancellationToken

SubscribeHistoricalCandles

private ValueTask SubscribeHistoricalCandles(MarketDataMessage message, TimeSpan timeFrame, Level1Fields field, bool useRth, Tuple<string, string>[] tags, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.SubscribeHistoricalCandles(message, timeFrame, field, useRth, tags, cancellationToken)

Subscrever valores históricos do instrumento, obtendo-se em intervalos especificados.

message

A mensagem sobre assinatura ou cancelamento de dados de mercado.

timeFrame

field

O campo de dados do mercado. Os seguintes valores são suportados: Negociações. Proposta. Pergunta. Ponto médio. BidAsk. ImpliedVolatility. HistoricalVolatility. .

useRth

Para obter dados apenas no momento da negociação. Por padrão, o tempo de negociação é usado.

tags

cancellationToken

CancellationToken

SubscribeMarketData

private ValueTask SubscribeMarketData(MarketDataMessage message, IEnumerable<Level1Fields> genericFields, bool snapshot, bool regulatorySnaphsot, IEnumerable<Tuple<string, string>> mktDataOptions, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.SubscribeMarketData(message, genericFields, snapshot, regulatorySnaphsot, mktDataOptions, cancellationToken)

Chame este método para solicitar dados de mercado. Os dados de mercado serão devolvidos pelos métodos tickPrice, tickSize, tickOptionComputation(), tickGeneric(), tickString() e tickEFP().

message

Esta estrutura contém uma descrição do contrato para o qual os dados de mercado estão sendo solicitados.

genericFields

vírgula lista delimitada de tipos genéricos de tick. Os tipos de tick podem ser encontrados aqui: (nova página de Tipos Genéricos de Tick).

snapshot

Permite ao cliente solicitar dados de mercado instantâneos.

regulatorySnaphsot

Instantâneo regulatória solicita instantâneos NBBO para usuários que têm "instrumentos financeiros dos EUA Snapshot Bundle" assinatura mas não correspondente Network A, B, ou C assinatura necessária para streaming.

mktDataOptions

Dados de Mercado Off - usado em conjunto com RTVolume Tipo de carrapato Genérico faz apenas dados de volume a ser enviado.

cancellationToken

CancellationToken

SubscribeMarketDepth

private ValueTask SubscribeMarketDepth(MarketDataMessage message, bool isSmartDepth, Tuple<string, string>[] tags, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.SubscribeMarketDepth(message, isSmartDepth, tags, cancellationToken)

Chame este método para solicitar profundidade de mercado para um contrato específico. A profundidade de mercado será retornada pelos métodos updateMktDepth) e updateMktDepthL2 ().

message

esta estrutura contém uma descrição do contrato para o qual os dados de profundidade do mercado estão sendo solicitados.

isSmartDepth

Bandeira indica que este é um pedido de profundidade inteligente.

tags

cancellationToken

CancellationToken

SubscribeNewsBulletins

private ValueTask SubscribeNewsBulletins(bool allMessages, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.SubscribeNewsBulletins(allMessages, cancellationToken)

Chame este método para começar a receber boletins de notícias. Cada boletim será devolvido pelo método updateNewsBulletin ().

allMessages

se estiver definido para , retorna todos os boletins existentes para o dia atual e quaisquer novos. Se estiver definido para , só retornará novos boletins.

cancellationToken

CancellationToken

SubscribePnL

private ValueTask SubscribePnL(long requestId, string account, string modelCode, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.SubscribePnL(requestId, account, modelCode, cancellationToken)

Cria assinatura para as atualizações diárias em tempo real PnL e não realizadas PnL@.

requestId

account

Conta para a qual receber PnL actualizações.

modelCode

Especifique para solicitar PnL atualizações para um modelo específico.

cancellationToken

CancellationToken

SubscribePnLSingle

private ValueTask SubscribePnLSingle(long requestId, string account, string modelCode, long contractId, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.SubscribePnLSingle(requestId, account, modelCode, contractId, cancellationToken)

Solicita atualizações em tempo real para PnL de posições individuais.

requestId

account

Conta para a qual receber PnL actualizações.

modelCode

Especifique para solicitar PnL atualizações para um modelo específico.

contractId

ID do contrato (conId) do contrato para receber diariamente PnL@ actualizações para.

