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Estrategia GPF TCPivotLimit

Descripción general

La Estrategia GPF TCPivotLimit recrea el MetaTrader 4 asesor experto gpfTCPivotLimit.mq4 dentro del marco StockSharp. El sistema opera con velas horarias y reacciona a las reversiones alrededor de los clásicos niveles de pivote diario. Cada nuevo día de negociación, la estrategia calcula el pivote, tres niveles de resistencia (R1-R3) y tres niveles de soporte (S1-S3) del máximo, mínimo y cierre del día anterior. Tan pronto como comienza el día siguiente, evalúa las dos últimas velas horarias completadas para decidir si el precio rechazó una zona de resistencia o de soporte y abre una orden de mercado en la dirección opuesta.

Lógica de trading

  1. Cálculo de pivote: cuando comienza una nueva sesión diaria, la estrategia almacena el máximo, el mínimo y el cierre del día anterior y luego calcula:
    • Pivot = (High + Low + Close) / 3
    • R1 = 2 × Pivot − Low, S1 = 2 × Pivot − High
    • R2 = Pivot + (High − Low), S2 = Pivot − (High − Low)
    • R3 = High + 2 × (Pivot − Low), S3 = Low − 2 × (High − Pivot)
  2. Confirmación de entrada: con el nuevo día en marcha, se inspeccionan las dos últimas velas horarias cerradas (t-2 y t-1).
    • Se abre un corto si la vela t-2 sondea por encima de la resistencia seleccionada (muy por encima o cierra en el nivel), se abre por debajo de ella y la vela t-1 se cierra nuevamente por debajo del nivel.
    • Se abre un largo si la vela t-2 cae por debajo del soporte seleccionado (mínimo por debajo o cierre en el nivel), se abre por encima de él y la vela t-1 vuelve a cerrar por encima del nivel.
  3. Preajustes de objetivos: el asesor experto original expone cinco diseños de ganancias/paradas. La siguiente tabla muestra el mapeo exacto que se conserva en este puerto.
TargetMode Gatillo largo Parada larga Objetivo largo Gatillo corto breve parada Objetivo corto
1 S1 S2 R1 R1 R2 S1
2 S1 S2 R2 R1 R2 S2
3 S2 S3 R1 R2 R3 S1
4 S2 S3 R2 R2 R3 S2
5 S2 S3 R3 R2 R3 S3

  1. Gestión de riesgos: se ejecutan comprobaciones protectoras de stop-loss y take-profit en cada vela completa. La lógica de trailing stop opcional emula el comportamiento de MT4: una vez que el beneficio no realizado supera la distancia configurada, el stop se mueve a favor de la operación. Una salida opcional al final del día aplana la posición a las 23:00 hora del andén.

  2. Adaptación de volumen: la entrada MetaTrader isFloatLots se refleja en el interruptor UseDynamicVolume. Cuando está habilitado, el tamaño de la posición se reduce después de operaciones perdedoras consecutivas, utilizando las entradas DrawdownFactor y RiskPercentage.

Parámetros

Nombre Descripción Predeterminado
BaseVolume Volumen base presentado con cada orden de mercado antes de ajustes de riesgo. 1
UseDynamicVolume Reduce el tamaño de la operación después de más de una pérdida consecutiva. false
RiskPercentage Relación de riesgo por operación de referencia utilizada para escalar el volumen base (MetaTrader MaxR). 0.02
DrawdownFactor Divisor aplicado al reducir el volumen después de una racha perdedora (MetaTrader DcF). 3
TargetMode Selecciona la combinación de resistencia/soporte enumerada anteriormente (MetaTrader TgtProfit). 1
TrailingPoints Distancia del trailing-stop expresada en puntos del instrumento. Establezca en 0 para desactivar. 30
CloseAtSessionEnd Cuando true todas las posiciones se cierran en el cierre de la vela de las 23:00. false
LogSignals Imprime valores dinámicos, entradas y salidas en el registro de estrategia. false
CandleType Tipo de datos de vela utilizado para el análisis (el valor predeterminado es velas de 1 hora). TimeFrameCandleMessage(1h)

Notas

  • La estrategia emite órdenes de mercado igual que el EA original y no coloca órdenes pendientes.
  • Los eventos de limitación de pérdidas y toma de ganancias se ejecutan con salidas de mercado para seguir siendo compatibles con todos los conectores StockSharp.
  • Las distancias de seguimiento dependen del instrumento PriceStep. Si falta el paso, el mecanismo de seguimiento se desactiva automáticamente.
  • El indicador de notificación por correo electrónico de la versión MT4 está representado por LogSignals, lo que genera mensajes de registro en lugar de correos electrónicos.
using System;



using StockSharp.Algo.Indicators;

using StockSharp.Algo.Strategies;

using StockSharp.BusinessEntities;

using StockSharp.Messages;



namespace StockSharp.Samples.Strategies;



public class GpfTcpPivotLimitStrategy : Strategy

{

	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;

	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;



	private decimal _prevClose; private decimal _prevMid; private bool _hasPrev;

	private int _cooldown;



	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }



	public GpfTcpPivotLimitStrategy()

	{

		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 20).SetDisplay("Channel Period", "Pivot lookback", "Indicators");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 14).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnReseted()

	{

		base.OnReseted();

		_prevClose = default;

		_prevMid = default;

		_hasPrev = default;

		_cooldown = default;

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnStarted2(DateTime time)

	{

		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };

		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();

	}



	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)

	{

		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		var close = candle.ClosePrice;

		var mid = (highest + lowest) / 2;

		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevMid = mid; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldown > 0)

		{

			_cooldown--;

			_prevClose = close; _prevMid = mid;

			return;

		}



		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			BuyMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			SellMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		_prevClose = close; _prevMid = mid;

	}

}