Português PT
Ver no GitHub

Exemplo de estratégia de Trailing Stop

Visão geral

O SampleTrailingStopStrategy é uma porta C# direta do consultor especialista MetaTrader SampleTrailingstop.mq4. A estratégia não gera entradas próprias; em vez disso, observa continuamente a posição atual e mantém ordens protetoras de stop-loss e take-profit. A lógica reflete o EA original, respeitando os níveis de stop e congelamento impostos pelo corretor ao aplicar um trailing stop medido em faixas de preço.

Sempre que uma posição longa se torna lucrativa e a melhor oferta se afasta o suficiente do preço de entrada, a estratégia primeiro move o stop-loss logo abaixo da oferta pela distância mínima permitida. As atualizações subsequentes acompanham o stop atrás do lance pelo número configurado de pontos mais os buffers do corretor. As posições curtas são processadas simetricamente, com o stop acima do pedido. As metas opcionais de lucro são recalculadas em cada evento final.

Fluxo de dados

  • Assina as atualizações do Level1 para receber as melhores cotações de compra/venda.
  • Rastreia o preço da posição atual por meio da base Strategy API.
  • Registra novamente ordens de stop e limite de proteção quando novos preços são calculados.

Parâmetros

Parâmetro Padrão Descrição
TrailingStopPoints 200 Distância entre o mercado e o trailing stop medido em pontos de preço. Este valor é adicionado aos buffers do corretor durante os cálculos finais.
TakeProfitPoints 1000 Distância opcional de take-profit em pontos. Defina como 0 para desativar o gerenciamento de lucro.
StopLevelPoints 0 Restrição de nível de stop da corretora expressa em pontos. É adicionado à distância final para manter as ordens de parada válidas.
FreezeLevelPoints 0 Restrição de nível de congelamento do corretor expressa em pontos. O trailing espera até que o mercado ultrapasse esse buffer em relação ao preço de entrada.

Todas as distâncias são traduzidas em valores de preço com o tamanho do tick do instrumento para emular o comportamento _Point de MetaTrader.

Algoritmo de trilha

  1. Validação de posição – A estratégia ignora o trailing até que exista uma posição e a melhor oferta/venda seja conhecida.
  2. Verificação de lucro – O trailing é ativado somente quando a posição é lucrativa (bid > entry para posições longas, ask < entry para posições curtas) e o buffer de congelamento foi limpo.
  3. Colocação de stop inicial – Se nenhum trailing stop estiver ativo ainda, o stop é movido para a distância mínima permitida do mercado (oferta menos buffers para posições compradas, venda mais buffers para posições vendidas) assim que o preço percorrer pelo menos a distância final da entrada.
  4. Atualizações de trailing – Enquanto a posição permanece lucrativa, o stop é aprofundado usando a distância de trailing configurada mais os buffers da corretora. Os níveis de lucro são recalculados em cada atualização quando ativados.
  5. Manutenção de ordens – As ordens de proteção são criadas, atualizadas ou canceladas automaticamente por meio de métodos auxiliares de alto nível para que a corretora sempre veja os valores mais recentes de stop-loss e take-profit.

Notas de uso

  • Inicie a estratégia junto com outro componente que abre posições, ou utilize ordens manuais; este módulo gerencia apenas saídas.
  • Certifique-se de que os metadados do instrumento contenham etapas adequadas de preço e volume. A estratégia normaliza todos os preços e valores gerados para satisfazer as restrições cambiais.
  • Quando a direção da posição muda, quaisquer ordens de proteção herdadas são canceladas antes dos reinícios do novo lado.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Sample Trailing Stop strategy: Smoothed MA crossover.
/// Buys when close crosses above Smoothed MA, sells when crosses below.
/// </summary>
public class SampleTrailingStopStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevSma;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public SampleTrailingStopStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Smoothed MA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_prevSma = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevSma = 0;
		_hasPrev = false;
		var smma = new ExponentialMovingAverage { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(smma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevClose <= _prevSma && candle.ClosePrice > smmaValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevClose >= _prevSma && candle.ClosePrice < smmaValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevSma = smmaValue;
		_hasPrev = true;
	}
}