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Estratégia de volume adaptativo MA2CCI

Visão geral

A estratégia MA2CCI é uma porta direta do consultor especialista MetaTrader 4 originalmente distribuído como "MA2CCI.mq4". O sistema combina um cruzamento de média móvel simples rápido/lento (SMA) com uma confirmação de linha zero do índice de canal de commodities (CCI). Cada cruzamento validado abre uma única posição de mercado e imediatamente coloca um stop de proteção baseado em Average True Range (ATR). O dimensionamento da posição segue a lógica original de gerenciamento de dinheiro, dimensionando o tamanho do pedido em relação ao patrimônio e reduzindo-o após séries de negociações perdidas.

Indicadores e Dados

  • Rápido SMA (FMa) e Lento SMA (SMa) no período de tempo configurado para detectar reversões de tendência.
  • Commodity Channel Index (CCI) com o mesmo fluxo de preços para confirmar a direção do impulso por meio de cruzamentos de linha zero.
  • Average True Range (ATR) para medir a volatilidade recente e derivar a distância do stop-loss.
  • Velas do período escolhido (padrão 15 minutos) fornecem a série de entrada para todos os indicadores.

Regras de negociação

  • Entrada longa: O SMA rápido cruza acima do SMA lento enquanto CCI cruza de negativo para positivo na mesma barra, nenhuma posição é aberta e a negociação é permitida. Uma ordem de compra a mercado é enviada e um stop loss é armado em close − ATR × AtrMultiplier.
  • Entrada curta: O rápido SMA cruza abaixo do lento SMA enquanto CCI cruza de positivo para negativo, nenhuma posição está aberta. Uma ordem de venda a mercado é colocada com um stop loss em close + ATR × AtrMultiplier.
  • Saída para posições compradas: Se o SMA rápido voltar abaixo do SMA lento, toda a posição comprada será fechada no mercado. A parada de proteção também é cancelada.
  • Saída para vendas: Se o rápido SMA cruzar novamente acima do lento SMA, a posição curta será coberta no mercado e o stop será cancelado.
  • Stop-loss: Cada nova posição restaura um stop de volatilidade que reflete a lógica MetaTrader. As paradas são recalculadas apenas em novas entradas e são armazenadas como ordens condicionais separadas.

Dimensionamento de posições

  • O tamanho do lote base começa no parâmetro BaseVolume (lote padrão 0,1).
  • Se RiskFraction for positivo, a estratégia calcula um tamanho adicional usando equity × RiskFraction / 1000, imitando a fórmula original AccountFreeMargin, e usa o máximo entre os dois valores.
  • Após duas ou mais negociações perdedoras consecutivas, o tamanho do lote é reduzido em volume × losses / DecreaseFactor, replicando o controle de rebaixamento de DcF.
  • Os volumes são normalizados para o VolumeStep do instrumento.

Parâmetros

Nome Padrão Descrição
FastMaPeriod 4 Período de retrospectiva rápido SMA.
SlowMaPeriod 8 Período de lookback SMA lento.
CciPeriod 4 Período do índice de canal de commodities.
AtrPeriod 4 Período médio de True Range usado para distância de parada.
AtrMultiplier 1,0 Multiplicador aplicado a ATR antes de colocar o stop-loss.
BaseVolume 0,1 Tamanho mínimo de negociação antes dos ajustes de risco.
RiskFraction 0,02 Fração de capital arriscado por negociação (por 1.000 unidades monetárias).
DecreaseFactor 3 Divisor que controla a rapidez com que o tamanho diminui após perdas.
CandleType Velas de 15 minutos Prazo usado para indicadores e sinais.

Notas

  • As notificações por e-mail do consultor especialista original (SndMl) são omitidas intencionalmente.
  • Apenas uma posição pode ser aberta por vez, correspondendo ao comportamento MetaTrader do código-fonte.
  • As paradas de proteção são recriadas sempre que a posição muda ou fecha para evitar que os pedidos órfãos permaneçam no livro.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MA2CCI Adaptive Volume strategy - dual EMA crossover with CCI filter.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA and CCI is above zero.
/// Sells when fast EMA crosses below slow EMA and CCI is below zero.
/// </summary>
public class Ma2CciAdaptiveVolumeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Ma2CciAdaptiveVolumeStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow, decimal cci)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && cci > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && cci < 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
	}
}