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Estratégia de crossover MA rápido e lento

Visão geral

A Estratégia de cruzamento Fast Slow MA reproduz o comportamento do MetaTrader 4 consultor especialista original _HPCS_FastSlowMACrosssover_MT4_EA_V01_WE. A estratégia observa duas médias móveis exponenciais (EMAs) calculadas na série de velas selecionadas e emite negociações quando a média rápida cruza a lenta dentro de uma janela de negociação intradiária configurável. As saídas protetoras de take-profit e stop-loss são expressas em pips, portanto, o comportamento corresponde à implementação MQL que depende dos dígitos do corretor para escalar os preços.

Lógica de negociação

  1. Assine o tipo de vela configurado (padrão: velas de 1 minuto).
  2. Calcule dois EMAs:
    • Período EMA rápido (padrão 14).
    • Período EMA lenta (padrão 21).
  3. Avalie cada vela acabada:
    • Verifique se o tempo de fechamento da vela está dentro da janela de negociação permitida.
    • Detecte um cruzamento de alta quando o EMA rápido cruza acima do EMA lento.
    • Detecte um cruzamento de baixa quando o EMA rápido cruza abaixo do EMA lento.
  4. Executar ordens:
    • Feche a exposição oposta se uma posição inversa estiver aberta.
    • Insira uma ordem de mercado com o volume configurado (parâmetro Trade Volume).
    • Armazene o preço de fechamento da vela como âncora de entrada para cálculos de risco.
  5. Gerencie posições abertas usando máximos e mínimos de velas:
    • Feche uma posição longa se o preço se mover Stop Loss (pips) abaixo da entrada.
    • Feche uma posição longa se o preço subir Take Profit (pips) acima da entrada.
    • Aplicar a lógica simétrica para posições curtas (stop acima da entrada, objetivo abaixo da entrada).

Parâmetros

Parâmetro Descrição
Período MA rápido Comprimento do EMA rápido usado para detecção de cruzamento.
Período MA lento Comprimento da lentidão EMA.
Take Profit (pips) Distância, em pips, usada para calcular as metas de lucro longas e curtas.
Stop Loss (pips) Distância, em pips, usada para calcular os preços dos stop de proteção.
Hora de início Início da janela diária de negociação (inclusive).
Tempo de parada Fim da janela diária de negociação (inclusive).
Tipo de vela Série de velas usadas para alimentar os indicadores.
Volume comercial Volume de ordem de mercado para cada sinal.

Notas

  • O tamanho do pip é derivado da etapa do preço do título e da precisão decimal. Quando o instrumento usa 5 ou 3 dígitos decimais, a estratégia multiplica a etapa de preço por 10 para corresponder ao cálculo do pip de MetaTrader.
  • O filtro de tempo oferece suporte a sessões noturnas. Quando o Horário de Início for posterior ao Hora de Parada, a negociação permanecerá ativa até meia-noite e será retomada a partir da meia-noite até o horário de término.
  • Apenas um sinal por vela é permitido, garantindo que o comportamento corresponda ao EA original que protegia contra múltiplos envios por barra.
  • As ordens de saída protetoras são executadas pela lógica da estratégia em vez de ordens de repouso. Isso reflete a abordagem EA em que os níveis de stop loss e takeprofit foram definidos no envio do pedido.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Fast and slow moving average crossover strategy with intraday time filter and pip-based risk controls.
/// </summary>
public class FastSlowMaCrossoverStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPips;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPips;
	private readonly StrategyParam<TimeSpan> _startTime;
	private readonly StrategyParam<TimeSpan> _stopTime;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _tradeVolume;

	private decimal _pipSize;
	private decimal? _previousFast;
	private decimal? _previousSlow;
	private DateTimeOffset? _lastSignalTime;
	private bool _hasActivePosition;
	private bool _isLongPosition;
	private decimal _entryPrice;
	private decimal _stopPrice;
	private decimal _targetPrice;

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="FastSlowMaCrossoverStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public FastSlowMaCrossoverStrategy()
	{
		_fastMaPeriod = Param(nameof(FastMaPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast MA Period", "Length of the fast moving average", "Parameters")
			;

		_slowMaPeriod = Param(nameof(SlowMaPeriod), 80)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow MA Period", "Length of the slow moving average", "Parameters")
			;

		_takeProfitPips = Param(nameof(TakeProfitPips), 80)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Take Profit (pips)", "Distance in pips for profit taking", "Risk Management")
			;

		_stopLossPips = Param(nameof(StopLossPips), 80)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop Loss (pips)", "Distance in pips for protective stop", "Risk Management")
			;

		_startTime = Param(nameof(StartTime), new TimeSpan(8, 0, 0))
			.SetDisplay("Start Time", "Start of the allowed trading window", "Schedule");

		_stopTime = Param(nameof(StopTime), new TimeSpan(18, 0, 0))
			.SetDisplay("Stop Time", "End of the allowed trading window", "Schedule");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(120).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles used for calculations", "General");

		_tradeVolume = Param(nameof(TradeVolume), 1m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trade Volume", "Volume of each market order", "Trading")
			;
	}

