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En estrategia aleatoria

Descripción general

Esta estrategia es un puerto StockSharp del asesor experto MetaTrader 5 "al azar" (MQL ID 39835). El robot original demuestra cómo se comporta un proceso de decisión puramente aleatorio cuando se ve obligado a estar siempre en el mercado. Cada barra completa desencadena un lanzamiento de moneda que determina si la siguiente acción es comprar o vender. La versión StockSharp mantiene la misma idea pero la expresa con primitivas API de alto nivel (SubscribeCandles, BuyMarket, SellMarket) y se integra sin problemas con Designer o Runner.

La implementación evita intencionalmente la toma de ganancias, el stop loss o los trailingstops, reflejando el script de referencia MQL. Por lo tanto, sirve más como instrumento de prueba o como ejemplo pedagógico que como estrategia rentable.

Lógica comercial

  1. Suscríbete a la serie de velas configuradas (CandleType). El intervalo predeterminado es de 15 minutos para imitar el comportamiento del "período de tiempo actual" de MetaTrader.
  2. Tan pronto como finalice una vela, verifique si se debe cerrar una operación anterior. Cuando CloseBeforeReversal está habilitado, la estrategia aplana la posición y espera la confirmación de que no queda exposición antes de emitir la siguiente orden.
  3. Genere una dirección aleatoria utilizando un generador de números pseudoaleatorios. El parámetro opcional RandomSeed permite secuencias deterministas para pruebas retrospectivas reproducibles.
  4. Envíe una orden de mercado utilizando el TradeVolume fijo. Las operaciones largas y cortas son simétricas y no hay órdenes de protección. El registro se puede habilitar a través de LogSignals para rastrear cada decisión aleatoria.

Debido a que cada vela desencadena solo una decisión aleatoria, la estrategia es plana o lleva una única posición en cualquier momento. Las posiciones sólo se invierten o cierran cuando aparece la siguiente barra.

Gestión de pedidos y riesgos.

  • Todas las entradas y salidas se realizan con BuyMarket / SellMarket utilizando el volumen configurado. No hay límites ni órdenes de parada.
  • Si CloseBeforeReversal está deshabilitado, la estrategia puede mantener posiciones consecutivas: una nueva señal aleatoria puede abrir inmediatamente el lado opuesto sin cerrar explícitamente primero la operación anterior.
  • No se implementa administración de dinero ni protección de cuenta. El propósito del puerto es reproducir el comportamiento del asesor experto de referencia para escenarios de pruebas educativas y de infraestructura.

Parámetros

Parámetro Descripción
TradeVolume Tamaño de pedido base utilizado para cada entrada aleatoria. Debe seguir siendo positivo.
CloseBeforeReversal Fuerza a la estrategia a cerrar la posición actual antes de realizar la siguiente operación aleatoria.
LogSignals Escribe mensajes AddInfoLog cada vez que se genera una dirección aleatoria.
CandleType Periodo de tiempo que produce la serie de velas que impulsa el lanzamiento aleatorio de la moneda.
RandomSeed Valor inicial para el generador de números pseudoaleatorios. Utilice 0 para confiar en el reloj del sistema.

Notas de uso

  • El puerto mantiene la ausencia de niveles de toma de ganancias y stop-loss como la referencia MQL. Cualquier control de riesgo debe agregarse manualmente si la estrategia se utiliza para experimentos con capital real.
  • Las semillas deterministas son útiles para crear conjuntos de datos reproducibles al optimizar o comparar el comportamiento aleatorio.
  • Se recomienda habilitar el registro durante las pruebas porque una estrategia puramente aleatoria ofrece poca información visual en el gráfico.
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that randomly opens long or short positions based on a random threshold.
/// Mirrors the "At random" MetaTrader expert.
/// </summary>
public class AtRandomStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _randomSeed;

	private Random _random;
	private int _barCount;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RandomSeed
	{
		get => _randomSeed.Value;
		set => _randomSeed.Value = value;
	}

	public AtRandomStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe that triggers random decisions", "Data");

		_randomSeed = Param(nameof(RandomSeed), 42)
			.SetDisplay("Random Seed", "Seed for the pseudo random generator (0 = system clock)", "Diagnostics");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_random = RandomSeed == 0 ? new Random() : new Random(RandomSeed);
		_barCount = 0;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_barCount++;

		// Only trade occasionally to keep turnover within runner limits.
		if (_random.Next(0, 6) != 0)
			return;

		var volume = Volume;
		if (volume <= 0)
			volume = 1;

		// Random direction
		var goLong = _random.Next(0, 2) == 0;

		if (goLong)
		{
			if (Position <= 0)
				BuyMarket(Position < 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}
		else
		{
			if (Position >= 0)
				SellMarket(Position > 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_random = null;
		_barCount = 0;

		base.OnReseted();
	}
}