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Estratégia Auto RXD v1.67

Visão geral

Auto RXD v1.67 é uma estratégia baseada em regras que emula o consultor especialista MetaTrader de mesmo nome. A abordagem utiliza três perceptrons lineares: um supervisor que decide se procura sinais de alta ou de baixa, além de um perceptron dedicado para cada direção. Cada perceptron opera com médias móveis ponderadas lineares (LWMAs) calculadas a partir do fechamento da vela e das entradas de "preço ponderado" de Robbie Ruan (máximo + mínimo + 2 × fechamento). A porta StockSharp é executada apenas em velas concluídas e usa o fluxo de dados de alto nível BindEx para manter os cálculos do indicador sincronizados com o ciclo de negociação.

Dados e Indicadores de Mercado

  • Velas – O prazo padrão é velas de 30 minutos. O prazo pode ser alterado através do parâmetro CandleType.
  • Average True Range (ATR) – Fornece distâncias adaptáveis de take-profit e stop loss quando UseAtrTargets está ativado. O período ATR é controlado por AtrPeriod.
  • Índice de força relativa (RSI) – Filtro opcional que impõe negociações longas acima do nível neutro 50 e vendas abaixo de 50 quando UseRsiFilter for verdadeiro.
  • Índice de canal de commodities (CCI) – Filtro de tendência opcional que requer leituras acima de +100 para posições compradas e abaixo de -100 para posições vendidas quando UseCciFilter está ativo.
  • Moving Average Convergence Divergence (MACD) – Confirmação de impulso opcional. As entradas longas requerem a linha MACD acima da linha de sinal, enquanto as entradas curtas precisam da linha MACD abaixo da linha de sinal quando UseMacdFilter é verdadeiro.
  • Índice Direcional Médio (ADX) – Filtro de força opcional que verifica se ADX está acima do limite configurado e se +DI versus -DI se alinha com a direção desejada quando UseAdxFilter está ativado.

Lógica de negociação

  1. Preparação de dados Perceptron – Para cada vela, a estratégia atualiza os buffers com os últimos preços de fechamento e ponderados. Os buffers alimentam instantâneos LWMA, gerando quatro recursos defasados ​​separados pelos valores Step configurados para perceptrons curtos, longos e supervisores.
  2. Decisão do Supervisor – O perceptron do supervisor avalia os deltas defasados usando os parâmetros de peso SupervisorX1…X4 e SupervisorThreshold. Uma pontuação positiva desbloqueia o longo perceptron; uma pontuação negativa desbloqueia o perceptron curto. Se a pontuação do supervisor for zero ou indisponível (dados insuficientes), a vela será ignorada.
  3. Especialistas direcionais – O perceptron correspondente (longo ou curto) valida sua própria pontuação usando o mesmo conjunto de recursos LWMA e pesos específicos de direção (LongX* ou ShortX*). Um valor positivo aciona o próximo estágio de validação.
  4. Filtros Indicadores – Quando UseIndicatorFilters é falso, a estratégia é negociada apenas no sinal perceptron. Quando verdadeiro, cada filtro ativado (RSI, CCI, MACD, ADX) deve concordar com a direção proposta. Dados do indicador ausentes ou condições de falha cancelam o sinal.
  5. Execução de ordens – A estratégia garante que não haja ordens ativas, nivela qualquer exposição oposta e entra usando ordens de mercado dimensionadas em OrderVolume. Os preços de entrada são padronizados para a melhor cotação quando disponível, caso contrário a vela fecha.

Gestão de risco

  • Ordens de proteção – Depois de preencher uma entrada, a estratégia calcula imediatamente as distâncias de take-profit e stop loss através de CalculateProtectiveDistances. Quando UseAtrTargets é verdadeiro, as distâncias são escalonadas ATR pelos multiplicadores configurados (AtrTakeProfitFactor, AtrStopLossFactor) e pelas magnitudes TP/SL baseadas em pontos originais MQL. Se a segmentação ATR estiver desativada, as distâncias de pontos fixos serão convertidas em etapas de preço.
  • Gerenciamento de pedidos – O auxiliar SetProtectiveOrders traduz distâncias brutas em contagens de etapas de preço e registra ordens de stop-loss e take-profit em relação ao preço de entrada. A estratégia evita pedidos duplicados verificando HasActiveOrders() antes de enviar novas negociações.
  • Iniciar proteção – StartProtection() é chamado uma vez em OnStarted, permitindo o tratamento de proteção integrado da estrutura sempre que a posição se torna diferente de zero.

Parâmetros

A implementação StockSharp expõe o conjunto completo de parâmetros MQL agrupados para otimização e clareza da IU. Os principais parâmetros incluem:

Negociação

  • OrderVolume – Tamanho do lote para novas posições.
  • CandleType – Tipo de dados Candle usado para vinculação.

Risco

  • UseAtrTargets – Alternar entre distâncias de proteção baseadas em ATR e de ponto fixo.
  • AtrPeriod, AtrTakeProfitFactor, AtrStopLossFactor – ATR configuração para destinos adaptativos.
  • LongTakeProfitPoints, LongStopLossPoints, ShortTakeProfitPoints, ShortStopLossPoints – Referências TP/SL baseadas em pontos reutilizadas por ATR e modos fixos.

Filtros Indicadores

  • UseIndicatorFilters – Chave mestre para todos os filtros.
  • UseAdxFilter, AdxPeriod, AdxThreshold – ADX configurações de confirmação.
  • UseMacdFilter, MacdFast, MacdSlow, MacdSignal – MACD configurações de confirmação.
  • UseRsiFilter, RsiPeriod – RSI configurações de confirmação.
  • UseCciFilter, CciPeriod – CCI configurações de confirmação.

Especialistas em Perceptron

  • ShortMaPeriod, ShortStep, ShortX1…ShortX4, ShortThreshold – Configuração curta de perceptron.
  • LongMaPeriod, LongStep, LongX1…LongX4, LongThreshold – Configuração de perceptron longo.
  • SupervisorMaPeriod, SupervisorStep, SupervisorX1…SupervisorX4, SupervisorThreshold – Configuração do perceptron do supervisor.

Todos os parâmetros numéricos espelham os padrões MQL, permitindo um comportamento semelhante entre o consultor especialista original e esta porta StockSharp enquanto expõe a configuração por meio do sistema StrategyParam para campanhas de otimização.

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Auto RXD V1.67: RSI + CCI momentum with EMA trend filter.
/// </summary>
public class AutoRXDV167Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cciLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _entryPrice;

	public AutoRXDV167Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_cciLength = Param(nameof(CciLength), 14)
			.SetDisplay("CCI Length", "CCI period.", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 50)
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA trend filter.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period for stops.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int CciLength
	{
		get => _cciLength.Value;
		set => _cciLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = 0;
		_entryPrice = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, cci, ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal cciVal, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevRsi == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2m || close >= _entryPrice + atrVal * 3m || (rsiVal > 70 && cciVal > 100))
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2m || close <= _entryPrice - atrVal * 3m || (rsiVal < 30 && cciVal < -100))
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal > 50 && cciVal > 0 && close > emaVal && _prevRsi <= 50)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (rsiVal < 50 && cciVal < 0 && close < emaVal && _prevRsi >= 50)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}