Português PT
Ver no GitHub

Estratégia de cambista AK-47

Esta estratégia é uma conversão do consultor especialista MetaTrader 5 "AK-47 Scalper EA" (build 44883). Ele recria o comportamento original dentro da estrutura estratégica de alto nível StockSharp.

O algoritmo mantém uma única ordem de sell stop ativa durante o horário de negociação permitido. Assim que a ordem é acionada, a estratégia anexa imediatamente ordens protetoras de stop-loss e take-profit. Tanto o preço da ordem pendente quanto o stop de proteção são reduzidos dinamicamente à medida que o mercado se move.

Lógica principal

  1. Calcule o tamanho do pip a partir do tamanho do tick do instrumento (símbolos de 5 dígitos usam etapas de 0,1 pip, assim como em MetaTrader).
  2. Determine a janela de negociação. Quando o filtro de horário está habilitado, as entradas são permitidas apenas entre os horários de início e término configurados (inclusive o início, excluindo o término). As sessões noturnas são suportadas por volta da meia-noite.
  3. Certifique-se de que o spread atual em pontos não ultrapasse o limite configurado antes de fazer novos pedidos.
  4. Dimensione a posição:
    • Use o lote fixo (parâmetro Base Lot) ou
    • Converta o Risk Percent configurado do valor do portfólio em lotes (imitando a fórmula MT5) e alinhe-o com as restrições de volume de troca.
  5. Coloque uma ordem stop de venda SL/2 pips abaixo do lance. O stop de proteção está planejado SL/2 pips acima do pedido e o take-profit fica TP pips abaixo da entrada.
  6. Enquanto a ordem está pendente, a estratégia a registra novamente continuamente para manter o gap do SL/2 pip em relação à oferta e atualiza os preços de proteção planejados.
  7. Após a execução:
    • Registre uma ordem buy-stop stop-loss e uma ordem buy-limit take-profit usando os preços planejados.
    • Em cada fechamento de vela, a estratégia segue o stop, mantendo-o exatamente SL pips acima do lance atual (nunca afrouxando-o).
    • O preço de realização do lucro permanece fixo depois de definido.
  8. Se a posição for plana, todas as ordens de proteção serão canceladas e um novo ciclo poderá começar.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
Usar porcentagem de risco Alterne entre lotes fixos e dimensionamento baseado em capital.
Porcentagem de risco Percentual aplicado sobre o valor da carteira no cálculo do volume de negócios.
Lote Básico Tamanho do lote fixo e etapa de arredondamento para dimensionamento da posição.
Stop Loss (pips) Distância entre o preço de entrada e o stop de proteção. O deslocamento da ordem pendente usa metade dessa distância.
Take Profit (pips) Distância alvo de lucro. Defina como zero para desabilitar o alvo.
Spread máximo (pontos) Spread máximo permitido (em MetaTrader pontos) para entrar no mercado.
Usar filtro de tempo Ative ou desative a restrição da janela de negociação.
Hora/minuto de início Início da janela de negociação.
Hora/minuto final Fim da janela de negociação.
Tipo de vela Assinatura de velas usada para atualizações de prazos e preços.

Notas

  • A estratégia usa apenas entradas curtas como o original EA.
  • O rastreamento é realizado próximo à vela para permanecer sincronizado com o StockSharp API de alto nível.
  • As ordens de proteção são substituídas por meio de chamadas ReRegisterOrder, portanto, a exchange ou simulador deve suportar a substituição de ordens.
  • Os comentários gráficos originais de MetaTrader não são reproduzidos porque as estratégias de StockSharp dependem de registro em vez de comentários de terminal.
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simplified from "AK-47 Scalper" MetaTrader expert.
/// Sells when price breaks below the low of the previous N candles (breakout scalp),
/// buys when price breaks above the high. Uses ATR for stop distance management.
/// </summary>
public class Ak47ScalperStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _lookbackPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrStopMultiplier;

	private AverageTrueRange _atr;
	private decimal _highestHigh;
	private decimal _lowestLow;
	private int _barsCollected;
	private decimal? _entryPrice;
	private Sides? _entrySide;
	private decimal _stopDistance;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int LookbackPeriod
	{
		get => _lookbackPeriod.Value;
		set => _lookbackPeriod.Value = value;
	}

