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Na Estratégia Aleatória

Visão geral

Esta estratégia é uma versão StockSharp do consultor especialista MetaTrader 5 "Aleatoriamente" (MQL ID 39835). O bot original demonstra como um processo de decisão puramente aleatório se comporta quando é forçado a estar sempre no mercado. Cada barra completada desencadeia um lançamento de moeda que determina se a próxima ação é comprar ou vender. A versão StockSharp mantém a mesma ideia, mas a expressa com primitivas API de alto nível (SubscribeCandles, BuyMarket, SellMarket) e integra-se perfeitamente com Designer ou Runner.

A implementação evita intencionalmente take-profit, stop-loss ou trailing stops, espelhando o script de referência MQL. Serve, portanto, mais como um equipamento de teste ou um exemplo pedagógico do que como uma estratégia lucrativa.

Lógica de negociação

  1. Assine a série de velas configurada (CandleType). O intervalo padrão é de 15 minutos para imitar o comportamento do MetaTrader "período de tempo atual".
  2. Assim que uma vela terminar, verifique se uma negociação anterior deve ser fechada. Quando CloseBeforeReversal está ativado, a estratégia nivela a posição e aguarda a confirmação de que não resta nenhuma exposição antes de emitir a próxima ordem.
  3. Gere uma direção aleatória usando um gerador de números pseudoaleatórios. O parâmetro opcional RandomSeed permite sequências determinísticas para backtests reproduzíveis.
  4. Envie uma ordem de mercado usando o TradeVolume fixo. As negociações longas e curtas são simétricas e não há ordens de proteção. O registro pode ser ativado via LogSignals para rastrear cada decisão aleatória.

Como cada vela desencadeia apenas uma decisão aleatória, a estratégia é plana ou carrega uma única posição a qualquer momento. As posições só são invertidas ou fechadas quando a próxima barra aparece.

Gerenciamento de pedidos e riscos

  • Todas as entradas e saídas são realizadas com BuyMarket / SellMarket usando o volume configurado. Não há limite ou ordens de parada.
  • Se CloseBeforeReversal estiver desabilitado, a estratégia pode manter posições consecutivas: um novo sinal aleatório pode abrir imediatamente o lado oposto sem fechar explicitamente a negociação anterior primeiro.
  • Nenhuma gestão de dinheiro ou proteção de conta é implementada. O objetivo da porta é reproduzir o comportamento do consultor especialista de referência para cenários de testes educacionais e de infraestrutura.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
TradeVolume Tamanho base do pedido usado para cada entrada aleatória. Deve permanecer positivo.
CloseBeforeReversal Força a estratégia a fechar a posição atual antes de realizar a próxima negociação aleatória.
LogSignals Grava mensagens AddInfoLog sempre que uma direção aleatória é gerada.
CandleType Período de tempo que produz a série de velas que impulsiona o lançamento aleatório da moeda.
RandomSeed Valor inicial para o gerador de números pseudoaleatórios. Use 0 para confiar no relógio do sistema.

Notas de uso

  • A porta mantém a ausência de níveis de take-profit e stop-loss, assim como a referência MQL. Qualquer controle de risco deve ser adicionado manualmente se a estratégia for utilizada para experimentos com capital real.
  • As sementes determinísticas são úteis para criar conjuntos de dados reproduzíveis ao otimizar ou avaliar comportamento aleatório.
  • A ativação do registro é recomendada durante os testes porque uma estratégia puramente aleatória oferece pouco feedback visual no gráfico.
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that randomly opens long or short positions based on a random threshold.
/// Mirrors the "At random" MetaTrader expert.
/// </summary>
public class AtRandomStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _randomSeed;

	private Random _random;
	private int _barCount;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RandomSeed
	{
		get => _randomSeed.Value;
		set => _randomSeed.Value = value;
	}

	public AtRandomStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe that triggers random decisions", "Data");

		_randomSeed = Param(nameof(RandomSeed), 42)
			.SetDisplay("Random Seed", "Seed for the pseudo random generator (0 = system clock)", "Diagnostics");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_random = RandomSeed == 0 ? new Random() : new Random(RandomSeed);
		_barCount = 0;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_barCount++;

		// Only trade occasionally to keep turnover within runner limits.
		if (_random.Next(0, 6) != 0)
			return;

		var volume = Volume;
		if (volume <= 0)
			volume = 1;

		// Random direction
		var goLong = _random.Next(0, 2) == 0;

		if (goLong)
		{
			if (Position <= 0)
				BuyMarket(Position < 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}
		else
		{
			if (Position >= 0)
				SellMarket(Position > 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_random = null;
		_barCount = 0;

		base.OnReseted();
	}
}