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Estratégia TCPivotLimit do GPF

Visão geral

A Estratégia GPF TCPivotLimit recria o MetaTrader 4 consultor especialista gpfTCPivotLimit.mq4 dentro da estrutura StockSharp. O sistema negocia em velas horárias e reage a reversões em torno dos clássicos níveis de pivô diários. A cada novo dia de negociação, a estratégia calcula o pivô, três níveis de resistência (R1–R3) e três níveis de suporte (S1–S3) da máxima, mínima e fechamento do dia anterior. Assim que o dia seguinte começa, ele avalia as duas últimas velas horárias concluídas para decidir se o preço rejeitou uma zona de resistência ou suporte e abre uma ordem de mercado na direção oposta.

Lógica de negociação

  1. Cálculo de pivô – quando uma nova sessão diária começa, a estratégia armazena a máxima, a mínima e o fechamento do dia anterior e, em seguida, calcula:
    • Pivot = (High + Low + Close) / 3
    • R1 = 2 × Pivot − Low, S1 = 2 × Pivot − High
    • R2 = Pivot + (High − Low), S2 = Pivot − (High − Low)
    • R3 = High + 2 × (Pivot − Low), S3 = Low − 2 × (High − Pivot)
  2. Confirmação de entrada – com o novo dia em andamento as duas últimas velas horárias fechadas (t-2 e t-1) são inspecionadas.
    • Uma venda será aberta se a vela t-2 for sondada acima da resistência selecionada (alta acima ou perto do nível), aberta abaixo dela e a vela t-1 fechar abaixo do nível.
    • Uma longa será aberta se a vela t-2 cair abaixo do suporte selecionado (baixo abaixo ou fechar no nível), abrir acima dele e a vela t-1 fechar novamente acima do nível.
  3. Predefinições de metas – o consultor especialista original expõe cinco layouts de lucro/stop. A tabela abaixo mostra o mapeamento exato preservado nesta porta.
TargetMode Gatilho longo Parada longa Alvo longo Gatilho curto Parada curta Alvo curto
1 S1 S2 R1 R1 R2 S1
2 S1 S2 R2 R1 R2 S2
3 S2 S3 R1 R2 R3 S1
4 S2 S3 R2 R2 R3 S2
5 S2 S3 R3 R2 R3 S3

  1. Gerenciamento de risco – verificações protetoras de stop-loss e take-profit são executadas em cada vela concluída. A lógica opcional de trailing stop emula o comportamento do MT4: quando o lucro não realizado excede a distância configurada, o stop é movido em favor da negociação. Uma saída opcional no final do dia nivela a posição às 23h, horário da plataforma.

  2. Adaptação de volume – a entrada MetaTrader isFloatLots é espelhada pelo botão de alternância UseDynamicVolume. Quando ativado, o tamanho da posição é reduzido após negociações consecutivas com perdas, usando as entradas DrawdownFactor e RiskPercentage.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão
BaseVolume Volume base enviado com cada ordem de mercado antes dos ajustes de risco. 1
UseDynamicVolume Reduz o tamanho da negociação após mais de uma perda consecutiva. false
RiskPercentage Razão de risco por negociação de referência usada para dimensionar o volume base (MetaTrader MaxR). 0.02
DrawdownFactor Divisor aplicado ao diminuir o volume após uma seqüência de derrotas (MetaTrader DcF). 3
TargetMode Seleciona a combinação de resistência/suporte listada acima (MetaTrader TgtProfit). 1
TrailingPoints Distância de parada móvel expressa em pontos do instrumento. Defina como 0 para desativar. 30
CloseAtSessionEnd Quando true todas as posições são fechadas no fechamento da vela das 23:00. false
LogSignals Imprime valores pivô, entradas e saídas no log de estratégia. false
CandleType Tipo de dados de vela usado para análise (o padrão é velas de 1 hora). TimeFrameCandleMessage(1h)

Notas

  • A estratégia emite ordens de mercado assim como o EA original e não coloca ordens pendentes.
  • Os eventos stop-loss e take-profit são executados com saídas de mercado para permanecerem compatíveis com todos os conectores StockSharp.
  • As distâncias finais dependem do instrumento PriceStep. Se a etapa estiver faltando, o mecanismo de rastreamento será automaticamente desativado.
  • O sinalizador de notificação por e-mail da versão MT4 é representado por LogSignals, produzindo mensagens de log em vez de e-mails.
using System;



using StockSharp.Algo.Indicators;

using StockSharp.Algo.Strategies;

using StockSharp.BusinessEntities;

using StockSharp.Messages;



namespace StockSharp.Samples.Strategies;



public class GpfTcpPivotLimitStrategy : Strategy

{

	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;

	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;



	private decimal _prevClose; private decimal _prevMid; private bool _hasPrev;

	private int _cooldown;



	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }



	public GpfTcpPivotLimitStrategy()

	{

		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 20).SetDisplay("Channel Period", "Pivot lookback", "Indicators");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 14).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnReseted()

	{

		base.OnReseted();

		_prevClose = default;

		_prevMid = default;

		_hasPrev = default;

		_cooldown = default;

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnStarted2(DateTime time)

	{

		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };

		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();

	}



	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)

	{

		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		var close = candle.ClosePrice;

		var mid = (highest + lowest) / 2;

		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevMid = mid; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldown > 0)

		{

			_cooldown--;

			_prevClose = close; _prevMid = mid;

			return;

		}



		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			BuyMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			SellMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		_prevClose = close; _prevMid = mid;

	}

}