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MA Mirror-Strategie

Überblick

Die MA Mirror-Strategie ist eine Umsetzung des MetaTrader-Experten MA_MirrorEA. Das System vergleicht zwei einfache gleitende Durchschnitte Berechnet im gleichen Zeitraum, aber unter Verwendung unterschiedlicher Preisquellen: Kerzenschließungen versus Kerzenöffnungen. Wenn der gleitende Durchschnitt von Die Schlusskurse bleiben über dem gleitenden Durchschnitt der Eröffnungskurse. Die Strategie möchte long bleiben. wenn es unter die Öffnung fällt Durchschnittlich möchte die Strategie kurz sein. Ein konfigurierbarer Verschiebungsparameter ermöglicht das Ablesen der gleitenden Durchschnitte älterer Kerzen sodass der StockSharp-Port die visuelle Verschiebung reproduzieren kann, die im ursprünglichen MetaTrader-Indikator angewendet wurde.

Die StockSharp-Implementierung behält das ursprüngliche „Spiegel“-Verhalten bei: Es kann immer nur eine Marktposition existieren, und a Bei einem Signalwechsel wird zunächst die vorherige Position geschlossen und anschließend eine neue in die entgegengesetzte Richtung geöffnet. Genau wie der MetaTrader Code beginnt die Strategie mit einem virtuellen Short-Signal, was bedeutet, dass der allererste echte Handel erst nach dem Schlussdurchschnitt stattfindet bewegt sich über dem offenen Durchschnitt.

Handelslogik

  1. Abonnieren Sie die durch CandleType definierte Kerzenserie und verarbeiten Sie nur fertige Kerzen, um vorzeitige Entscheidungen zu vermeiden.
  2. Füttere zwei einfache gleitende Durchschnitte mit den Schluss- und Eröffnungskursen der Kerze. Beide Indikatoren haben das gleiche MovingPeriod, also ihre Werte können direkt verglichen werden.
  3. Speichern Sie die aktuellen gleitenden Durchschnittswerte in Ringpuffern. Die Puffer ermöglichen das Abrufen des Werts von MovingShift Kerzen vor, wobei der Verschiebungsparameter MetaTrader emuliert wird, ohne verbotene Indikatormethoden aufzurufen.
  4. Wenn der verschobene Schlussdurchschnitt über dem verschobenen Eröffnungsdurchschnitt liegt, setzen Sie das gewünschte Signal auf Kauf. Wenn es unten ist, stellen Sie das ein gewünschtes Signal zum Verkauf. Wenn beide Mittelwerte gleich sind, bleibt das vorherige Signal erhalten.
  5. Wenn dies das erste Signal ist und es nicht bullisch ist, bleiben Sie flach. Andernfalls, wenn sich das gewünschte Signal vom zuletzt ausgeführten unterscheidet Signal, schließen Sie alle bestehenden Engagements und eröffnen Sie eine neue Marktposition mit TradeVolume Lots in der neuen Richtung.
  6. Aktualisieren Sie das gespeicherte Signal, damit spätere Kerzen doppelte Anweisungen ignorieren, während die Positionsrichtung unverändert bleibt.

Parameter

Name Typ Standard Beschreibung
CandleType DataType Zeitrahmen von 1 Minute Primärer Zeitrahmen, der von der Strategie verarbeitet wird.
MovingPeriod int 20 Länge der einfachen gleitenden Durchschnitte, die für Schluss- und Eröffnungskurse verwendet werden.
MovingShift int 0 Anzahl der abgeschlossenen Kerzen, bei denen die gleitenden Durchschnittswerte nach hinten verschoben werden.
TradeVolume decimal 1 Menge, die für jede Marktorder verwendet wird.

Unterschiede zum ursprünglichen MetaTrader-Experten

  • Die in der Include-Datei MQL enthaltenen Money-Management-Helfer (Stop-Loss, Take-Profit, Trailing-Stop) werden nicht portiert. Die Die Version StockSharp handelt immer mit einem festen TradeVolume und verlässt sich bei Bedarf auf externe Risikokontrollen.
  • MetaTrader speichert einzelne Bestellungen, während StockSharp mit Nettopositionen arbeitet. Durch die Konvertierung wird die bestehende Nettoposition geschlossen bevor Sie ein neues öffnen, damit die resultierende Belichtung dem Einzelticketverhalten von EA entspricht.
  • Die Verarbeitung der Indikatoren erfolgt über das Kerzenabonnement API von StockSharp zusammen mit den Indikatoren und SimpleMovingAverage interne Puffer statt iMA direkt aufzurufen.

Anwendungstipps

  • Passen Sie TradeVolume an die Lotstufe des Instruments an, bevor Sie mit der Strategie beginnen. Der Konstruktor weist auch den gleichen Wert zu Strategy.Volume, sodass Hilfsmethoden Aufträge mit der erwarteten Größe erteilen.
  • Erhöhen Sie MovingShift, wenn Sie die gleitenden Durchschnitte älterer Kerzen ablesen möchten, um sie beispielsweise an die Entwicklung von MetaTrader anzupassen. Plattformplots verschobene Indikatoren.
  • Fügen Sie die Strategie zu einem Diagramm hinzu, um Kerzen zusammen mit gleitenden Durchschnitten und ausgeführten Trades zu visualisieren, was es einfacher macht um zu bestätigen, dass Umkehrungen genau dann stattfinden, wenn der Schlussdurchschnitt den Eröffnungsdurchschnitt kreuzt.

Indikatoren

  • Zwei einfache gleitende Durchschnitte (Schlusskurs und Eröffnungskurs) mit identischer Länge und optionaler Rückwärtsverschiebung.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

public class MaMirrorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _movingPeriod;

	private SimpleMovingAverage _sma;
	private decimal? _prevDiff;

	public MaMirrorStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle type", "Timeframe processed by the strategy.", "General");

		_movingPeriod = Param(nameof(MovingPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Moving period", "Length of the SMA.", "Indicator");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int MovingPeriod
	{
		get => _movingPeriod.Value;
		set => _movingPeriod.Value = value;
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevDiff = null;
		_sma = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevDiff = null;

		_sma = new SimpleMovingAverage { Length = MovingPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_sma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_sma.IsFormed)
			return;

		// Mirror: compare close vs SMA (of close). When close crosses above SMA = buy, below = sell.
		var diff = candle.ClosePrice - smaValue;

		if (_prevDiff is not null)
		{
			if (_prevDiff.Value <= 0 && diff > 0 && Position <= 0)
			{
				BuyMarket();
			}
			else if (_prevDiff.Value >= 0 && diff < 0 && Position >= 0)
			{
				SellMarket();
			}
		}

		_prevDiff = diff;
	}
}