cancellationToken

CancellationToken

SubscribePortfolio

private ValueTask SubscribePortfolio(string portfolioName, bool isSubscribe, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.SubscribePortfolio(portfolioName, isSubscribe, cancellationToken)

Chame esta função para começar a obter valores de conta, portfólio e informações de última atualização.

isSubscribe

Se definido como , o cliente começará a receber as atualizações de conta e portfólio. Se configurado como , o cliente vai parar de receber esta informação.

portfolioName

O código da conta para o qual receber as atualizações de conta e carteira.

cancellationToken

CancellationToken

SubscribePositionMulti

private ValueTask SubscribePositionMulti(long requestId, string account, string modelCode, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.SubscribePositionMulti(requestId, account, modelCode, cancellationToken)

Solicita posições para conta e/ou modelo.

requestId

Identificador do pedido.

account

Se uma conta Id for fornecida, apenas as posições da conta pertencentes ao modelo especificado serão entregues.

modelCode

O código das posições do modelo que nos interessa.

cancellationToken

CancellationToken

SubscribePotfrolioMulti

private ValueTask SubscribePotfrolioMulti(long requestId, string account, string modelCode, bool ledgerAndNlv, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.SubscribePotfrolioMulti(requestId, account, modelCode, ledgerAndNlv, cancellationToken)

Solicita atualizações da conta para conta e/ou modelo.

requestId

Identificador para rotular o pedido.

account

Os valores da conta podem ser solicitados para uma conta específica.

modelCode

Os valores também podem ser solicitados para um modelo.

ledgerAndNlv

Retorna pedido leve; apenas posições em moeda em oposição aos valores de conta e posições em moeda.

cancellationToken

CancellationToken

SubscribeRealTimeCandles

private ValueTask SubscribeRealTimeCandles(MarketDataMessage message, Level1Fields field, bool useRth, Tuple<string, string>[] tags, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.SubscribeRealTimeCandles(message, field, useRth, tags, cancellationToken)

Para assinar para receber velas em tempo real.

message

field

Os campos de dados de mercado sobre os quais as velas serão criadas. Os seguintes valores são suportados: Negociações. Proposta. Pergunta. Ponto médio. .

useRth

Para criar velas apenas no tempo de negociação. Por padrão, o tempo de negociação é usado.

tags

cancellationToken

CancellationToken

SubscribeScanner

private ValueTask SubscribeScanner(ScannerMarketDataMessage message, Tuple<string, string>[] tags, Tuple<string, string>[] filterOptions, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.SubscribeScanner(message, tags, filterOptions, cancellationToken)

Para iniciar o scanner do instrumento com base em parâmetros especificados.

message

Configuração do filtro do scanner de instrumentos.

tags

filterOptions

cancellationToken

CancellationToken

SubscribeToGroupEvents

private ValueTask SubscribeToGroupEvents(long requestId, int groupId, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.SubscribeToGroupEvents(requestId, groupId, cancellationToken)

Integra o cliente API e o agrupamento de janelas TWS.

requestId

O Id escolhido para este pedido de subscrição.

groupId

O grupo de exibição para integração.

cancellationToken

CancellationToken

ToString

public override string ToString()

result = interactiveBrokersMessageAdapter.ToString()

Converter para uma representação de linha.

Retorna: Desempenho de cordas.

UnSubscribeCalculateImpliedVolatility

private ValueTask UnSubscribeCalculateImpliedVolatility(long requestId, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.UnSubscribeCalculateImpliedVolatility(requestId, cancellationToken)

Para parar a subscrição para receber a volatilidade implícita para o instrumento especificado, criado anteriormente via CancellationToken).

requestId

cancellationToken

CancellationToken

UnSubscribeCalculateOptionPrice

private ValueTask UnSubscribeCalculateOptionPrice(long requestId, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.UnSubscribeCalculateOptionPrice(requestId, cancellationToken)

Para parar a subscrição para receber os gregos para o instrumento especificado, criado anteriormente via CancellationToken).

requestId

cancellationToken

CancellationToken

UnSubscribeFromGroupEvents

private ValueTask UnSubscribeFromGroupEvents(long requestId, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.UnSubscribeFromGroupEvents(requestId, cancellationToken)

Cancela uma subscrição do Grupo de Janelas TWS.

requestId

cancellationToken

CancellationToken

UnSubscribeMarketData

private ValueTask UnSubscribeMarketData(long requestId, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.UnSubscribeMarketData(requestId, cancellationToken)

Depois de chamar este método, os dados de mercado para o ID especificado pararão de fluir.

