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Estratégia de espelho MA

Visão geral

A estratégia MA Mirror é uma conversão do especialista MetaTrader MA_MirrorEA. O sistema compara duas médias móveis simples calculado no mesmo período, mas usando fontes de preços diferentes: fechamento de vela versus abertura de vela. Quando a média móvel de os preços de fechamento ficam acima da média móvel dos preços de abertura que a estratégia deseja que seja comprada; quando cai abaixo da abertura média, a estratégia quer ser curta. Um parâmetro de mudança configurável permite que as médias móveis sejam lidas a partir de velas mais antigas portanto, a porta StockSharp pode reproduzir o deslocamento visual aplicado no indicador MetaTrader original.

A implementação StockSharp mantém o comportamento original de “espelho”: apenas uma posição de mercado pode existir a qualquer momento, e uma a mudança de sinal primeiro fecha a posição anterior e depois abre uma nova na direção oposta. Assim como o MetaTrader código, a estratégia começa com um sinal curto virtual, o que significa que a primeira negociação real acontece somente após a média de fechamento move-se acima da média aberta.

Lógica de negociação

  1. Assine a série de velas definida por CandleType e processe apenas velas concluídas para evitar decisões prematuras.
  2. Alimente duas médias móveis simples com os preços de fechamento e abertura da vela. Ambos os indicadores compartilham o mesmo MovingPeriod então seus os valores podem ser comparados diretamente.
  3. Armazene os valores recentes da média móvel em buffers circulares. Os buffers permitem recuperar o valor de MovingShift velas atrás, emulando o parâmetro shift MetaTrader sem chamar métodos de indicador proibidos.
  4. Quando a média de fechamento deslocada estiver acima da média de abertura deslocada, defina o sinal desejado para compra. Quando estiver abaixo, defina o sinal desejado para vender. Se ambas as médias forem iguais, o sinal anterior é preservado.
  5. Se este for o primeiro sinal e não for de alta, permaneça estável. Caso contrário, se o sinal desejado for diferente do último sinal executado sinal, feche qualquer exposição existente e abra uma nova posição de mercado com TradeVolume lotes na nova direção.
  6. Atualize o sinal armazenado para que as velas posteriores ignorem instruções duplicadas enquanto a direção da posição permanece inalterada.

Parâmetros

Nome Tipo Padrão Descrição
CandleType DataType Período de 1 minuto Período primário processado pela estratégia.
MovingPeriod int 20 Comprimento das médias móveis simples utilizadas nos preços de fechamento e abertura.
MovingShift int 0 Número de velas concluídas em que os valores da média móvel são deslocados para trás.
TradeVolume decimal 1 Quantidade usada para cada ordem de mercado.

Diferenças do especialista MetaTrader original

  • Os auxiliares de gerenciamento de dinheiro (stop loss, takeprofit, trailing stop) contidos no arquivo de inclusão MQL não são portados. O A versão StockSharp sempre negocia um TradeVolume fixo e depende de controles de risco externos, se necessário.
  • MetaTrader armazena pedidos individuais, enquanto StockSharp trabalha com posições líquidas. A conversão fecha a posição líquida existente antes de abrir um novo para que a exposição resultante corresponda ao comportamento do bilhete único do EA.
  • O processamento do indicador é feito por meio da assinatura de vela de StockSharp API junto com os indicadores de SimpleMovingAverage e buffers internos em vez de chamar iMA diretamente.

Dicas de uso

  • Ajuste TradeVolume ao passo do lote do instrumento antes de iniciar a estratégia. O construtor também atribui o mesmo valor a Strategy.Volume, então os métodos auxiliares emitem pedidos com o tamanho esperado.
  • Aumente MovingShift se quiser ler as médias móveis de velas mais antigas, por exemplo, para alinhar com a forma como o MetaTrader os gráficos da plataforma mudaram os indicadores.
  • Adicione a estratégia a um gráfico para visualizar velas juntamente com médias móveis e negociações executadas, o que torna mais fácil para confirmar que as reversões ocorrem exatamente quando a média de fechamento cruza a média de abertura.

Indicadores

  • Duas médias móveis simples (preço de fechamento e preço de abertura) com comprimentos idênticos e deslocamento para trás opcional.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

public class MaMirrorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _movingPeriod;

	private SimpleMovingAverage _sma;
	private decimal? _prevDiff;

	public MaMirrorStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle type", "Timeframe processed by the strategy.", "General");

		_movingPeriod = Param(nameof(MovingPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Moving period", "Length of the SMA.", "Indicator");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int MovingPeriod
	{
		get => _movingPeriod.Value;
		set => _movingPeriod.Value = value;
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevDiff = null;
		_sma = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevDiff = null;

		_sma = new SimpleMovingAverage { Length = MovingPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_sma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_sma.IsFormed)
			return;

		// Mirror: compare close vs SMA (of close). When close crosses above SMA = buy, below = sell.
		var diff = candle.ClosePrice - smaValue;

		if (_prevDiff is not null)
		{
			if (_prevDiff.Value <= 0 && diff > 0 && Position <= 0)
			{
				BuyMarket();
			}
			else if (_prevDiff.Value >= 0 && diff < 0 && Position >= 0)
			{
				SellMarket();
			}
		}

		_prevDiff = diff;
	}
}