Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия MA2CCI Adaptive Volume

Обзор

MA2CCI — это точный порт советника MetaTrader 4 «MA2CCI.mq4». Стратегия использует пересечение двух простых скользящих средних (быстрой и медленной) и подтверждает сигнал пересечением индекса товарного канала (CCI) через нулевую линию. Каждая подтверждённая комбинация открывает единственную рыночную позицию и сразу выставляет защитный стоп по волатильности, основанный на индикаторе Average True Range (ATR). Размер позиции рассчитывается по той же схеме, что и в оригинале: объём масштабируется в зависимости от капитала и снижается после серии убыточных сделок.

Индикаторы и данные

  • Быстрая и медленная SMA на выбранном таймфрейме фиксируют смену тенденции.
  • CCI на том же ряду цен подтверждает импульс через пересечение нулевой отметки.
  • ATR измеряет текущую волатильность и задаёт расстояние до стоп-лосса.
  • Свечи выбранного таймфрейма (по умолчанию 15 минут) служат источником данных для всех индикаторов.

Торговые правила

  • Вход в лонг: быстрая SMA пересекает медленную снизу вверх, CCI переходит из отрицательной области в положительную, активных позиций нет. Оформляется рыночная покупка и ставится стоп close − ATR × AtrMultiplier.
  • Вход в шорт: быстрая SMA пересекает медленную сверху вниз, CCI опускается из положительной зоны ниже нуля, открытых позиций нет. Отправляется рыночная продажа со стопом close + ATR × AtrMultiplier.
  • Выход из лонга: если быстрая SMA снова опускается ниже медленной, длинная позиция закрывается по рынку, а защитный стоп снимается.
  • Выход из шорта: если быстрая SMA поднимается выше медленной, короткая позиция закрывается по рынку, стоп снимается.
  • Стоп-лосс: при каждом новом входе выставляется свежий условный ордер стоп-лосс. После смены или закрытия позиции стоп автоматически отменяется.

Управление объёмом

  • Базовый лот задаётся параметром BaseVolume (по умолчанию 0.1 лота).
  • Если RiskFraction больше нуля, дополнительно рассчитывается объём equity × RiskFraction / 1000, что повторяет формулу AccountFreeMargin из MQL4. Используется максимум между базовым и рассчитанным значением.
  • После двух и более убыточных сделок подряд объём уменьшается на volume × losses / DecreaseFactor, что соответствует параметру DcF в оригинале.
  • Итоговый объём нормируется на шаг VolumeStep инструмента.

Параметры

Имя Значение по умолчанию Описание
FastMaPeriod 4 Период быстрой SMA.
SlowMaPeriod 8 Период медленной SMA.
CciPeriod 4 Период расчёта CCI.
AtrPeriod 4 Период ATR для вычисления стопа.
AtrMultiplier 1.0 Множитель, применяемый к ATR при постановке стопа.
BaseVolume 0.1 Минимальный размер позиции до корректировок по риску.
RiskFraction 0.02 Доля капитала, используемая в формуле расчёта объёма (на 1000 валютных единиц).
DecreaseFactor 3 Делитель, регулирующий снижение объёма после убыточных сделок.
CandleType 15-минутные свечи Таймфрейм для индикаторов и сигналов.

Примечания

  • Почтовые уведомления (SndMl) из версии MT4 не реализованы.
  • В любой момент времени открывается только одна позиция, как и в исходном коде.
  • Защитные стопы пересоздаются при каждом развороте или закрытии, чтобы не оставлять «зависших» ордеров в стакане.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MA2CCI Adaptive Volume strategy - dual EMA crossover with CCI filter.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA and CCI is above zero.
/// Sells when fast EMA crosses below slow EMA and CCI is below zero.
/// </summary>
public class Ma2CciAdaptiveVolumeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Ma2CciAdaptiveVolumeStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow, decimal cci)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && cci > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && cci < 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
	}
}