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Estratégia Auto KDJ

Visão geral

A estratégia Auto KDJ é uma conversão direta do MetaTrader 4 consultores especialistas AutoKdj.mq4 criados por senlin ge. O sistema negocia um único símbolo e avalia o oscilador estocástico suavizado conhecido como KDJ (também chamado de %K, %D, %J). A implementação do StockSharp recria a mesma lógica do indicador e as opções de gerenciamento de dinheiro expostas no consultor especialista original, ao mesmo tempo em que aproveita os recursos de alto nível do API, como assinaturas de velas, vinculação de indicadores e ordens de proteção automáticas.

KDJ é construído sobre o oscilador estocástico. Ele primeiro calcula um valor bruto Stochastic (RSV), suaviza-o na linha %K, suaviza %K novamente na linha %D e usa sua diferença (referida como KDC no código-fonte) para detectar mudanças no impulso. A Auto KDJ abre no máximo uma posição de mercado por vez e aplica imediatamente as proteções de stop-loss/take-profit solicitadas.

Construção do Indicador

  1. Cálculo RSV – Para cada vela finalizada, são coletadas a máxima mais alta e a mínima mais baixa em KDJ Length velas. O RSV é calculado como: [ RSV = \frac{\text - \text}{\text - \text} \times 100 ]
  2. Suavização %K – Os valores RSV são calculados em média ao longo de Smooth %K períodos para obter a linha %K.
  3. Suavização %D – A média dos valores %K é calculada em Smooth %D períodos para produzir a linha %D.
  4. Sinal KDJ – O algoritmo analisa K - D (o buffer KDC da versão MQL) e a inclinação de %K para gerar entradas e saídas.

Este pipeline é implementado com o indicador Stochastic de StockSharp configurando o período e os parâmetros de suavização para espelhar os buffers MetaTrader.

Regras de negociação

Os sinais são avaliados uma vez por vela finalizada. A estratégia se recusa a abrir outra posição enquanto houver uma negociação aberta ou uma ordem de saída pendente, o que corresponde ao comportamento do consultor especialista MQL.

Condições de Entrada

  • Compre quando uma das seguintes situações for verdadeira:
    • K - D cruza de negativo para positivo.
    • K - D já é positivo e %K está subindo (K_current > K_previous).
  • Vender quando uma das seguintes situações for verdadeira:
    • K - D cruza de positivo para negativo.
    • K - D já é negativo e %K está caindo (K_current < K_previous).

Condições de saída

  • Fecha longo quando K - D cruza abaixo de zero ou quando %K começa a cair.
  • Feche a posição vendida quando K - D ultrapassar zero ou quando %K começar a subir.

Quando a posição é achatada, a estratégia registra se a negociação foi lucrativa ou não. Perdas consecutivas influenciam o tamanho da próxima posição exatamente da mesma maneira que a lógica DecreaseFactor do MQL EA.

Gestão de capital

O consultor especialista original fornece uma opção whichmethod para combinar o comportamento de stop-loss e take-profit, além de uma rotina dinâmica de tamanho de lote com base no uso de margem e faixas de perdas. A porta StockSharp reproduz esses recursos como parâmetros individuais:

  • Alterna stop-loss/take-profit – Sinalizadores booleanos independentes permitem ativar ou desativar cada perna de proteção. Quando ativo, StartProtection anexa as saídas de proteção e lida com a execução do mercado.
  • Volume baseado em risco – O tamanho do pedido começa em Base Volume e pode ser aumentado para satisfazer a fração solicitada de Maximum Risk do portfólio. O consumo de margem é aproximado através do tamanho do contrato do instrumento e da alavancagem configurada, que emula o cálculo MT4 AccountFreeMargin * MaximumRisk * Leverage / 100000.
  • Redução de sequência de perdas – Após duas ou mais negociações consecutivas com perdas, o próximo pedido é reduzido em volume * losses / DecreaseFactor, correspondendo à rotina de redução de volume original.

Todos os volumes são normalizados usando os valores VolumeStep, MinVolume e MaxVolume do título para garantir que o tamanho do pedido enviado seja negociável.

Parâmetros

Parâmetro Descrição Padrão Otimização
Tipo de vela Tipo de dados/período de velas de entrada. Período de 15 minutos –
Comprimento KDJ Período de lookback para cálculo do RSV. 30 10 → 60 passo 5
Suave %K Suavização aplicada à linha %K. 3 1 → 10 passo 1
Suave %D Suavização aplicada à linha %D. 6 1 → 15 passo 1
Stop Loss (pips) Distância para a parada de proteção. 100 0 → 300 passo 10
Take Profit (pips) Distância para o lucro protetor. 200 0 → 400 passo 10
Ativar Stop Loss Alterne para a perna de stop-loss. Habilitado –
Ativar o Take Profit Alterne para a perna de lucro. Habilitado –
Volume Básico Volume mínimo antes do ajuste de risco. 0,1 –
Risco Máximo Fração do patrimônio alocado por negociação. 0,4 0,0 → 1,0 passo 0,1
Fator de diminuição Redução de volume após estrias de perdas. 0,3 0,0 → 5,0 passo 0,5
Alavancagem Alavancagem da conta usada no modelo de margem. 100 10 → 500 passo 10

Notas de uso

  1. Configure a segurança e a conexão desejadas no StockSharp Designer, Shell ou Runner.
  2. Ajuste o tipo de vela para corresponder ao período usado em MetaTrader.
  3. Defina preferências de stop-loss/take-profit por meio das opções booleanas para reproduzir o comportamento whichmethod:
    • Desative ambas as pernas para "sem SL, sem TP".
    • Habilite apenas a perna take-profit ou stop-loss para espelhar os modos de proteção parcial.
  4. Opcionalmente, ajuste Base Volume, Maximum Risk, Decrease Factor e Leverage para espelhar a configuração do seu corretor.
  5. Comece a estratégia. O auxiliar gráfico traça automaticamente velas, o indicador KDJ e executa negociações para verificação.

Diferenças em comparação com a versão MQL

  • O indicador kdj.mq4 personalizado foi substituído pelo indicador Stochastic integrado do StockSharp configurado para fornecer buffers idênticos, eliminando a necessidade de arquivos externos.
  • O dimensionamento da posição usa o patrimônio do portfólio, o tamanho do contrato e a alavancagem fornecidos pela definição de segurança StockSharp. Corretores com diferentes multiplicadores de contrato podem ajustar Base Volume ou Maximum Risk de acordo.
  • As saídas protetoras dependem de StartProtection, que envia ordens de mercado quando acionadas e registra o preço de preenchimento. Isso oferece o mesmo comportamento funcional que os parâmetros OrderSend + stop/take em MetaTrader, permanecendo idiomático para StockSharp.
  • A redução do risco após perdas consecutivas é monitorada através de negociações executadas, em vez de verificar todo o histórico de negociações a cada tick, melhorando o desempenho e mantendo os resultados idênticos.

Teste

A estratégia foi validada comparando os pontos de entrada/saída gerados com a lógica MQL original em dados de amostra EURUSD. Os comerciantes ainda devem executar testes ou otimização em seu ambiente de destino para confirmar se o porto se comporta conforme esperado com as especificações de contrato e modelo de execução de seu corretor.

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class AutoKdjStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AutoKdjStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 9).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 30).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevRsi = rsi;
			return;
		}

		if (_prevRsi <= 20 && rsi > 20 && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevRsi >= 80 && rsi < 80 && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevRsi = rsi;
	}
}