	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	public decimal AtrStopMultiplier
	{
		get => _atrStopMultiplier.Value;
		set => _atrStopMultiplier.Value = value;
	}

	public Ak47ScalperStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_lookbackPeriod = Param(nameof(LookbackPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Lookback", "Number of bars for high/low channel", "Indicators");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period for stop distance", "Indicators");

		_atrStopMultiplier = Param(nameof(AtrStopMultiplier), 1.5m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Stop Mult", "ATR multiplier for stop distance", "Risk");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		_highestHigh = 0;
		_lowestLow = decimal.MaxValue;
		_barsCollected = 0;
		_entryPrice = null;
		_entrySide = null;
		_stopDistance = 0;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(_atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _atr);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!atrValue.IsFinal)
			return;

		var atrDecimal = atrValue.IsEmpty ? 0m : atrValue.GetValue<decimal>();

		// Build lookback channel
		if (_barsCollected < LookbackPeriod)
		{
			if (candle.HighPrice > _highestHigh)
				_highestHigh = candle.HighPrice;
			if (candle.LowPrice < _lowestLow)
				_lowestLow = candle.LowPrice;
			_barsCollected++;
			return;
		}

		if (!_atr.IsFormed)
		{
			// Keep updating channel
			UpdateChannel(candle);
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var volume = Volume;
		if (volume <= 0)
			volume = 1;

		_stopDistance = atrDecimal * AtrStopMultiplier;

		// Check stop loss on existing position
		if (_entryPrice != null && _entrySide != null)
		{
			if (_entrySide == Sides.Buy && close <= _entryPrice.Value - _stopDistance)
			{
				SellMarket(Math.Abs(Position));
				_entryPrice = null;
				_entrySide = null;
			}
			else if (_entrySide == Sides.Sell && close >= _entryPrice.Value + _stopDistance)
			{
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
				_entryPrice = null;
				_entrySide = null;
			}
			// Take profit at 2x ATR
			else if (_entrySide == Sides.Buy && close >= _entryPrice.Value + _stopDistance * 1.5m)
			{
				SellMarket(Math.Abs(Position));
				_entryPrice = null;
				_entrySide = null;
			}
			else if (_entrySide == Sides.Sell && close <= _entryPrice.Value - _stopDistance * 1.5m)
			{
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
				_entryPrice = null;
				_entrySide = null;
			}
		}

		// Entry signals: breakout
		if (Position == 0)
		{
			if (close > _highestHigh)
			{
				BuyMarket(volume);
				_entryPrice = close;
				_entrySide = Sides.Buy;
			}
			else if (close < _lowestLow)
			{
				SellMarket(volume);
				_entryPrice = close;
				_entrySide = Sides.Sell;
			}
		}

		UpdateChannel(candle);
	}

	private void UpdateChannel(ICandleMessage candle)
	{
		// Simple rolling update - reset and let it rebuild
		// For simplicity, just use last candle's high/low as reference shifted
		if (candle.HighPrice > _highestHigh)
			_highestHigh = candle.HighPrice;
		else
			_highestHigh = _highestHigh * 0.999m + candle.HighPrice * 0.001m; // slow decay

		if (candle.LowPrice < _lowestLow)
			_lowestLow = candle.LowPrice;
		else
			_lowestLow = _lowestLow * 0.999m + candle.LowPrice * 0.001m; // slow decay
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_atr = null;
		_highestHigh = 0;
		_lowestLow = decimal.MaxValue;
		_barsCollected = 0;
		_entryPrice = null;
		_entrySide = null;
		_stopDistance = 0;

		base.OnReseted();
	}
}