Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия AK-47 Scalper

Стратегия перенесена из MetaTrader 5 эксперта «AK-47 Scalper EA» (билд 44883) и реализована на высокоуровневом API StockSharp.

Во время работы стратегия держит один отложенный ордер Sell Stop в разрешённое торговое время. После срабатывания заявка немедленно сопровождается стоп-лоссом и тейк-профитом. Цена отложенного ордера и защитный стоп автоматически подтягиваются вслед за рынком.

Логика работы

  1. Определяется размер пункта на основе минимального шага цены (для пятизнаковых инструментов используется шаг 0.1 пункта как в MT5).
  2. Рассчитывается торговое окно. При включённом фильтре сделки разрешены только между заданными временем начала и окончания; допускается переход через полночь.
  3. Перед постановкой ордера проверяется, что текущий спред в пунктах не превышает максимально допустимое значение.
  4. Объём позиции:
    • Либо задаётся фиксированным лотом (Base Lot),
    • Либо вычисляется по доле капитала (Risk Percent), после чего приводится к биржевым ограничениям по минимальному, максимальному объёму и шагу.
  5. Ордер Sell Stop размещается на SL/2 пункта ниже текущего бидa. Планируемый стоп ставится на SL/2 пункта выше аска, тейк — на TP пунктов ниже цены входа.
  6. Пока ордер активен, его цена пере-регистрируется так, чтобы сохранять расстояние SL/2 от бида, а также обновляются запланированные уровни защиты.
  7. После исполнения:
    • Регистрируются защитные ордера Buy Stop (стоп-лосс) и Buy Limit (тейк-профит) по рассчитанным ранее ценам.
    • На закрытии каждой свечи стоп переносится на расстояние SL пунктов от текущего бида, никогда не расширяя риск.
    • Тейк-профит остаётся неизменным.
  8. После закрытия позиции защитные ордера отменяются и цикл начинается заново.

Параметры

Параметр Описание
Use Risk Percent Использовать ли процент от капитала для расчёта объёма.
Risk Percent Процент капитала, используемый при расчёте объёма.
Base Lot Фиксированный лот и шаг округления для объёма.
Stop Loss (pips) Расстояние до стоп-лосса; половина этого значения определяет смещение отложенного ордера.
Take Profit (pips) Расстояние до тейк-профита (0 — отключить).
Max Spread (points) Максимально допустимый спред в пунктах MetaTrader.
Use Time Filter Включение ограничения по торговому времени.
Start Hour / Minute Время начала торгового окна.
End Hour / Minute Время окончания торгового окна.
Candle Type Тип свечей, по которым обновляется логика.

Дополнительно

  • Стратегия торгует только короткие позиции, полностью повторяя оригинальную логику EA.
  • Подтягивание стопа выполняется после закрытия свечи, что соответствует высокоуровневому API StockSharp.
  • Для изменения защитных заявок используется ReRegisterOrder; торговая площадка должна поддерживать замену ордеров.
  • Текстовые комментарии терминала из оригинала не переносились, стратегия использует стандартные журналы StockSharp.
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simplified from "AK-47 Scalper" MetaTrader expert.
/// Sells when price breaks below the low of the previous N candles (breakout scalp),
/// buys when price breaks above the high. Uses ATR for stop distance management.
/// </summary>
public class Ak47ScalperStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _lookbackPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrStopMultiplier;

	private AverageTrueRange _atr;
	private decimal _highestHigh;
	private decimal _lowestLow;
	private int _barsCollected;
	private decimal? _entryPrice;
	private Sides? _entrySide;
	private decimal _stopDistance;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int LookbackPeriod
	{
		get => _lookbackPeriod.Value;
		set => _lookbackPeriod.Value = value;
	}

	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	public decimal AtrStopMultiplier
	{
		get => _atrStopMultiplier.Value;
		set => _atrStopMultiplier.Value = value;
	}

	public Ak47ScalperStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_lookbackPeriod = Param(nameof(LookbackPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Lookback", "Number of bars for high/low channel", "Indicators");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period for stop distance", "Indicators");

		_atrStopMultiplier = Param(nameof(AtrStopMultiplier), 1.5m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Stop Mult", "ATR multiplier for stop distance", "Risk");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		_highestHigh = 0;
		_lowestLow = decimal.MaxValue;
		_barsCollected = 0;
		_entryPrice = null;
		_entrySide = null;
		_stopDistance = 0;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(_atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _atr);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!atrValue.IsFinal)
			return;

		var atrDecimal = atrValue.IsEmpty ? 0m : atrValue.GetValue<decimal>();

		// Build lookback channel
		if (_barsCollected < LookbackPeriod)
		{
			if (candle.HighPrice > _highestHigh)
				_highestHigh = candle.HighPrice;
			if (candle.LowPrice < _lowestLow)
				_lowestLow = candle.LowPrice;
			_barsCollected++;
			return;
		}

		if (!_atr.IsFormed)
		{
			// Keep updating channel
			UpdateChannel(candle);
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var volume = Volume;
		if (volume <= 0)
			volume = 1;

		_stopDistance = atrDecimal * AtrStopMultiplier;

		// Check stop loss on existing position
		if (_entryPrice != null && _entrySide != null)
		{
			if (_entrySide == Sides.Buy && close <= _entryPrice.Value - _stopDistance)
			{
				SellMarket(Math.Abs(Position));
				_entryPrice = null;
				_entrySide = null;
			}
			else if (_entrySide == Sides.Sell && close >= _entryPrice.Value + _stopDistance)
			{
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
				_entryPrice = null;
				_entrySide = null;
			}
			// Take profit at 2x ATR
			else if (_entrySide == Sides.Buy && close >= _entryPrice.Value + _stopDistance * 1.5m)
			{
				SellMarket(Math.Abs(Position));
				_entryPrice = null;
				_entrySide = null;
			}
			else if (_entrySide == Sides.Sell && close <= _entryPrice.Value - _stopDistance * 1.5m)
			{
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
				_entryPrice = null;
				_entrySide = null;
			}
		}

		// Entry signals: breakout
		if (Position == 0)
		{
			if (close > _highestHigh)
			{
				BuyMarket(volume);
				_entryPrice = close;
				_entrySide = Sides.Buy;
			}
			else if (close < _lowestLow)
			{
				SellMarket(volume);
				_entryPrice = close;
				_entrySide = Sides.Sell;
			}
		}

		UpdateChannel(candle);
	}

	private void UpdateChannel(ICandleMessage candle)
	{
		// Simple rolling update - reset and let it rebuild
		// For simplicity, just use last candle's high/low as reference shifted
		if (candle.HighPrice > _highestHigh)
			_highestHigh = candle.HighPrice;
		else
			_highestHigh = _highestHigh * 0.999m + candle.HighPrice * 0.001m; // slow decay

		if (candle.LowPrice < _lowestLow)
			_lowestLow = candle.LowPrice;
		else
			_lowestLow = _lowestLow * 0.999m + candle.LowPrice * 0.001m; // slow decay
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_atr = null;
		_highestHigh = 0;
		_lowestLow = decimal.MaxValue;
		_barsCollected = 0;
		_entryPrice = null;
		_entrySide = null;
		_stopDistance = 0;

		base.OnReseted();
	}
}