UnSubscribeMarketDepth

private ValueTask UnSubscribeMarketDepth(long requestId, bool isSmartDepth, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.UnSubscribeMarketDepth(requestId, isSmartDepth, cancellationToken)

Depois de chamar este método, os dados de profundidade de mercado para o ID especificado pararão de fluir.

UnSubscribeNewsBulletins

private ValueTask UnSubscribeNewsBulletins(CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.UnSubscribeNewsBulletins(cancellationToken)

Chame este método para parar de receber notícias.

UnSubscribePnL

private ValueTask UnSubscribePnL(long requestId, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.UnSubscribePnL(requestId, cancellationToken)

Cancela a subscrição em tempo real, actualizada diariamente PnL.

requestId

cancellationToken

CancellationToken

UnSubscribePnLSingle

private ValueTask UnSubscribePnLSingle(long requestId, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.UnSubscribePnLSingle(requestId, cancellationToken)

Cancela a subscrição em tempo real para uma posição diária PnL information.

requestId

cancellationToken

CancellationToken

UnSubscribePositionMulti

private ValueTask UnSubscribePositionMulti(long requestId, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.UnSubscribePositionMulti(requestId, cancellationToken)

Cancela a solicitação de posições para conta e/ou modelo.

requestId

O identificador da solicitação a ser cancelada.

cancellationToken

CancellationToken

UnSubscribePotfrolioMulti

private ValueTask UnSubscribePotfrolioMulti(long requestId, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.UnSubscribePotfrolioMulti(requestId, cancellationToken)

Cancela a solicitação de atualização da conta para conta e/ou modelo.

requestId

cancellationToken

CancellationToken

UnSubscribeRealTimeCandles

private ValueTask UnSubscribeRealTimeCandles(long requestId, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.UnSubscribeRealTimeCandles(requestId, cancellationToken)

Para parar as velas que recebem a subscrição, anteriormente criada por CancellationToken).

requestId

cancellationToken

CancellationToken

UnSubscribeScanner

private ValueTask UnSubscribeScanner(long requestId, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.UnSubscribeScanner(requestId, cancellationToken)

Para parar o scanner do instrumento iniciado anteriormente via CancellationToken).

UpdateDisplayGroup

private ValueTask UpdateDisplayGroup(long requestId, string contractInfo, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.UpdateDisplayGroup(requestId, contractInfo, cancellationToken)

Atualiza o contrato exibido em um Grupo de Janelas TWS.

requestId

A ID escolhida para este pedido.

contractInfo

É um valor codificado que designa um contrato IB único. Os valores possíveis incluem: nenhum = seleção vazia contractID exchange - qualquer não- combinação contract.Examples 8314@SMART para IBM SMART; 8314@ ARCA para IBM ARCA combinação = se estiver seleccionada uma combinação

cancellationToken

CancellationToken

VerifyAndAuthMessage

private ValueTask VerifyAndAuthMessage(string apiData, string xyzResponse, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.VerifyAndAuthMessage(apiData, xyzResponse, cancellationToken)

Para o propósito interno do IB. Permite fornecer meios de verificação entre os programas TWS e terceiros.

VerifyVerifyAndAuthRequest

private ValueTask VerifyVerifyAndAuthRequest(string apiName, string apiVersion, string opaqueIsvKey, CancellationToken cancellationToken)

result = interactiveBrokersMessageAdapter.VerifyVerifyAndAuthRequest(apiName, apiVersion, opaqueIsvKey, cancellationToken)

Para o propósito interno do IB. Permite fornecer meios de verificação entre os programas TWS e terceiros.

DefaultAddress

public static readonly EndPoint DefaultAddress

value = InteractiveBrokersMessageAdapter.DefaultAddress

Endereço por omissão.

DefaultGatewayAddress

public static readonly EndPoint DefaultGatewayAddress

value = InteractiveBrokersMessageAdapter.DefaultGatewayAddress

Endereço por omissão.