Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Sample Trailing Stop

Обзор

SampleTrailingStopStrategy — это порт советника MetaTrader SampleTrailingstop.mq4 на платформу StockSharp. Стратегия не открывает позиции самостоятельно, а следит за уже существующими сделками и поддерживает защитные заявки стоп-лосс и тейк-профит. Логика полностью повторяет оригинал: передвигает стоп по мере роста прибыли и учитывает брокерские ограничения по stop level и freeze level.

Когда длинная позиция становится прибыльной и лучшая цена Bid отходит от цены входа достаточно далеко, стратегия сначала переносит стоп-лосс на минимально допустимое расстояние под Bid. После этого стоп тянется за ценой на заданное количество пунктов с учётом брокерских буферов. Для коротких позиций применяется зеркальный алгоритм — стоп размещается над Ask. При каждом обновлении дополнительно пересчитывается целевой уровень тейк-профита (если он включён).

Поток данных

  • Подписка на поток Level1 для получения лучших цен Bid/Ask.
  • Использование встроенного API стратегии для доступа к средней цене текущей позиции.
  • Повторная регистрация защитных заявок при каждом пересчёте новых уровней.

Параметры

Параметр Значение по умолчанию Описание
TrailingStopPoints 200 Расстояние от рынка до трейлинг-стопа в пунктах. Добавляется к брокерским буферам при вычислениях.
TakeProfitPoints 1000 Расстояние до тейк-профита в пунктах. Значение 0 отключает управление тейк-профитом.
StopLevelPoints 0 Минимальный stop level брокера в пунктах. Прибавляется к расстоянию трейлинга, чтобы заявка была валидна.
FreezeLevelPoints 0 Freeze level брокера в пунктах. Трейлинг активируется только после выхода цены за этот буфер от цены входа.

Все расстояния переводятся в денежные значения с помощью минимального шага цены инструмента, что соответствует константе _Point в MetaTrader.

Алгоритм работы

  1. Проверка позиции — трейлинг выполняется только при наличии позиции и актуальных котировок Bid/Ask.
  2. Контроль прибыли — для лонга требуется Bid > цена входа, для шорта — Ask < цена входа, а также выход цены за freeze level.
  3. Первичный перенос — если трейлинг ещё не активен, при достаточном удалении цены стоп переносится к рынку на минимально допустимое расстояние.
  4. Подтягивание стопа — пока позиция прибыльна, стоп перемещается следом за ценой на величину TrailingStopPoints плюс брокерские буферы. Тейк-профит обновляется при каждом шаге.
  5. Обслуживание заявок — защитные заявки создаются, перерегистрируются или отменяются через высокоуровневые методы, чтобы брокер всегда видел актуальные значения.

Рекомендации по использованию

  • Запускайте стратегию вместе с другим модулем, который открывает сделки, либо используйте её для сопровождения вручную открытых позиций.
  • Убедитесь, что у инструмента корректно заданы шаг цены и объёма — стратегия нормализует значения согласно биржевым требованиям.
  • При смене направления позиции старые защитные заявки удаляются, после чего трейлинг запускается заново для нового направления.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Sample Trailing Stop strategy: Smoothed MA crossover.
/// Buys when close crosses above Smoothed MA, sells when crosses below.
/// </summary>
public class SampleTrailingStopStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevSma;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public SampleTrailingStopStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Smoothed MA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_prevSma = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevSma = 0;
		_hasPrev = false;
		var smma = new ExponentialMovingAverage { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(smma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevClose <= _prevSma && candle.ClosePrice > smmaValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevClose >= _prevSma && candle.ClosePrice < smmaValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevSma = smmaValue;
		_hasPrev = true;
	}
}