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MACD Signal-Crossover-Strategie

Überblick

Dieses Beispiel wandelt den ursprünglichen MetaTrader 4-Expertenberater MACD_v1.mq4 in eine StockSharp-Strategie auf hoher Ebene um. Der Algorithmus verfolgt Überkreuzungen der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD) und handelt in Richtung des neuen Trends. Optionale Schutzausstiege reproduzieren das Verhalten des ursprünglichen Beraters: einen Stop-Loss, einen entfernten Take-Profit und ein Teilgewinnziel, das die Hälfte der aktuellen Position liquidiert.

Handelslogik

  1. Datenquelle – Die Strategie abonniert die konfigurierte Kerzenserie (standardmäßig 5-Minuten-Kerzen) und bindet einen MovingAverageConvergenceDivergenceSignal-Indikator.
  2. Eintrittsbedingungen:
    • Geben Sie long ein, wenn die MACD-Linie die Signallinie kreuzt. Wenn eine Short-Position aktiv ist, wird diese geschlossen, bevor die Long-Position eröffnet wird.
    • Geben Sie short ein, wenn die MACD-Linie die Signallinie unterschreitet. Wenn eine Long-Position besteht, wird diese zuerst geschlossen.
  3. Exit-Bedingungen:
    • Gegenüberliegende MACD-Kreuzung schließt die aktuelle Position und öffnet eine neue Position in der entgegengesetzten Richtung.
    • Ein konfigurierbarer Take-Profit und Stop-Loss, der von StartProtection verwaltet wird, spiegelt die ursprünglichen TP/SL-Parameter wider (gemessen in Instrumentenpunkten).
    • Ein Teilgewinnziel schließt die Hälfte der offenen Position, sobald der Preis um einen bestimmten Betrag vom Einstiegsniveau steigt. Der Teilausstieg wird nur einmal pro Position ausgelöst.

Parameter

Name Standard Beschreibung
Schnelle Periode 23 Schnelle EMA-Länge für die MACD-Berechnung (spiegelt den MQL-Parameter a = 2300 wider).
Langsamer Zeitraum 40 Langsame EMA-Länge für die MACD-Berechnung (b = 4000 in der Quelle).
Signalperiode 8 Länge der Signalleitung (c = 800 in der Quelle).
Gewinn mitnehmen 500 Abstand in Preispunkten für die schützende Take-Profit-Order. Zum Deaktivieren auf 0 setzen.
Stop-Loss 80 Abstand in Preispunkten für die schützende Stop-Loss-Order. Zum Deaktivieren auf 0 setzen.
Teilgewinn 70 Abstand in Preispunkten, um die Hälfte der offenen Position zu schließen. Auf 0 setzen, um Teilausstiege zu deaktivieren.
Kerzentyp Zeitrahmen von 5 Minuten Für Indikatorberechnungen verwendete Kerzenserien.

Notizen

  • Indikatorparameter wurden auf typische MACD-Längen (23/40/8) skaliert, da das MQL-Skript sie als Hundertstel (2300/4000/800) ausdrückte.
  • Die Strategie stellt das Teilausstiegsflag automatisch wieder her, wenn eine neue Position akkumuliert wird.
  • Hilfsmittel zum Zeichnen von Diagrammen heben Kerzen, MACD-Werte und die Trades der Strategie hervor, wenn ein Diagrammfeld verfügbar ist.
  • Die Volumenverarbeitung basiert auf der Eigenschaft der Basisstrategie Volume. Passen Sie es vor Beginn der Strategie an Ihre Instrumentengröße an.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class MacdSignalCrossoverStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private bool _prevMacdAboveSignal;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public int SignalPeriod
	{
		get => _signalPeriod.Value;
		set => _signalPeriod.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public MacdSignalCrossoverStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 23);
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 40);
		_signalPeriod = Param(nameof(SignalPeriod), 8);
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevMacdAboveSignal = false;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal
		{
			Macd =
			{
				ShortMa = { Length = FastPeriod },
				LongMa = { Length = SlowPeriod },
			},
			SignalMa = { Length = SignalPeriod }
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(macd, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue macdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!macdValue.IsFinal)
			return;

		var macdTyped = macdValue as MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue;
		if (macdTyped == null)
			return;

		var macdLine = macdTyped.Macd;
		var signalLine = macdTyped.Signal;

		if (macdLine == null || signalLine == null)
			return;

		var isMacdAboveSignal = macdLine.Value > signalLine.Value;

		if (!_hasPrev)
		{
			_hasPrev = true;
			_prevMacdAboveSignal = isMacdAboveSignal;
			return;
		}

		var crossedAbove = isMacdAboveSignal && !_prevMacdAboveSignal;
		var crossedBelow = !isMacdAboveSignal && _prevMacdAboveSignal;

		if (crossedAbove)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (crossedBelow)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevMacdAboveSignal = isMacdAboveSignal;
	}
}