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MACD Estratégia de cruzamento de sinal

Visão geral

Este exemplo converte o MetaTrader 4 consultor especialista original MACD_v1.mq4 em uma estratégia de alto nível StockSharp. O algoritmo rastreia cruzamentos de divergência de convergência de média móvel (MACD) e negocia na direção da nova tendência. As saídas de proteção opcionais reproduzem o comportamento original do consultor: um stop-loss, um take-profit distante e uma meta de lucro parcial que liquida metade da posição atual.

Lógica de negociação

  1. Fonte de dados – a estratégia assina a série de velas configuradas (velas de 5 minutos por padrão) e vincula um indicador MovingAverageConvergenceDivergenceSignal.
  2. Condições de entrada:
    • Digite long quando a linha MACD cruzar acima da linha de sinal. Se uma posição curta estiver ativa, ela será fechada antes de abrir a posição longa.
    • Digite short quando a linha MACD cruzar abaixo da linha de sinal. Se existir uma posição longa, ela será fechada primeiro.
  3. Condições de saída:
    • O cruzamento oposto MACD fecha a posição atual e abre uma nova posição na direção oposta.
    • Um take-profit e stop-loss configuráveis gerenciados por StartProtection refletem os parâmetros TP/SL originais (medidos em pontos de instrumento).
    • Uma meta de lucro parcial fecha metade da posição aberta quando o preço avança em um valor especificado a partir do nível de entrada. A saída parcial é acionada apenas uma vez por posição.

Parâmetros

Nome Padrão Descrição
Período rápido 23 Comprimento EMA rápido para o cálculo MACD (espelha o parâmetro MQL a = 2300).
Período lento 40 Comprimento EMA lento para o cálculo MACD (b = 4000 na origem).
Período de Sinal 8 Comprimento da linha de sinal (c = 800 na fonte).
Receba lucro 500 Distância em faixas de preço para a ordem protetora de lucro. Defina como 0 para desativar.
Stop Loss 80 Distância em pontos de preço para a ordem de stop loss de proteção. Defina como 0 para desativar.
Lucro Parcial 70 Distância nos pontos de preço para fechar metade da posição aberta. Defina como 0 para desativar saídas parciais.
Tipo de vela Período de 5 minutos Série de velas usada para cálculos de indicadores.

Notas

  • Os parâmetros do indicador foram dimensionados para comprimentos MACD típicos (23/40/8) porque o script MQL os expressou como centésimos (2300/4000/800).
  • A estratégia restaura automaticamente a bandeira de saída parcial sempre que uma nova posição é acumulada.
  • Os auxiliares de desenho de gráfico destacam velas, valores MACD e as negociações da estratégia quando um painel de gráfico está disponível.
  • A manipulação de volume depende da propriedade da estratégia base Volume. Ajuste-o antes de iniciar a estratégia para corresponder ao tamanho do seu instrumento.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class MacdSignalCrossoverStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private bool _prevMacdAboveSignal;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public int SignalPeriod
	{
		get => _signalPeriod.Value;
		set => _signalPeriod.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public MacdSignalCrossoverStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 23);
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 40);
		_signalPeriod = Param(nameof(SignalPeriod), 8);
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevMacdAboveSignal = false;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal
		{
			Macd =
			{
				ShortMa = { Length = FastPeriod },
				LongMa = { Length = SlowPeriod },
			},
			SignalMa = { Length = SignalPeriod }
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(macd, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue macdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!macdValue.IsFinal)
			return;

		var macdTyped = macdValue as MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue;
		if (macdTyped == null)
			return;

		var macdLine = macdTyped.Macd;
		var signalLine = macdTyped.Signal;

		if (macdLine == null || signalLine == null)
			return;

		var isMacdAboveSignal = macdLine.Value > signalLine.Value;

		if (!_hasPrev)
		{
			_hasPrev = true;
			_prevMacdAboveSignal = isMacdAboveSignal;
			return;
		}

		var crossedAbove = isMacdAboveSignal && !_prevMacdAboveSignal;
		var crossedBelow = !isMacdAboveSignal && _prevMacdAboveSignal;

		if (crossedAbove)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (crossedBelow)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevMacdAboveSignal = isMacdAboveSignal;
	}
}