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Estrategia automática de KDJ

Descripción general

La estrategia Auto KDJ es una conversión directa del MetaTrader 4 asesores expertos AutoKdj.mq4 creado por senlin ge. El sistema comercializa un único símbolo y evalúa el oscilador estocástico suavizado conocido como KDJ (también llamado %K, %D, %J). La implementación de StockSharp recrea la misma lógica de indicador y las opciones de administración de dinero expuestas en el asesor experto original, al tiempo que aprovecha las características de alto nivel de API, como suscripciones de velas, vinculación de indicadores y órdenes de protección automáticas.

KDJ está construido sobre el oscilador estocástico. Primero calcula un valor Stochastic sin procesar (RSV), lo suaviza en la línea %K, suaviza %K nuevamente en la línea %D y usa su diferencia (conocida como KDC en el código fuente) para detectar cambios en el impulso. Auto KDJ abre como máximo una posición de mercado a la vez y aplica inmediatamente las protecciones solicitadas de stop-loss/take-profit.

Construcción del indicador

  1. Cálculo del RSV: para cada vela terminada, se recopilan el máximo más alto y el mínimo más bajo de KDJ Length velas. El RSV se calcula como: [ RSV = \frac{\text - \text}{\text - \text} \times 100 ]
  2. Suavizado %K: los valores RSV se promedian durante Smooth %K períodos para obtener la línea %K.
  3. Suavizado %D: los valores %K se promedian durante Smooth %D períodos para producir la línea %D.
  4. Señal KDJ: el algoritmo analiza K - D (el búfer KDC de la versión MQL) y la pendiente de %K para generar entradas y salidas.

Esta canalización se implementa con el indicador Stochastic de StockSharp configurando el período y suavizando los parámetros para reflejar los buffers MetaTrader.

Reglas de trading

Las señales se evalúan una vez por vela terminada. La estrategia se niega a abrir otra posición mientras haya una operación abierta o una orden de salida pendiente, lo que coincide con el comportamiento del asesor experto MQL.

Condiciones de entrada

  • Compre cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:
    • K - D cruza de negativo a positivo.
    • K - D ya es positivo y %K está aumentando (K_current > K_previous).
  • Vender cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:
    • K - D cruza de positivo a negativo.
    • K - D ya es negativo y %K está cayendo (K_current < K_previous).

Condiciones de salida

  • Cierre largo cuando K - D cruce por debajo de cero o cuando %K comience a caer.
  • Cierre corto cuando K - D cruce por encima de cero o cuando %K comience a subir.

Cuando la posición se aplana, la estrategia registra si la operación fue rentable o no. Las pérdidas consecutivas influyen en el tamaño de la siguiente posición exactamente de la misma manera que la lógica DecreaseFactor del MQL EA.

Gestión monetaria

El asesor experto original proporciona un interruptor whichmethod para combinar el comportamiento de stop-loss y take-profit, además de una rutina dinámica de tamaño de lote basada en el uso del margen y las rachas de pérdidas. El puerto StockSharp reproduce estas capacidades como parámetros individuales:

  • Conmutaciones de stop-loss/take-profit: los indicadores booleanos independientes permiten habilitar o deshabilitar cada tramo protector. Cuando está activo, StartProtection adjunta las salidas protectoras y maneja la ejecución del mercado.
  • Volumen basado en riesgo: el tamaño del pedido comienza en Base Volume y se puede aumentar para satisfacer la fracción solicitada de Maximum Risk de la cartera. El consumo de margen se aproxima a través del tamaño del contrato del instrumento y el apalancamiento configurado, que emula el cálculo MT4 AccountFreeMargin * MaximumRisk * Leverage / 100000.
  • Reducción de la racha de pérdidas: después de dos o más operaciones perdedoras consecutivas, la siguiente orden se reduce en volume * losses / DecreaseFactor, coincidiendo con la rutina de caída de volumen original.