	/// <summary>
	/// Period of the fast moving average.
	/// </summary>
	public int FastMaPeriod
	{
		get => _fastMaPeriod.Value;
		set => _fastMaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period of the slow moving average.
	/// </summary>
	public int SlowMaPeriod
	{
		get => _slowMaPeriod.Value;
		set => _slowMaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Profit target distance expressed in pips.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPips
	{
		get => _takeProfitPips.Value;
		set => _takeProfitPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss distance expressed in pips.
	/// </summary>
	public int StopLossPips
	{
		get => _stopLossPips.Value;
		set => _stopLossPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Start time of the allowed trading window.
	/// </summary>
	public TimeSpan StartTime
	{
		get => _startTime.Value;
		set => _startTime.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop time of the allowed trading window.
	/// </summary>
	public TimeSpan StopTime
	{
		get => _stopTime.Value;
		set => _stopTime.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Volume used for each market order.
	/// </summary>
	public decimal TradeVolume
	{
		get => _tradeVolume.Value;
		set
		{
			_tradeVolume.Value = value;
			Volume = value;
		}
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_pipSize = 0m;
		_previousFast = null;
		_previousSlow = null;
		_lastSignalTime = null;
		ResetPositionState();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		Volume = TradeVolume;
		_pipSize = CalculatePipSize();

		var fastMa = new EMA { Length = FastMaPeriod };
		var slowMa = new EMA { Length = SlowMaPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fastMa, slowMa, (candle, fastValue, slowValue) => ProcessCandle(candle, fastValue, slowValue, fastMa.IsFormed && slowMa.IsFormed))
			.Start();
	}

	private decimal CalculatePipSize()
	{
		var priceStep = Security?.PriceStep ?? 0m;
		if (priceStep <= 0m)
			return 0.0001m;

		var decimals = Security?.Decimals ?? 0;
		var factor = (decimals == 3 || decimals == 5) ? 10m : 1m;
		return priceStep * factor;
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue, bool indicatorsFormed)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var timeOfDay = candle.CloseTime.TimeOfDay;
		if (!IsWithinTradingWindow(timeOfDay))
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		ManageExistingPosition(candle);

		if (!indicatorsFormed)
		{
			_previousFast = fastValue;
			_previousSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_previousFast is null || _previousSlow is null)
		{
			_previousFast = fastValue;
			_previousSlow = slowValue;
			return;
		}

		var crossUp = _previousFast <= _previousSlow && fastValue > slowValue;
		var crossDown = _previousFast >= _previousSlow && fastValue < slowValue;

		if (_pipSize <= 0m)
		{
			_previousFast = fastValue;
			_previousSlow = slowValue;
			return;
		}

		var currentCandleTime = candle.CloseTime;

		if (crossUp && Position <= 0m && _lastSignalTime != currentCandleTime)
		{
			var volume = TradeVolume;

			if (Position < 0m)
				volume += -Position;

			if (volume > 0m)
			{
				BuyMarket(volume);
				RecordEntryState(candle.ClosePrice, true);
				_lastSignalTime = currentCandleTime;
			}
		}
		else if (crossDown && Position >= 0m && _lastSignalTime != currentCandleTime)
		{
			var volume = TradeVolume;

			if (Position > 0m)
				volume += Position;

			if (volume > 0m)
			{
				SellMarket(volume);
				RecordEntryState(candle.ClosePrice, false);
				_lastSignalTime = currentCandleTime;
			}
		}

		_previousFast = fastValue;
		_previousSlow = slowValue;
	}

	private void ManageExistingPosition(ICandleMessage candle)
	{
		if (!_hasActivePosition || _pipSize <= 0m)
			return;

		var high = candle.HighPrice;
		var low = candle.LowPrice;

		if (_isLongPosition)
		{
			if (StopLossPips > 0 && low <= _stopPrice)
			{
				SellMarket(Position);
				ResetPositionState();
				return;
			}

			if (TakeProfitPips > 0 && high >= _targetPrice)
			{
				SellMarket(Position);
				ResetPositionState();
			}
		}
		else
		{
			if (StopLossPips > 0 && high >= _stopPrice)
			{
				BuyMarket(-Position);
				ResetPositionState();
				return;
			}

			if (TakeProfitPips > 0 && low <= _targetPrice)
			{
				BuyMarket(-Position);
				ResetPositionState();
			}
		}
	}

	private void RecordEntryState(decimal closePrice, bool isLong)
	{
		_hasActivePosition = true;
		_isLongPosition = isLong;
		_entryPrice = closePrice;

		var takeOffset = TakeProfitPips > 0 ? TakeProfitPips * _pipSize : 0m;
		var stopOffset = StopLossPips > 0 ? StopLossPips * _pipSize : 0m;

		if (isLong)
		{
			_targetPrice = takeOffset > 0m ? (_entryPrice + takeOffset) : 0m;
			_stopPrice = stopOffset > 0m ? (_entryPrice - stopOffset) : 0m;
		}
		else
		{
			_targetPrice = takeOffset > 0m ? (_entryPrice - takeOffset) : 0m;
			_stopPrice = stopOffset > 0m ? (_entryPrice + stopOffset) : 0m;
		}
	}

	private bool IsWithinTradingWindow(TimeSpan current)
	{
		var start = StartTime;
		var stop = StopTime;

		if (start == stop)
			return true;

		if (start < stop)
			return current >= start && current <= stop;

		return current >= start || current <= stop;
	}

	private void ResetPositionState()
	{
		_hasActivePosition = false;
		_isLongPosition = false;
		_entryPrice = 0m;
		_stopPrice = 0m;
		_targetPrice = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnPositionReceived(Position position)
	{
		base.OnPositionReceived(position);

		if (Position == 0m)
		{
			ResetPositionState();
		}
		else
		{
			_hasActivePosition = true;
			_isLongPosition = Position > 0m;
		}
	}
}