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Auto RXD v1.67 策略

概述

Auto RXD v1.67 为同名 MetaTrader 智能交易系统的 StockSharp 版本。策略由三个线性感知机组成：监督感知机负责判定多空方向，另外两个分别寻找做多或做空机会。所有感知机都依赖线性加权移动平均（LWMA），该平均值根据 K 线收盘价以及 Robbie Ruan 提出的加权价格（高 + 低 + 2 × 收）计算。移植版本仅处理已经完成的 K 线，并使用高阶 BindEx 数据流确保指标与交易逻辑保持同步。

市场数据与指标

  • K 线 – 默认时间框架为 30 分钟，可通过 CandleType 参数修改。
  • 平均真实波幅（ATR） – 在 UseAtrTargets 为真时，为止盈和止损提供自适应距离，周期由 AtrPeriod 控制。
  • 相对强弱指标（RSI） – 可选过滤器。启用 UseRsiFilter 后，多头要求 RSI > 50，空头要求 RSI < 50。
  • 商品通道指数（CCI） – 可选趋势过滤器。在 UseCciFilter 为真时，多头需 CCI > +100，空头需 CCI < -100。
  • 移动平均收敛散度（MACD） – 可选动量过滤器。启用 UseMacdFilter 后，多头需要 MACD 线高于信号线，空头需要 MACD 线低于信号线。
  • 平均趋向指标（ADX） – 可选趋势强度过滤器。启用 UseAdxFilter 时需满足 ADX > AdxThreshold，同时 +DI / -DI 的方向与拟议交易一致。

交易逻辑

  1. 感知机输入更新 – 每根 K 线都会把最新收盘价和加权价格写入缓存。缓存用于生成 LWMA 快照，并按照 Step 参数创建四个滞后特征，分别提供给多空感知机及监督感知机。
  2. 监督判定 – 监督感知机依据 SupervisorX1…X4 权重和 SupervisorThreshold 偏置计算得分。得分 > 0 时启用做多感知机，得分 < 0 时启用做空感知机。若数据不足或得分为 0，则跳过该 K 线。
  3. 方向感知机 – 被激活的感知机使用对应的权重（LongX* 或 ShortX*）再次评估。仅当得分为正时才进入下一步验证。
  4. 指标过滤 – 当 UseIndicatorFilters 为假时，交易只由感知机信号驱动；为真时，每个启用的过滤器（RSI、CCI、MACD、ADX）都必须与信号方向一致，否则取消交易。
  5. 下单 – 策略确保没有活跃委托，并平掉反向仓位。随后按 OrderVolume 下市价单，价格优先使用最佳报价，否则使用 K 线收盘价。

风险控制

  • 防护委托 – 成交后立即调用 CalculateProtectiveDistances 计算止盈与止损距离。若 UseAtrTargets 启用，则距离等于 ATR × (AtrTakeProfitFactor 或 AtrStopLossFactor) × 原始点数。若关闭 ATR，则把固定点数转换为最小价位步长距离。
  • 委托管理 – SetProtectiveOrders 将距离换算成价位步数并在入场价附近挂出止损与止盈，同时通过 HasActiveOrders() 避免重复下单。
  • StartProtection – 在 OnStarted 中调用 StartProtection() 一次，利用框架自动在持仓出现时维护保护性委托。

参数

该实现完整继承 MQL 版本的参数，并根据用途进行分组，方便优化。

交易

  • OrderVolume – 新建头寸的手数。
  • CandleType – 绑定使用的 K 线类型。

风险

  • UseAtrTargets – 切换 ATR 自适应或固定点数目标。
  • AtrPeriod, AtrTakeProfitFactor, AtrStopLossFactor – ATR 相关设置。
  • LongTakeProfitPoints, LongStopLossPoints, ShortTakeProfitPoints, ShortStopLossPoints – 原始止盈止损点数。

指标过滤器

  • UseIndicatorFilters – 过滤器总开关。
  • UseAdxFilter, AdxPeriod, AdxThreshold – ADX 设置。
  • UseMacdFilter, MacdFast, MacdSlow, MacdSignal – MACD 设置。
  • UseRsiFilter, RsiPeriod – RSI 设置。
  • UseCciFilter, CciPeriod – CCI 设置。

感知机

  • ShortMaPeriod, ShortStep, ShortX1…ShortX4, ShortThreshold – 做空感知机设置。
  • LongMaPeriod, LongStep, LongX1…LongX4, LongThreshold – 做多感知机设置。
  • SupervisorMaPeriod, SupervisorStep, SupervisorX1…SupervisorX4, SupervisorThreshold – 监督感知机设置。

所有参数默认值与原始 EA 保持一致，从而在 StockSharp 中重现相同的交易行为，并可借助 StrategyParam 系统进行批量优化。

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Auto RXD V1.67: RSI + CCI momentum with EMA trend filter.
/// </summary>
public class AutoRXDV167Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cciLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _entryPrice;

	public AutoRXDV167Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_cciLength = Param(nameof(CciLength), 14)
			.SetDisplay("CCI Length", "CCI period.", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 50)
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA trend filter.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period for stops.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int CciLength
	{
		get => _cciLength.Value;
		set => _cciLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = 0;
		_entryPrice = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, cci, ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal cciVal, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevRsi == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2m || close >= _entryPrice + atrVal * 3m || (rsiVal > 70 && cciVal > 100))
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2m || close <= _entryPrice - atrVal * 3m || (rsiVal < 30 && cciVal < -100))
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal > 50 && cciVal > 0 && close > emaVal && _prevRsi <= 50)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (rsiVal < 50 && cciVal < 0 && close < emaVal && _prevRsi >= 50)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}