Todos los volúmenes se normalizan utilizando los valores VolumeStep, MinVolume y MaxVolume del valor para garantizar que el tamaño del pedido enviado sea negociable.

Parámetros

Parámetro Descripción Predeterminado Optimización
Tipo de vela Tipo de datos/período de tiempo de las velas de entrada. plazo de 15 minutos –
Duración de KDJ Período retrospectivo para el cálculo del RSV. 30 10 → 60 paso 5
Suave %K Suavizado aplicado a la línea %K. 3 1 → 10 paso 1
Suave %D Suavizado aplicado a la línea %D. 6 1 → 15 paso 1
Detener pérdidas (pips) Distancia para el tope de protección. 100 0 → 300 paso 10
Obtener ganancias (pips) Distancia para la toma de ganancias protectora. 200 0 → 400 paso 10
Habilitar Stop Loss Alternar para el tramo de stop-loss. Habilitado –
Habilitar toma de ganancias Alternar para el tramo de toma de ganancias. Habilitado –
Volumen base Volumen mínimo antes del ajuste de riesgo. 0.1 –
Riesgo máximo Fracción de capital asignado por operación. 0,4 0,0 → 1,0 paso 0,1
Factor de disminución Reducción de volumen tras rachas de pérdidas. 0.3 0,0 → 5,0 paso 0,5
Apalancamiento Apalancamiento de cuenta utilizado en el modelo de margen. 100 10 → 500 paso 10

Notas de uso

  1. Configure la seguridad y conexión deseadas en StockSharp Designer, Shell o Runner.
  2. Ajuste el tipo de vela para que coincida con el período de tiempo utilizado en MetaTrader.
  3. Establezca preferencias de stop-loss/take-profit a través de los interruptores booleanos para reproducir el comportamiento whichmethod:
    • Desactive ambas piernas para "sin SL, sin TP".
    • Habilite solo el tramo de toma de ganancias o límite de pérdidas para reflejar los modos de protección parcial.
  4. Opcionalmente, ajuste Base Volume, Maximum Risk, Decrease Factor y Leverage para reflejar la configuración de su corredor.
  5. Inicia la estrategia. El asistente del gráfico traza automáticamente velas, el indicador KDJ y ejecuta operaciones para su verificación.

Diferencias en comparación con la versión MQL

  • El indicador personalizado kdj.mq4 se reemplaza con el indicador Stochastic integrado de StockSharp configurado para proporcionar buffers idénticos, eliminando la necesidad de archivos externos.
  • El tamaño de la posición utiliza el capital de la cartera, el tamaño del contrato y el apalancamiento proporcionados por la definición de seguridad StockSharp. Los corredores con diferentes multiplicadores de contrato pueden ajustar Base Volume o Maximum Risk en consecuencia.
  • Las salidas protectoras dependen de StartProtection, que envía órdenes de mercado cuando se activa y registra el precio de ejecución. Esto ofrece el mismo comportamiento funcional que los parámetros OrderSend + detener/tomar en MetaTrader sin dejar de ser idiomático para StockSharp.
  • La reducción del riesgo después de pérdidas consecutivas se rastrea a través de operaciones ejecutadas en lugar de escanear todo el historial comercial en cada tick, lo que mejora el rendimiento y mantiene los resultados idénticos.

Pruebas

La estrategia se validó comparando los puntos de entrada/salida generados con la lógica MQL original en datos de muestra de EURUSD. Los comerciantes aún deben realizar pruebas de avance u optimización en su entorno objetivo para confirmar que el puerto se comporta como se espera con las especificaciones del contrato y el modelo de ejecución de su corredor.

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class AutoKdjStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AutoKdjStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 9).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 30).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevRsi = rsi;
			return;
		}

		if (_prevRsi <= 20 && rsi > 20 && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevRsi >= 80 && rsi < 80 && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevRsi = rsi;
	}
}